廣東工業(yè)大學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)題庫(里面選題)

1、計量經(jīng)濟學(xué)題庫一、單項選擇題（每小題1分）1計量經(jīng)濟學(xué)是下列哪門學(xué)科的分支學(xué)科（C）。 A統(tǒng)計學(xué) B數(shù)學(xué) C經(jīng)濟學(xué) D數(shù)理統(tǒng)計學(xué)2計量經(jīng)濟學(xué)成為一門獨立學(xué)科的標(biāo)志是（B）。A1930年世界計量經(jīng)濟學(xué)會成立B1933年計量經(jīng)濟學(xué)會刊出版C1969年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎設(shè)立 D1926年計量經(jīng)濟學(xué)（Economics）一詞構(gòu)造出來3外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（D）。A控制變量 B解釋變量 C被解釋變量 D前定變量4橫截面數(shù)據(jù)是指（A）。A同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)B同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)C同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)D同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指

2、標(biāo)組成的數(shù)據(jù)5同一統(tǒng)計指標(biāo)，同一統(tǒng)計單位按時間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（C）。A時期數(shù)據(jù) B混合數(shù)據(jù) C時間序列數(shù)據(jù) D橫截面數(shù)據(jù)6在計量經(jīng)濟模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機變量，其數(shù)值受模型中其他變量影響的變量是（ B ）。A內(nèi)生變量 B外生變量 C滯后變量 D前定變量7描述微觀主體經(jīng)濟活動中的變量關(guān)系的計量經(jīng)濟模型是（ A ）。A微觀計量經(jīng)濟模型 B宏觀計量經(jīng)濟模型 C理論計量經(jīng)濟模型 D應(yīng)用計量經(jīng)濟模型8經(jīng)濟計量模型的被解釋變量一定是（ C ）。A控制變量 B政策變量 C內(nèi)生變量 D外生變量9下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（ D ）。A19912003年各年某地區(qū)20

3、個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值B19912003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值C某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計數(shù) D某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值10經(jīng)濟計量分析工作的基本步驟是（ A ）。A設(shè)定理論模型收集樣本資料估計模型參數(shù)檢驗?zāi)Ｐ虰設(shè)定模型估計參數(shù)檢驗?zāi)Ｐ蛻?yīng)用模型C個體設(shè)計總體估計估計模型應(yīng)用模型D確定模型導(dǎo)向確定變量及方程式估計模型應(yīng)用模型11將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（ D ）。A虛擬變量 B控制變量 C政策變量 D滯后變量12（ B ）是具有一定概率分布的隨機變量，它的數(shù)值由模型本身決定。A外生變量 B內(nèi)生變量 C前定變量 D滯后變量13同一統(tǒng)計指標(biāo)按

4、時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（ B ）。A橫截面數(shù)據(jù) B時間序列數(shù)據(jù) C修勻數(shù)據(jù) D原始數(shù)據(jù)14計量經(jīng)濟模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有（ A ）。A結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟預(yù)測、政策評價 B彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C消費需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、 D季度分析、年度分析、中長期分析15變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是（ A ）。A函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系 B線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系C正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系 D簡單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系16相關(guān)關(guān)系是指（ D ）。A變量間的非獨立關(guān)系B變量間的因果關(guān)系C變量間的函數(shù)關(guān)系 D變量間不確定性的依存關(guān)系17進行相關(guān)分析時的兩個變量（ A ）。A都是隨機變 B都不是隨機變 C

5、一個是隨機變量，一個不是隨機變量 D隨機的或非隨機都可以18表示x和y之間真實線性關(guān)系的是（ C ）。A B C D19參數(shù)的估計量具備有效性是指（ B ）。A B C D20對于，以表示估計標(biāo)準(zhǔn)誤差，表示回歸值，則（ B ）。A BC D21設(shè)樣本回歸模型為，則普通最小二乘法確定的的公式中，錯誤的是（ D ）。 A BC D22對于，以表示估計標(biāo)準(zhǔn)誤差，r表示相關(guān)系數(shù)，則有（ D ）。A B C D 23產(chǎn)量（X，臺）與單位產(chǎn)品成本（Y，元/臺）之間的回歸方程為，這說明（ D ）。 A產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元 B產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5元C產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)

6、品成本平均增加356 D產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元24在總體回歸直線中，表示（ B ）。A當(dāng)X增加一個單位時，Y增加個單位 B當(dāng)X增加一個單位時，Y平均增加個單位C當(dāng)Y增加一個單位時，X增加個單位 D當(dāng)Y增加一個單位時，X平均增加個單位25對回歸模型進行檢驗時，通常假定 服從（ C ）。A B C D26以Y表示實際觀測值，表示回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數(shù)的準(zhǔn)則是使（ D ）。A B C D27設(shè)Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，則下列哪項成立（ D ）。A B C D28用OLS估計經(jīng)典線性模型，則樣本回歸直線通過點_D_。A B C D29以Y表示實際觀測值

7、，表示OLS估計回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線滿足（ A ）。A B C D30用一組有30個觀測值的樣本估計模型，在0.05的顯著性水平下對的顯著性作t檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于（ D ）。At0.05(30) Bt0.025(30) Ct0.05(28) Dt0.025(28)31已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為（ B ）。A0.64 B0.8 C0.4 D0.3232相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是（ D ）。Ar-1 Br1 C0r1 D1r133判定系數(shù)R2的取值范圍是（ C ）。AR2-1 BR21 C0R21 D1R

8、2134某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即2越大，則（ A ）。A預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低 B預(yù)測區(qū)間越寬，預(yù)測誤差越小C預(yù)測區(qū)間越窄，精度越高 D預(yù)測區(qū)間越窄，預(yù)測誤差越大35如果X和Y在統(tǒng)計上獨立，則相關(guān)系數(shù)等于（ C ）。A1 B1 C0 D36根據(jù)決定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當(dāng)R21時，有（ D ）。AF1 BF-1 CF0 DF37在CD生產(chǎn)函數(shù)中，（ A ）。A.和是彈性 B.A和是彈性 C.A和是彈性 D.A是彈性38回歸模型中，關(guān)于檢驗所用的統(tǒng)計量，下列說法正確的是（ D ）。A服從 B服從 C服從 D服從39在二元線性回歸模型中，表示（ A ）。A當(dāng)X2不變時

9、，X1每變動一個單位Y的平均變動。 B當(dāng)X1不變時，X2每變動一個單位Y的平均變動。C當(dāng)X1和X2都保持不變時，Y的平均變動。 D當(dāng)X1和X2都變動一個單位時，Y的平均變動。40在雙對數(shù)模型中，的含義是（ D ）。AY關(guān)于X的增長量 BY關(guān)于X的增長速度 CY關(guān)于X的邊際傾向 DY關(guān)于X的彈性41根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為，這表明人均收入每增加1，人均消費支出將增加（ C ）。A2 B0.2 C0.75 D7.542按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機變量，且（ A ）。A與隨機誤差項不相關(guān) B與殘差項不相關(guān) C與被解釋變量不相關(guān) D與回歸值不相關(guān)4

10、3根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時有（ C ）。 A.F=1   B.F=1    C.F=  D.F=0 44下面說法正確的是（ D ）。 A.內(nèi)生變量是非隨機變量  B.前定變量是隨機變量 C.外生變量是隨機變量   D.外生變量是非隨機變量 45在具體的模型中，被認(rèn)為是具有一定概率分布的隨機變量是（ A ）。A.內(nèi)生變量 B.外生變量 C.虛擬變量 D.前定變量 46回歸分析中定義的（ B ）。A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量 B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量 C

11、.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量 D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量 47計量經(jīng)濟模型中的被解釋變量一定是（ C ）。A控制變量 B政策變量C內(nèi)生變量 D外生變量48.在由的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算得多重決定系數(shù)為0.8500，則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（ D ）A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.8655 D.0.832749.下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的（ B ）A. （消費）=500+0.8（收入） B. （商品需求）=10+0.8（收入）+0.9（價格）C. （商品供給）=20+0.75（價格） D. （產(chǎn)出量）=0.

12、65（勞動）（資本）50.用一組有30個觀測值的樣本估計模型后，在0.05的顯著性水平上對的顯著性作檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量大于等于（ C ）A. B. C. D. 51.模型中，的實際含義是（ B ）A.關(guān)于的彈性 B. 關(guān)于的彈性 C. 關(guān)于的邊際傾向 D. 關(guān)于的邊際傾向52在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于，則表明模型中存在（C ）A.異方差性B.序列相關(guān)C.多重共線性D.高擬合優(yōu)度53.線性回歸模型 中，檢驗時，所用的統(tǒng)計量 服從( C )A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)54. 調(diào)整的

13、判定系數(shù) 與多重判定系數(shù) 之間有如下關(guān)系( D ) A. B. C. D. 55關(guān)于經(jīng)濟計量模型進行預(yù)測出現(xiàn)誤差的原因，正確的說法是（ C ）。A.只有隨機因素 B.只有系統(tǒng)因素 C.既有隨機因素，又有系統(tǒng)因素 D.A、B、C 都不對56在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是(k 為解釋變量個數(shù))：（ C ）A nk+1 B n<k+1 C n30 或n3（k+1） D n3057.下列說法中正確的是：（ D ）A 如果模型的 很高，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好B 如果模型的 較低，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差C 如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們應(yīng)該剔除該解釋變量D 如果某一參數(shù)

14、不能通過顯著性檢驗，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量58.半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（ C ）。 AX的絕對量變化，引起Y的絕對量變化 BY關(guān)于X的邊際變化 CX的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化    DY關(guān)于X的彈性59.半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（ A ）。A.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率 B.Y關(guān)于X的彈性C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化      D.Y關(guān)于X的邊際變化60.雙對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（ D ）。A.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化  B.Y關(guān)

15、于X的邊際變化C.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率    D.Y關(guān)于X的彈性   61.Goldfeld-Quandt方法用于檢驗（ A ）A.異方差性               B.自相關(guān)性 C.隨機解釋變量           D.多重共線性62.在異方差性情況下，常用的估計

16、方法是（ D ）A.一階差分法             B.廣義差分法 C.工具變量法             D.加權(quán)最小二乘法63.White檢驗方法主要用于檢驗（ A ）A.異方差性               B

17、.自相關(guān)性 C.隨機解釋變量           D.多重共線性64.Glejser檢驗方法主要用于檢驗（ A ）A.異方差性               B.自相關(guān)性 C.隨機解釋變量           D.多重共線性65.下列哪種方法不是檢驗異方差的方法

18、（ D ）A.戈德菲爾特匡特檢驗 B.懷特檢驗 C.戈里瑟檢驗 D.方差膨脹因子檢驗66.當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當(dāng)方法是 （ A ）A.加權(quán)最小二乘法 B.工具變量法 C.廣義差分法 D.使用非樣本先驗信息67.加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計精度，即（ B ）A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用 B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用 D.輕視小誤差和大誤差的作用68.如果戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計結(jié)果的殘差與有顯著的形式的相關(guān)關(guān)系（滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)），則用加權(quán)最小二乘法估計模型參數(shù)時

19、，權(quán)數(shù)應(yīng)為（ C ）A. B. C. D. 69果戈德菲爾特匡特檢驗顯著，則認(rèn)為什么問題是嚴(yán)重的（ A ）A.異方差問題 B.序列相關(guān)問題 C.多重共線性問題 D.設(shè)定誤差問題70.設(shè)回歸模型為，其中，則的最有效估計量為（ C ）A. B. C. D. 71如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相關(guān)，則（ D ）。A. cov(xt, ut)=0 B. cov(ut, us)=0(ts) C. cov(xt, ut)0 D. cov(ut, us) 0(ts)72DW檢驗的零假設(shè)是（為隨機誤差項的一階相關(guān)系數(shù)）（ B ）。ADW0 B0 CDW1 D173下列哪個序列相關(guān)可用DW檢驗（vt

20、為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機變量）（ A ）。Autut1+vt Butut1+2ut2+vt Cutvt Dutvt+2 vt-1 +74DW的取值范圍是（ D ）。A-1DW0 B-1DW1 C-2DW2 D0DW475當(dāng)DW4時，說明（ D ）。A不存在序列相關(guān) B不能判斷是否存在一階自相關(guān)C存在完全的正的一階自相關(guān) D存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)76根據(jù)20個觀測值估計的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，顯著性水平為0.05時，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（ A ）。A不存在一階自相關(guān) B存在正的一階自相關(guān) C存在負(fù)的一階自

21、 D無法確定77當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是（ C ）。A加權(quán)最小二乘法B間接最小二乘法 C廣義差分法 D工具變量法78對于原模型yt=b0+b1xt+ut，廣義差分模型是指（ D ）。79采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問題適用于下列哪種情況（ B ）。A0 B1 C-10 D0180定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St為產(chǎn)量，Pt為價格），又知：如果該企業(yè)在t-1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)營人員會削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（ B ）。A異方差問題B序列相關(guān)問題C多重共線性問題D隨機解釋變量問題81根據(jù)一個n=30的樣本估計后計算得DW1.4，已

22、知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,則認(rèn)為原模型（ D ）。A存在正的一階自相關(guān)B存在負(fù)的一階自相關(guān)C不存在一階自相關(guān)D無法判斷是否存在一階自相關(guān)。82. 于模型，以表示et與et-1之間的線性相關(guān)關(guān)系（t=1,2,T）,則下列明顯錯誤的是（ B ）。A0.8，DW0.4 B-0.8，DW-0.4 C0，DW2 D1，DW083同一統(tǒng)計指標(biāo)按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（ B ）。 A.橫截面數(shù)據(jù) B.時間序列數(shù)據(jù) C.修勻數(shù)據(jù) D.原始數(shù)據(jù)84當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時，OLS估計量將不具備（ D ）A線性 B無偏性 C有效性 D一致性85經(jīng)驗認(rèn)為某個解釋與其他解釋變量間多重共

23、線性嚴(yán)重的情況是這個解釋變量的VIF（ C ）。A大于 B小于 C大于5 D小于586模型中引入實際上與解釋變量有關(guān)的變量，會導(dǎo)致參數(shù)的OLS估計量方差（ A ）。A增大 B減小 C有偏 D非有效87對于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，與r12=0相比，r120.5時，估計量的方差將是原來的（ B ）。A1倍 B1.33倍 C1.8倍 D2倍88如果方差膨脹因子VIF10，則什么問題是嚴(yán)重的（ C ）。A異方差問題 B序列相關(guān)問題C多重共線性問題D解釋變量與隨機項的相關(guān)性89在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在( C )。A 異

24、方差 B 序列相關(guān) C 多重共線性 D 高擬合優(yōu)度90存在嚴(yán)重的多重共線性時，參數(shù)估計的標(biāo)準(zhǔn)差（ A ）。A變大 B變小 C無法估計 D無窮大91完全多重共線性時，下列判斷不正確的是（ D ）。A參數(shù)無法估計 B只能估計參數(shù)的線性組合C模型的擬合程度不能判斷D可以計算模型的擬合程度92設(shè)某地區(qū)消費函數(shù)中，消費支出不僅與收入x有關(guān)，而且與消費者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設(shè)邊際消費傾向不變，則考慮上述構(gòu)成因素的影響時，該消費函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為（ C ） A.1個 B.2個 C.3個 D.4個93當(dāng)質(zhì)的因素引進經(jīng)濟計量模型時，需要使用（ D ）A.

25、 外生變量 B. 前定變量 C. 內(nèi)生變量 D. 虛擬變量94由于引進虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為 （ A ）A. 系統(tǒng)變參數(shù)模型 B.系統(tǒng)模型 C. 變參數(shù)模型 D. 分段線性回歸模型95假設(shè)回歸模型為，其中Xi為隨機變量，Xi與Ui相關(guān)則的普通最小二乘估計量(    D ) A.無偏且一致  B.無偏但不一致  C.有偏但一致 D.有偏且不一致 96假定正確回歸模型為，若遺漏了解釋變量X2，且X1、X2線性相關(guān)則的普通最小二乘法估計量(   D 

26、  ) A.無偏且一致   B.無偏但不一致  C.有偏但一致 D.有偏且不一致 97模型中引入一個無關(guān)的解釋變量(   C   ) A.對模型參數(shù)估計量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響 B.導(dǎo)致普通最小二乘估計量有偏C.導(dǎo)致普通最小二乘估計量精度下降 D.導(dǎo)致普通最小二乘估計量有偏，同時精度下降98設(shè)消費函數(shù)，其中虛擬變量，如果統(tǒng)計檢驗表明成立，則東中部的消費函數(shù)與西部的消費函數(shù)是(    D )。 A. 相互平行的 B. 相互垂直的 C. 相互交叉的 D. 相互重疊的99虛擬變量(&

27、#160;  A   ) A.主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素 B.只能代表質(zhì)的因素 C.只能代表數(shù)量因素 D.只能代表季節(jié)影響因素 100分段線性回歸模型的幾何圖形是( D )。 A.平行線 B.垂直線 C.光滑曲線 D.折線 101如果一個回歸模型中不包含截距項，對一個具有m個特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量數(shù)目為( B )。 A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 102設(shè)某商品需求模型為，其中Y是商品的需求量，X是商品的價格，為了考慮全年12個月份季節(jié)變動的影響，假設(shè)模型中引入了12個虛擬變量，則會產(chǎn)生的問題為（D）。A異方

28、差性 B序列相關(guān) C不完全的多重共線性 D完全的多重共線性103.對于模型，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個虛擬變量形成截距變動模型，則會產(chǎn)生（ C ）。A.序列的完全相關(guān) B.序列不完全相關(guān) C.完全多重共線性 D.不完全多重共線性104. 設(shè)消費函數(shù)為，其中虛擬變量，當(dāng)統(tǒng)計檢驗表明下列哪項成立時，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費行為（ A ）。A.， B. ， C. ， D. ，105設(shè)無限分布滯后模型為，且該模型滿足Koyck變換的假定，則長期影響系數(shù)為（C）。A B C D不確定106對于分布滯后模型，時間序列資料的序列相關(guān)問題，就轉(zhuǎn)化為（ B ）。A異方差問題 B多重共

29、線性問題 C多余解釋變量 D隨機解釋變量107在分布滯后模型中，短期影響乘數(shù)為（ D ）。A B C D108對于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計模型參數(shù)應(yīng)采用( D ) 。 A普通最小二乘法 B間接最小二乘法 C二階段最小二乘法 D工具變量法 109koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計量是( D ) 。 A無偏且一致 B有偏但一致 C無偏但不一致 D有偏且不一致 110下列屬于有限分布滯后模型的是（ D ）。A BC D111消費函數(shù)模型，其中為收入，則當(dāng)期收入對未來消費的影響是：增加一單位，增加（ C ）。A0.5個單位 B0.3個單位 C0.1個單位 D0.9個單位 112下面哪一個不是幾何分布

30、滯后模型（ D ）。Akoyck變換模型 B自適應(yīng)預(yù)期模型 C局部調(diào)整模型 D有限多項式滯后模型113有限多項式分布滯后模型中，通過將原來分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有限多項式，從而克服了原分布滯后模型估計中的（ D ）。A異方差問題 B序列相關(guān)問題 C多重共性問題 D參數(shù)過多難估計問題114分布滯后模型中，為了使模型的自由度達到30，必須擁有多少年的觀測資料（ D ）。A32 B33 C34 D38115如果聯(lián)立方程中某個結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個方程為（ C）。A恰好識別 B過度識別 C不可識別 D可以識別116下面關(guān)于簡化式模型的概念，不正確的是（ C）。A簡化式方程的解釋

31、變量都是前定變量 B簡化式參數(shù)反映解釋變量對被解釋的變量的總影響 C簡化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù) D簡化式模型的經(jīng)濟含義不明確117對聯(lián)立方程模型進行參數(shù)估計的方法可以分兩類，即：(      B ) 。A間接最小二乘法和系統(tǒng)估計法  B單方程估計法和系統(tǒng)估計法 C單方程估計法和二階段最小二乘法 D工具變量法和間接最小二乘法118在結(jié)構(gòu)式模型中，其解釋變量( C )。A都是前定變量  B都是內(nèi)生變量 C可以內(nèi)生變量也可以是前定變量 D都是外生變量119如果某個結(jié)構(gòu)式方程是過度識別的，則估計該方程參數(shù)的方法可用（ A ）。

32、A二階段最小二乘法  B間接最小二乘法 C廣義差分法 D加權(quán)最小二乘法120當(dāng)模型中第個方程是不可識別的，則該模型是(      B ) 。A可識別的 B不可識別的  C過度識別   D恰好識別121結(jié)構(gòu)式模型中的每一個方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是(      C ) A外生變量 B滯后變量C內(nèi)生變量  D外生變量和內(nèi)生變量122在完備的結(jié)構(gòu)式模型 中，外 生變量是指（ D ）。AYt BYt 1 CIt DGt12

33、3在完備的結(jié)構(gòu)式模型中，隨機方程是指（ D ）。A方程1 B方程2 C方程3 D方程1和2124聯(lián)立方程模型中不屬于隨機方程的是（ D ）。A行為方程 B技術(shù)方程 C制度方程 D恒等式125結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱為（ C ）。A短期影響乘數(shù) B長期影響乘數(shù) C結(jié)構(gòu)式參數(shù) D簡化式參數(shù)126簡化式參數(shù)反映對應(yīng)的解釋變量對被解釋變量的（ C ）。A直接影響 B間接影響 C前兩者之和 D前兩者之差127對于恰好識別方程，在簡化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估計量具備（ D ）。A精確性 B無偏性 C真實性 D一致性四、簡答題（每小題5分）1簡述計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計學(xué)

34、學(xué)科間的關(guān)系。2計量經(jīng)濟模型有哪些應(yīng)用？3簡述建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟模型的主要步驟。 4對計量經(jīng)濟模型的檢驗應(yīng)從幾個方面入手？5計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用的數(shù)據(jù)是怎樣進行分類的？ 6在計量經(jīng)濟模型中，為什么會存在隨機誤差項？7古典線性回歸模型的基本假定是什么？ 8總體回歸模型與樣本回歸模型的區(qū)別與聯(lián)系。9試述回歸分析與相關(guān)分析的聯(lián)系和區(qū)別。10在滿足古典假定條件下，一元線性回歸模型的普通最小二乘估計量有哪些統(tǒng)計性質(zhì)？ 11簡述BLUE的含義。12對于多元線性回歸模型，為什么在進行了總體顯著性F檢驗之后，還要對每個回歸系數(shù)進行是否為0的t檢驗？13.給定二元回歸模型：，請敘述模型的古典假定。14.在多元線性回歸

35、分析中，為什么用修正的決定系數(shù)衡量估計模型對樣本觀測值的擬合優(yōu)度？15.修正的決定系數(shù)及其作用。 16.常見的非線性回歸模型有幾種情況？17.觀察下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數(shù)是否呈線性，或都是或都不是。 18. 觀察下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數(shù)是否呈線性，或都是或都不是。 19.什么是異方差性？試舉例說明經(jīng)濟現(xiàn)象中的異方差性。20.產(chǎn)生異方差性的原因及異方差性對模型的OLS估計有何影響。 21.檢驗異方差性的方法有哪些？22.異方差性的解決方法有哪些？ 23.什么是加權(quán)最小二乘法？它的基本思想是什么？24.樣本分段法（即戈德菲爾特匡特檢驗）檢驗異方差性的基本原理及其使用條件。2

36、5簡述DW檢驗的局限性。 26序列相關(guān)性的后果。 27簡述序列相關(guān)性的幾種檢驗方法。28廣義最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？ 29解決序列相關(guān)性的問題主要有哪幾種方法？30差分法的基本思想是什么？ 31差分法和廣義差分法主要區(qū)別是什么？32請簡述什么是虛假序列相關(guān)。 33序列相關(guān)和自相關(guān)的概念和范疇是否是一個意思？34DW值與一階自相關(guān)系數(shù)的關(guān)系是什么？ 35什么是多重共線性？產(chǎn)生多重共線性的原因是什么？36什么是完全多重共線性？什么是不完全多重共線性？ 37完全多重共線性對OLS估計量的影響有哪些？38不完全多重共線性對OLS估計量的影響有哪些？ 39從哪些癥狀中可以判斷可能存在多重共

37、線性？40什么是方差膨脹因子檢驗法？ 41模型中引入虛擬變量的作用是什么？42虛擬變量引入的原則是什么？ 43虛擬變量引入的方式及每種方式的作用是什么？44判斷計量經(jīng)濟模型優(yōu)劣的基本原則是什么？ 45模型設(shè)定誤差的類型有那些？46工具變量選擇必須滿足的條件是什么？ 47設(shè)定誤差產(chǎn)生的主要原因是什么？48在建立計量經(jīng)濟學(xué)模型時，什么時候，為什么要引入虛擬變量？ 49估計有限分布滯后模型會遇到哪些困難50什么是滯后現(xiàn)像？產(chǎn)生滯后現(xiàn)像的原因主要有哪些？ 51簡述koyck模型的特點。52簡述聯(lián)立方程的類型有哪幾種 53簡述聯(lián)立方程的變量有哪幾種類型54模型的識別有幾種類型？ 55簡述識別的條件。五、

38、計算與分析題（每小題10分）1下表為日本的匯率與汽車出口數(shù)量數(shù)據(jù)，年度1986198719881989199019911992199319941995XY16866114563112861013858814558313557512756711150210244694379X:年均匯率（日元/美元） Y:汽車出口數(shù)量（萬輛）問題：（1）畫出X與Y關(guān)系的散點圖。（2）計算X與Y的相關(guān)系數(shù)。其中， （3）采用直線回歸方程擬和出的模型為 t值 1.2427 7.2797 R2=0.8688 F=52.99解釋參數(shù)的經(jīng)濟意義。2已知一模型的最小二乘的回歸結(jié)果如下： 標(biāo)準(zhǔn)差（45.2） （1.53） n=

39、30 R2=0.31其中，Y：政府債券價格（百美元），X：利率（%）?；卮鹨韵聠栴}：（1）系數(shù)的符號是否正確，并說明理由；（2）為什么左邊是而不是；（3）在此模型中是否漏了誤差項；（4）該模型參數(shù)的經(jīng)濟意義是什么。3估計消費函數(shù)模型得 t值 （13.1）（18.7）n=19 R2=0.81其中，C：消費（元）Y：收入（元） 已知，。問：（1）利用t值檢驗參數(shù)的顯著性（0.05）；（2）確定參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差；（3）判斷一下該模型的擬合情況。4已知估計回歸模型得 且，求判定系數(shù)和相關(guān)系數(shù)。5有如下表數(shù)據(jù) 日本物價上漲率與失業(yè)率的關(guān)系年份物價上漲率（%）P失業(yè)率（%）U19860.62.819870.1

40、2.819880.72.519892.32.319903.12.119913.32.119921.62.219931.32.519940.72.91995-0.13.2（1）設(shè)橫軸是U，縱軸是P，畫出散點圖。根據(jù)圖形判斷，物價上漲率與失業(yè)率之間是什么樣的關(guān)系？擬合什么樣的模型比較合適？ （2）根據(jù)以上數(shù)據(jù)，分別擬合了以下兩個模型：模型一： 模型二：分別求兩個模型的樣本決定系數(shù)。7根據(jù)容量n=30的樣本觀測值數(shù)據(jù)計算得到下列數(shù)據(jù)：，試估計Y對X的回歸直線。8下表中的數(shù)據(jù)是從某個行業(yè)5個不同的工廠收集的，請回答以下問題：總成本Y與產(chǎn)量X的數(shù)據(jù)Y8044517061X1246118（1）估計這個行業(yè)

41、的線性總成本函數(shù)： （2）的經(jīng)濟含義是什么？9有10戶家庭的收入（X，元）和消費（Y，百元）數(shù)據(jù)如下表： 10戶家庭的收入（X）與消費（Y）的資料X20303340151326383543Y7981154810910若建立的消費Y對收入X的回歸直線的Eviews輸出結(jié)果如下：Dependent Variable: YVariableCoefficientStd. ErrorX0.2022980.023273C2.1726640.720217R-squared0.904259 S.D. dependent var2.233582Adjusted R-squared0.892292 F-stati

42、stic75.55898Durbin-Watson stat2.077648 Prob(F-statistic)0.000024（1）說明回歸直線的代表性及解釋能力。（2）在95%的置信度下檢驗參數(shù)的顯著性。（，）（3）在95%的置信度下，預(yù)測當(dāng)X45（百元）時，消費（Y）的置信區(qū)間。（其中，）10已知相關(guān)系數(shù)r0.6，估計標(biāo)準(zhǔn)誤差，樣本容量n=62。求：（1）剩余變差；（2）決定系數(shù)；（3）總變差。11在相關(guān)和回歸分析中，已知下列資料：。（1）計算Y對X的回歸直線的斜率系數(shù)。（2）計算回歸變差和剩余變差。（3）計算估計標(biāo)準(zhǔn)誤差。12根據(jù)對某企業(yè)銷售額Y以及相應(yīng)價格X的11組觀測資料計算：（1

43、）估計銷售額對價格的回歸直線；（2）當(dāng)價格為X110時，求相應(yīng)的銷售額的平均水平，并求此時銷售額的價格彈性。13假設(shè)某國的貨幣供給量Y與國民收入X的歷史如系下表。 某國的貨幣供給量X與國民收入Y的歷史數(shù)據(jù)年份XY年份XY年份XY19852.05.019893.37.219934.89.719862.55.519904.07.719945.010.019873.2619914.28.419955.211.219883.6719924.6919965.812.4根據(jù)以上數(shù)據(jù)估計貨幣供給量Y對國民收入X的回歸方程，利用Eivews軟件輸出結(jié)果為：Dependent Variable: YVariab

44、leCoefficientStd. Errort-StatisticProb. X1.9680850.13525214.551270.0000C0.3531910.5629090.6274400.5444R-squared0.954902 Mean dependent var8.258333Adjusted R-squared0.950392 S.D. dependent var2.292858S.E. of regression0.510684 F-statistic211.7394Sum squared resid2.607979 Prob(F-statistic)0.000000問：（1）寫出回歸模型的方程形式，并說明回歸系數(shù)的顯著性（）。 （2）解釋回歸系數(shù)的含義。（2）如果希望1997年國民收入達到15，那么應(yīng)該把貨幣供給量定在什么水平？14假定有如下的回歸結(jié)果 其中，Y表示美國的咖啡消費量（每天每人消費的杯數(shù)），X表示咖啡的零售價格（單位：美元/杯），t表示時間。問：（1）這是一個時間序列回歸還是橫截面回歸？做出回歸線。（2）如何解釋截距的意義？它有經(jīng)濟含義嗎？如何解釋斜率？（3）能否救出真實的總體回歸函數(shù)？（4）根據(jù)需求的價格彈性定義： ，依據(jù)上述回歸結(jié)果，你能救出對咖啡需求的價格彈性嗎？如果不能，計算此彈性還需要其他什么信息？15下面數(shù)據(jù)是依據(jù)10組X和Y的觀