《金融大數(shù)據(jù)分析與建?！方虒W(xué)大綱

《金融大數(shù)據(jù)分析與建?！方虒W(xué)大綱課程編號(hào)：06220240英文名稱：Financialbigdataanalysisandmodeling學(xué)分：2學(xué)時(shí)：總學(xué)時(shí)48學(xué)時(shí)，其中理論16學(xué)時(shí)，實(shí)踐32學(xué)時(shí)先修課程：Python程序設(shè)計(jì)、線性代數(shù)、概率統(tǒng)計(jì)、管理統(tǒng)計(jì)課程類別：專業(yè)拓展課程（選修）授課對(duì)象：大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)學(xué)生教學(xué)單位：商學(xué)院修讀學(xué)期：第5學(xué)期一、課程描述和目標(biāo)《金融大數(shù)據(jù)分析與建?！分荚谂囵B(yǎng)學(xué)生運(yùn)用現(xiàn)代數(shù)據(jù)分析技術(shù)解決金融領(lǐng)域復(fù)雜問(wèn)題的能力。課程融合金融理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與新興金融科技，通過(guò)16個(gè)理論課時(shí)與32個(gè)實(shí)踐課時(shí)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握從數(shù)據(jù)獲取、清洗、分析到建模預(yù)測(cè)的全流程技能。理論部分涵蓋金融大數(shù)據(jù)概述、主流數(shù)據(jù)分析方法（包括描述性統(tǒng)計(jì)、時(shí)間序列分析、回歸分析、機(jī)器學(xué)習(xí)）、金融建模技術(shù)（如風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、投資組合優(yōu)化、市場(chǎng)預(yù)測(cè)模型）以及金融科技前沿應(yīng)用（如區(qū)塊鏈、人工智能）。課程強(qiáng)調(diào)理論與實(shí)踐的緊密結(jié)合，通過(guò)深入淺出的講解，幫助學(xué)生理解各類方法在金融市場(chǎng)中的實(shí)際應(yīng)用情境。實(shí)踐環(huán)節(jié)則通過(guò)一系列精心設(shè)計(jì)的實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目，引導(dǎo)學(xué)生運(yùn)用Python等編程語(yǔ)言處理真實(shí)金融數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)預(yù)處理、特征工程到模型訓(xùn)練、驗(yàn)證與優(yōu)化，全程動(dòng)手操作。實(shí)踐內(nèi)容包括但不限于金融數(shù)據(jù)處理與探索、統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)模型構(gòu)建、金融風(fēng)險(xiǎn)管理模型實(shí)現(xiàn)、以及金融科技應(yīng)用案例開(kāi)發(fā)。此外，課程還注重培養(yǎng)學(xué)生的數(shù)據(jù)倫理意識(shí)和合規(guī)性考量，確保其在未來(lái)職業(yè)生涯中能合法、合規(guī)地利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行金融決策。課程目標(biāo)1：了解金融大數(shù)據(jù)的基本特征、來(lái)源和處理流程；掌握金融大數(shù)據(jù)常用的數(shù)學(xué)工具。課程目標(biāo)2：熟練運(yùn)用主流數(shù)據(jù)挖掘、統(tǒng)計(jì)分析與機(jī)器學(xué)習(xí)方法在金融領(lǐng)域的應(yīng)用；能夠運(yùn)用Python或相關(guān)金融數(shù)據(jù)分析工具對(duì)大規(guī)模金融數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗、整理與預(yù)處理。課程目標(biāo)3：能夠構(gòu)建并驗(yàn)證金融預(yù)測(cè)模型，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、投資策略制定等實(shí)際問(wèn)題的建模分析；提升批判性思維能力，通過(guò)案例研究理解金融大數(shù)據(jù)分析的實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景及影響。

二、課程目標(biāo)對(duì)畢業(yè)要求的支撐關(guān)系畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)課程目標(biāo)權(quán)重2-1大數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)理論：具有系統(tǒng)化管理思維、較高人文和管理素質(zhì)，系統(tǒng)掌握大數(shù)據(jù)商務(wù)分析中的數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與管理學(xué)基礎(chǔ)理論。課程目標(biāo)1L2-2理論知識(shí)整合學(xué)習(xí)能力：掌握管理科學(xué)與工程專業(yè)數(shù)據(jù)、模型與決策、統(tǒng)計(jì)學(xué)等主干課程，同時(shí)融入機(jī)器學(xué)習(xí)與人工智能等新技術(shù)新方法，并整合商科優(yōu)勢(shì)，培養(yǎng)學(xué)生更加注重對(duì)于現(xiàn)代管理、電子商務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)與金融等商業(yè)背景知識(shí)的學(xué)習(xí)。課程目標(biāo)1、2M2-3學(xué)科視野：了解國(guó)內(nèi)外大數(shù)據(jù)發(fā)展的歷史和現(xiàn)代管理理論發(fā)展范式，了解大數(shù)據(jù)管理理論中不同學(xué)科分支的相關(guān)理論知識(shí)、研究范式和前沿動(dòng)態(tài)，能夠運(yùn)用不同學(xué)科分支下的理論和方法解決實(shí)際應(yīng)用中的問(wèn)題，具備科學(xué)化與數(shù)量化進(jìn)行商業(yè)分析的復(fù)合型思維。課程目標(biāo)2M2-4國(guó)際化交流與現(xiàn)代化工作能力：具有熟練的英語(yǔ)語(yǔ)言應(yīng)用能力和計(jì)算機(jī)運(yùn)用技能，能夠勝任國(guó)際化交流和現(xiàn)代化工作。課程目標(biāo)3M3-2大數(shù)據(jù)管理技術(shù)綜合運(yùn)用能力：熟練掌握商務(wù)數(shù)據(jù)建模與決策分析的相關(guān)技術(shù)、方法和工具，具備運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)和軟件工具為不同行業(yè)進(jìn)行商業(yè)分析、量化管理和商業(yè)智能決策的能力。課程目標(biāo)2M3-3專業(yè)知識(shí)與素養(yǎng)：具有寬闊視野、扎實(shí)專業(yè)基礎(chǔ)，以及較高商業(yè)道德素養(yǎng)、創(chuàng)新能力、創(chuàng)業(yè)精神。課程目標(biāo)3L三、教學(xué)內(nèi)容、基本要求與學(xué)時(shí)分配理論課：序號(hào)教學(xué)內(nèi)容基本要求及重、難點(diǎn)（含德育要求）學(xué)時(shí)教學(xué)方式對(duì)應(yīng)課程目標(biāo)1金融大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)金融大數(shù)據(jù)概述、金融數(shù)據(jù)源與獲取途徑、數(shù)據(jù)隱私與合規(guī)性2集中講授、課堂演練課程目標(biāo)1、22描述性統(tǒng)計(jì)與可視化了解描述性統(tǒng)計(jì)與數(shù)據(jù)可視化的基本概念；掌握常見(jiàn)的二維繪圖、金融學(xué)報(bào)表和3D繪圖的基本方法2集中講授、課堂演練課程目標(biāo)1、23時(shí)間序列分析掌握pandas的使用方法，了解時(shí)間序列分析的基本概念，掌握金融數(shù)據(jù)（包含高頻數(shù)據(jù)）的處理方法2集中講授、課堂演練課程目標(biāo)1、2、34多元相關(guān)與線性回歸分析了解多元回歸分析和多元相關(guān)的基本概念；掌握多元線性回歸分析、多元相關(guān)分析的數(shù)學(xué)原理以及Python實(shí)現(xiàn)方法2集中講授、課堂演練課程目標(biāo)1、2、35主成分分析與機(jī)器學(xué)習(xí)入門(mén)了解主成分分析與因子分析的基本思想與Python實(shí)現(xiàn)方法；初步了解監(jiān)督學(xué)習(xí)、無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)等機(jī)器學(xué)習(xí)的基本方法3集中講授、課堂演練課程目標(biāo)1、2、36投資組合優(yōu)化與資產(chǎn)定價(jià)了解投資組合優(yōu)化理論與資產(chǎn)定價(jià)的核心概念、方法與模型；掌握有效邊界、資本市場(chǎng)線、資本資產(chǎn)定價(jià)模型等概念和方法3集中講授、課堂演練課程目標(biāo)1、2、37金融模型的模擬了解隨機(jī)數(shù)生成、泛型模擬類、幾何布朗運(yùn)動(dòng)、跳躍擴(kuò)散和平方根擴(kuò)散等金融模型模擬方法以及Python實(shí)現(xiàn)2集中講授、課堂演練課程目標(biāo)1、2、3合計(jì)16實(shí)驗(yàn)課：序號(hào)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與要求學(xué)時(shí)類型對(duì)應(yīng)課程目標(biāo)1金融數(shù)據(jù)處理與探索使用Python導(dǎo)入金融數(shù)據(jù)集；數(shù)據(jù)清洗、缺失值處理與異常值檢測(cè)；數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化與特征工程；初步數(shù)據(jù)分析4上機(jī)課程目標(biāo)2、32描述性統(tǒng)計(jì)與可視化使用Python進(jìn)行金融數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計(jì)與可視化4上機(jī)課程目標(biāo)2、33時(shí)間序列分析使用Python進(jìn)行金融數(shù)據(jù)的時(shí)間序列分析；練習(xí)ARIMA、季節(jié)性分解等具體技術(shù)4上機(jī)課程目標(biāo)2、34多元相關(guān)與線性回歸分析使用Python進(jìn)行金融數(shù)據(jù)的多元線性回歸分析、Logistic回歸、多元相關(guān)分析4上機(jī)課程目標(biāo)2、35主成分分析使用Python進(jìn)行金融數(shù)據(jù)的主成分分析，構(gòu)造PCA指數(shù)2上機(jī)課程目標(biāo)2、36機(jī)器學(xué)習(xí)模型訓(xùn)練與評(píng)估使用Python針對(duì)金融數(shù)據(jù)進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí)；練習(xí)決策樹(shù)、隨機(jī)森林、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)4上機(jī)課程目標(biāo)2、37預(yù)測(cè)模型應(yīng)用使用Python構(gòu)建預(yù)測(cè)模型；練習(xí)股票價(jià)格預(yù)測(cè)、信用評(píng)分等常見(jiàn)應(yīng)用4上機(jī)課程目標(biāo)2、38投資組合優(yōu)化與資產(chǎn)定價(jià)使用Python進(jìn)行投資組合優(yōu)化模擬以及資產(chǎn)定價(jià)模型的構(gòu)建4上機(jī)課程目標(biāo)2、39金融模型的模擬隨機(jī)數(shù)生成、泛型模擬類、幾何布朗運(yùn)動(dòng)、跳躍擴(kuò)散和平方根擴(kuò)散等金融模型模擬方法的Python實(shí)現(xiàn)2上機(jī)課程目標(biāo)2、3合計(jì)32四、課程教學(xué)方法集中講授、課堂演練、上機(jī)操作五、學(xué)業(yè)評(píng)價(jià)和課程考核（一）考核方式及具體要求1.課程成績(jī)構(gòu)成與要求課程考核注重形成性和終結(jié)性評(píng)價(jià)相結(jié)合，考核內(nèi)容主要由課堂互動(dòng)（線上線下平臺(tái)）、課程作業(yè)、期末考核組成，均按百分制計(jì)分，其中期末考核成績(jī)占60%、課堂互動(dòng)占10%、課程作業(yè)成績(jī)占30%。課程作業(yè)為上機(jī)實(shí)驗(yàn)報(bào)告，期末考核采用課程論文形式，要求學(xué)生完成一個(gè)金融大數(shù)據(jù)分析與建模案例。2.課程目標(biāo)達(dá)成考核與評(píng)價(jià)序號(hào)教學(xué)環(huán)節(jié)課程目標(biāo)1（分值）課程目標(biāo)2（分值）課程目標(biāo)3（分值）合計(jì)1課堂互動(dòng)550102課程作業(yè)101010303期末考核20202060課程目標(biāo)對(duì)應(yīng)分值353530100（二）考核與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1.課堂互動(dòng)考核與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)線下互動(dòng)：根據(jù)參與小組討論的情況、課堂回答的情況相應(yīng)給分。對(duì)于有獨(dú)特、創(chuàng)新見(jiàn)解的回答給予高分，對(duì)于基本符合要點(diǎn)的回答給予中高分?jǐn)?shù)，對(duì)于不到要點(diǎn)的回答給予低分。線上互動(dòng)：根據(jù)參與線上學(xué)習(xí)平臺(tái)的情況相應(yīng)給分，包括線上平臺(tái)的習(xí)題和討論等。2.課程作業(yè)考核與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分值觀測(cè)點(diǎn)90-100分70-89分60-69分0-59分課程作業(yè)

（實(shí)驗(yàn)報(bào)告）按時(shí)完成，90%以上的作業(yè)內(nèi)容齊全，基本知識(shí)點(diǎn)理解、掌握到位，操作方法準(zhǔn)確，建模方法完全正確。按時(shí)完成，70%以上的作業(yè)內(nèi)容齊全，基本知識(shí)點(diǎn)理解、掌握較到位，操作方法大體準(zhǔn)確，建模方法基本正確。延時(shí)完成，60%以上的作業(yè)內(nèi)容齊全，基本知識(shí)點(diǎn)理解、掌握基本到位，操作方法和建模方法有一定錯(cuò)誤。不交和補(bǔ)交，50%以下的作業(yè)內(nèi)容齊全，基本知識(shí)點(diǎn)理解、掌握有偏差，操作方法和建模方法完全錯(cuò)誤。3.期末項(xiàng)目考核與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分值觀測(cè)點(diǎn)90-100分70-89分60-69分0-59分期末考核

（金融大數(shù)據(jù)分析與建模案例）建模方法和分析方法準(zhǔn)確無(wú)誤；格式規(guī)范，符合課程論文寫(xiě)作要求；參考文獻(xiàn)充分、正文引用恰當(dāng)，文獻(xiàn)引文格式符合文獻(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)摘錄摘抄痕跡，能恰當(dāng)運(yùn)用自己的語(yǔ)言組織素材，論點(diǎn)正確。建模方法和分析方法大體準(zhǔn)確；格式符合課程論文寫(xiě)作要求；參考文獻(xiàn)充分、正文能夠較好對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行引用，文獻(xiàn)引文格式基本符合科技期刊論文文獻(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)；正文主題大部分運(yùn)用自己的語(yǔ)言組織素材，論點(diǎn)正確。建模方法和分析方法有不合理之處；格式符合課程論文寫(xiě)作要求；參考文獻(xiàn)有，文獻(xiàn)引文格式基本符合科技期刊論文文獻(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)；正文有部分摘抄，論點(diǎn)分析較清晰。建模方法和分析方法存在根本性謬誤；論文格式不符合課程