2019年初級銀行從業(yè)資格考試試題及答案：風(fēng)險(xiǎn)管理(基礎(chǔ)習(xí)題3)

1、i2019 年初級銀行從業(yè)資格考試試題及答案：風(fēng)險(xiǎn)管理（基礎(chǔ)習(xí)題 3）的內(nèi)容的是（）。A. 識(shí)別和評價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)B. 識(shí)別和評價(jià)經(jīng)營管理狀況C. 識(shí)別和評價(jià)資產(chǎn)管理狀況D. 識(shí)別和評價(jià)收益狀況D3. （）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過程風(fēng)險(xiǎn)中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A. 專家判斷法B. 信用評分模型C. 違約概率模型D. 期望模型A4. 不良貸款率等于（）。A. （次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）+各項(xiàng)貸款X100%B. （次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款）+各項(xiàng)貸款X100%C. （次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款）+各項(xiàng)貸款X100%iiD. （次級類貸款

2、+可疑類貸款-損失類貸款）+各項(xiàng)貸款X100%5. 以下不是信貸審批原則的是（）。A. 審貸合并原則B. 統(tǒng)一考慮原則C. 審貸分離原則D. 展期重審原則A6. （）是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閾值。A. 信用風(fēng)險(xiǎn)對沖B. 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別C. 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測D. 信用風(fēng)險(xiǎn)控制C7. 預(yù)期損失率的計(jì)算公式表示為（）。A. 預(yù)期損失率二預(yù)期損失/資產(chǎn)總額B. 預(yù)期損失率二預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額C. 預(yù)期損失率二預(yù)期損失/負(fù)債總額D. 預(yù)期損失率二預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露D38債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降

3、低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失，對原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，商業(yè)銀行的這 種操作屬于（）。A. 貸款重組B. 限額管理C. 貸款轉(zhuǎn)讓D. 貸款審批A9. 假設(shè)某銀行在 2012 會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類貸款為 30 億 人民幣，關(guān)注類貸款為15 億人民幣，次級類貸款為 5 億人民幣，可疑類貸款為 2 億人 民幣，損失類貸款為 1 億人民幣，則其不良貸款率為（）。A. 15%B. 12%C. 45%D. 25%A10. 已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類， 次級類貸款為 6 億，可疑類貸款為 2 億，損失類貸款為 3 億，商業(yè) 銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是 2 億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是 3

4、億， 特種準(zhǔn)備是4 億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.254B.0.83C.0.82D.0.3C11. 以下不屬于按照個(gè)人信貸產(chǎn)品分類的風(fēng)險(xiǎn)分析的是（）。A. 假按揭B. 汽車消費(fèi)信貸C. 信用卡消費(fèi)信貸D. 違約概率D12. 下列說法不正確的是（）。A. 信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系B. 專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性C. 死亡率模型是違約概率模型中有代表性的模型之一D. 違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率B13. 假定目前市場上 1 年期零息國債的收益率為 10%，年期信 用等級為 B 的零息債券的收益率為 15.8%，且

5、假定此類債券在發(fā)生 違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為 0,則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中 性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為（）。5A.2.5%B.5%C.10%D.15%B14. 商業(yè)銀行客戶信用評級是（） 對客戶償債能力和償債意愿的計(jì) 量和評價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。A. 商業(yè)銀行B. 專家C. 債務(wù)人D. 客戶A15. 下列不屬于商業(yè)銀行信用評級經(jīng)歷的發(fā)展階段的是（）。A. 信用信息實(shí)地勘查B. 專家判斷法C. 信用評分模型D. 違約概率模型A二、多項(xiàng)選擇題1.商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履6約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行 調(diào)整、重新安

6、排、重新組織的過程，屬于原有貸款結(jié)構(gòu)有（）。A.貸款期限B.貸款金額C.貸款匯率D. 貸款人信用E. 貸款費(fèi)用ABE2. 以下關(guān)于債項(xiàng)評級和客戶評級的說法，正確的有()。A. 它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度B. 債項(xiàng)評級主要針對交易主體C. 債項(xiàng)評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D. 個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評級E. 個(gè)債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項(xiàng)評級ADE3. 下列關(guān)于違約的說法中，正確的有()。A. 目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義B. 違約定義是巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法的最重要定義C. 違約的定義是估計(jì)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng) 險(xiǎn)暴露(EAD)等信用風(fēng)險(xiǎn)

7、參數(shù)的基礎(chǔ)7D. 體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念E. 債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約BCDE4. 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了()三個(gè)主要發(fā)展階段。A.專家判斷法B.信用評分模型C. 專家調(diào)查列舉法D. 違約概率模型分析E. 情景分析法ABD5. 下列關(guān)于客戶信用評級的說法，正確的有（）。A. 客戶信用評級是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)B. 客戶評級的評價(jià)主體是商業(yè)銀行C. 客戶評級的評價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)D. 客戶評價(jià)結(jié)果是信用等級和違約概率E. 客戶信用評級反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小BCDE6. 違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn) 暴露的比例，影響它的因素主要包括（）

8、。A. 產(chǎn)品因素8B. 公司因素C. 行業(yè)因素D. 地區(qū)因素E. 宏觀經(jīng)濟(jì)因素ABCDE7. 以下關(guān)于商業(yè)銀行國家與區(qū)域限額管理的說法，正確的有（）A. 區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同B. 國外銀行一般不對一個(gè)國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額C.在一定時(shí)期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的D. 國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額E. 國家風(fēng)險(xiǎn)限額是用來對某一國家的風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行管理的額度 框架ABCE8. 專業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量方法有（）。A. 內(nèi)部評級法B. 外部評級法C. 監(jiān)管映射法D. 違約概率法E. 資產(chǎn)負(fù)債率法AC99. 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的限額

9、管理，說法正確的有（）。A. 對單一客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，要計(jì)算客戶的債務(wù)承受能力B. 在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應(yīng)小于但不能等 于客戶的債務(wù)承受額度C. 集團(tuán)客戶與單一客戶限額管理存在差異，集團(tuán)統(tǒng)一授信一般 分為三步走D. 國家風(fēng)險(xiǎn)限額是用來對某一國家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行管理的 額度框架E. 組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額ACDE二、判斷題1. 貸款定價(jià)是由市場、銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)這三個(gè)方面形成均衡定價(jià)的主要力量。（）A.正確 B.錯(cuò)誤A2. 商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷了專家判斷法、 信用評分法、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段。（）A.正確 B.錯(cuò)誤A3中國人民銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則規(guī)定，從2001 年起，在我國各類