第01章緒 論

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義程建華2022年2月18日計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義2安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院評(píng)價(jià)與自我評(píng)價(jià)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義3安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院考生情況考生情況應(yīng)考人數(shù)應(yīng)考人數(shù)74實(shí)考人數(shù)實(shí)考人數(shù)74 缺考人數(shù)缺考人數(shù)0成績成績分布分布分?jǐn)?shù)段分?jǐn)?shù)段60分以下分以下6069分分7079分分8089分分90100分分學(xué)生數(shù)學(xué)生數(shù)6 20 21 21 6 百分比百分比8.1%27.0%28.4%28.4%8.1%最高分最高分92 最低分最低分44 平均分平均分74.33 考生情況考生情況應(yīng)考人數(shù)應(yīng)考人數(shù)33實(shí)考人數(shù)實(shí)考人數(shù)33 缺考人數(shù)缺考人數(shù)0成績成績分布分布分?jǐn)?shù)段分?jǐn)?shù)段60分以

2、下分以下6069分分7079分分8089分分90100分分學(xué)生數(shù)學(xué)生數(shù)1 3 7 14 8 百分比百分比3.0%9.1%21.2%42.4%24.2%最高分最高分97 最低分最低分51 平均分平均分81.71 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義4安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院人均月收入X人均月消費(fèi)支出Y條件均值E（Y）1801801551551601601651651701701751751651652002001651651701701741741801801851851881881771772202201791791841841901901941941981981891892402401801801931931951952

3、032032082082132132152152012012602602022022072072102102162162182182252252132132802802102102152152202202302302352352402402252253003002202202362362402402442442452452372373203202352352372372402402522522572572602602622622492493403402372372452452552552652652752752892892612613603602502502522522752752782782

4、80280285285291291273273計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義5安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院線性回歸分析的典型例子人均月收入X條件均值E（Y）消費(fèi)支出1消費(fèi)支出21801801651651701701751752002001771771851851701702202201891891941941901902402402012011931931951952602602132132162162102102802802252252102102152153003002372372402402202203203202492492572572402403403402612612892892552553603602732

5、73291291285285計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義6安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院線性回歸分析的典型例子問題：人均收入與人均消費(fèi)之間究竟存在怎樣的關(guān)系？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義7安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院課程安排1、緒論（1周）2、統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)（2周）3、一元線性回歸模型（2周）4、多元線性回歸模型（2周）5、多元回歸模型的應(yīng)用（2周）6、序列相關(guān)與異方差性（2周）7、聯(lián)立方程簡介（2周）8、預(yù)測(cè)分析（1周）9、Eviews軟件應(yīng)用（2周）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義8安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院課程要求1、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)2、必備的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論3、Excel應(yīng)用4、Eviews應(yīng)用5、關(guān)注時(shí)事經(jīng)濟(jì)6、課堂討論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義9安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院第一章 緒論1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的含

6、義2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方法3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系4、計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟5、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系6、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展7、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用領(lǐng)域計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義10安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的含義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Econometrics，經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)）：是應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科。它以經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)際統(tǒng)計(jì)資料為基礎(chǔ)，運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)方法和計(jì)算機(jī)技術(shù)，通過建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，定量分析經(jīng)濟(jì)變量之間的隨機(jī)因果關(guān)系。它的學(xué)科代碼：F064計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義11安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型？計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型（Econometrics Model）：反映經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系的數(shù)學(xué)方程。包括代數(shù)方程、微分、積分方程等。方程可

7、以非常復(fù)雜，但經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系應(yīng)當(dāng)明確和易于理解，否則一個(gè)方程沒有任何意義。例如，用生產(chǎn)函數(shù)表示的反映產(chǎn)品產(chǎn)出與要素投入之間關(guān)系的方程為一計(jì)量模型。 Q f(L, K, T)其中Q表示產(chǎn)出量，L，K，T分別表示投入的勞動(dòng)、資本和技術(shù)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義12安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院一個(gè)具體的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型利用我國國有獨(dú)立核算工業(yè)企業(yè)19781994年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，使用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法得到如下具體的計(jì)量模型。5606. 04645. 0)014. 01 (01. 1KLQT該模型定量地描述了我國獨(dú)立核算工業(yè)企業(yè)中，技術(shù)、資本和勞動(dòng)投入與產(chǎn)出量之間的數(shù)量關(guān)系。利用該模型可以對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行進(jìn)一步分析，如要素影響分析、要

8、素需求分析、生產(chǎn)預(yù)測(cè)、成本分析等。問題：上述經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系是如何得到的？尤其是變量之間的關(guān)系系數(shù)的確定。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義13安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院另一個(gè)具體的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型2210110RbYbbIYaaCGICY一個(gè)典型的宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型：其中Y，C，G，I，R分別表示國民收入、居民消費(fèi)、政府消費(fèi)、投資額和利率；21,為隨機(jī)誤差項(xiàng)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義14安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院上述計(jì)量模型的含義理論基礎(chǔ)：凱恩斯的國民收入決定理論，國民收入的增長由需求決定。方程含義：（1）模型第一個(gè)方程為平衡方程，即總收入等于總支出，總支出由國民支出、政府支出和投資額三項(xiàng)組成；（2）第二個(gè)方程是消費(fèi)函數(shù)，表明居民消費(fèi)主要取決于

9、收入水平，而且消費(fèi)與收入之間是不確定的隨機(jī)關(guān)系；（3）第三個(gè)方程是投資函數(shù)，表明投資額主要由收入和利率來決定，投資額、收入和利率三者之間也是隨機(jī)關(guān)系。模型的應(yīng)用價(jià)值：（1）分析各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之間的數(shù)量關(guān)系；（2）結(jié)構(gòu)分析、政策評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè)分析。研究者的任務(wù)：確定方程中的關(guān)系系數(shù)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義15安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院總結(jié)研究內(nèi)容：利用數(shù)學(xué)方程定量描述和分析經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系。變量關(guān)系的特征：（1）隨機(jī)性。產(chǎn)出與生產(chǎn)要素投入、消費(fèi)與收入、投資、收入與利率之間都不是精確的函數(shù)關(guān)系。（2）因果關(guān)系。反映的都是經(jīng)濟(jì)變量與其影響因素之間的因果關(guān)系。找的就是這種關(guān)系。通過變量之間的關(guān)系尋找經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行規(guī)律。作為研究

10、經(jīng)濟(jì)的一種方法，如今在中國越來越時(shí)髦。但在時(shí)髦的過程中，中國的經(jīng)濟(jì)學(xué)家經(jīng)常犯各種各樣的錯(cuò)誤。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義16安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Econometrics，經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)）：是應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科。它以經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)際統(tǒng)計(jì)資料為基礎(chǔ)，運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)方法和計(jì)算機(jī)技術(shù)，通過建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，定量分析經(jīng)濟(jì)變量之間的隨機(jī)因果關(guān)系。從它的含義即可看出計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法是一種實(shí)證分析方法（empirical approach），不是一種純數(shù)學(xué)的邏輯推理方法。這種實(shí)證方法又是基于經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ)上。因此應(yīng)用相同的統(tǒng)計(jì)資料但運(yùn)用不同的經(jīng)濟(jì)理論得到不同的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的描述。因此國外有人

11、諷刺經(jīng)濟(jì)學(xué)這門學(xué)科：運(yùn)用同一組數(shù)據(jù)得到兩個(gè)完全截然相反結(jié)論而且可以同時(shí)獲得諾貝爾獎(jiǎng)的一門學(xué)科！問題是：原因何在？經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的變量太多、關(guān)聯(lián)性又強(qiáng)，其中的規(guī)律沒有真正認(rèn)識(shí)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義17安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法盡管如此，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門很實(shí)在的學(xué)科。在以后的學(xué)習(xí)中，我要求幾點(diǎn)：（1）經(jīng)濟(jì)理論牢靠，非歪理邪說；（2）統(tǒng)計(jì)資料詳實(shí)，數(shù)據(jù)不能造假；（3）數(shù)學(xué)方法應(yīng)用得到，注意數(shù)學(xué)方法中的基本條件；（4）實(shí)踐檢驗(yàn)；（5）與時(shí)事經(jīng)濟(jì)結(jié)合；（6）獨(dú)立思考問題。將來即使大家對(duì)某個(gè)問題有不同的看法，只要大家給出詳細(xì)的分析過程，考試時(shí)我一定加分。我想強(qiáng)調(diào)的是一種獨(dú)立思考的精神。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義18

12、安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法學(xué)術(shù)要求：（1）放之四海而皆準(zhǔn)的道理等于沒有道理；（2）含糊不清的觀點(diǎn)等于沒有觀點(diǎn)；比如今年下半年物價(jià)可能上漲！（3）迷信權(quán)威等于害自己害別人；只有真理永恒。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義19安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系相關(guān)學(xué)科：（1）經(jīng)濟(jì)學(xué)（2）統(tǒng)計(jì)學(xué)（3）數(shù) 學(xué)（4）計(jì)算機(jī)（5）其 他計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義20安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院3.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)研究主體：經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。研究過程：描述的是經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量關(guān)系，從數(shù)量關(guān)系尋找經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的變化規(guī)律。研究基礎(chǔ)：經(jīng)濟(jì)理論經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制數(shù)學(xué)方法例如，宏觀經(jīng)濟(jì)模型的研制是根據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不同選用不同經(jīng)濟(jì)理論來構(gòu)造。我國在

13、上世紀(jì)九十年代之前的經(jīng)濟(jì)狀況是以供給為向?qū)У挠?jì)劃經(jīng)濟(jì)，而九十年代末則開始以需求為向?qū)У氖袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)。經(jīng)濟(jì)理論指導(dǎo)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究，反過來計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的結(jié)果驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論的正確性。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義21安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院3.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)：與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)并列的學(xué)科。是一門以數(shù)學(xué)形式描述經(jīng)濟(jì)變量之間的邏輯關(guān)系、運(yùn)用數(shù)學(xué)符號(hào)和公式分析研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的學(xué)科。特點(diǎn)：純數(shù)學(xué)化、抽象、邏輯性更強(qiáng)。例如博弈論。與理論經(jīng)濟(jì)學(xué)的區(qū)別：表述的方式不同，所以被稱之為“理論上的空盒子”。實(shí)例分析：根據(jù)凱恩斯的絕對(duì)收入理論建立的消費(fèi)函數(shù)： Ca bY 0b1這是一個(gè)數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型，它表明消費(fèi)C由收入Y唯一決定，消費(fèi)與收

14、入之間存在穩(wěn)定的函數(shù)關(guān)系，消費(fèi)隨著收入的增加而增加，但消費(fèi)的增加低于收入的增長。問題：上述公式中的b為何小于1？經(jīng)濟(jì)上的解釋是什么？提前消費(fèi)和借貸消費(fèi)能反映出來嗎？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義22安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院3.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家在上述模型的基礎(chǔ)上做了兩點(diǎn)改進(jìn)，一是在模型中增加隨機(jī)誤差項(xiàng)，使模型成為隨機(jī)方程；因?yàn)槌杖胪?，消費(fèi)還受到其他因素的影響，消費(fèi)與收入之間的關(guān)系只能是隨機(jī)關(guān)系。二是利用統(tǒng)計(jì)資料和數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法估計(jì)出模型的具體形式。 具體表達(dá)式：C 412.84+0.4538Y 結(jié)論：數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)是純理論的模型；而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是對(duì)數(shù)理經(jīng)濟(jì)建立的模型進(jìn)行實(shí)證分析。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義23安徽大學(xué)

15、經(jīng)濟(jì)學(xué)院3.2 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué) 首先，要注意的是在西方學(xué)科分類中，統(tǒng)計(jì)學(xué)是放在社會(huì)科學(xué)中，而數(shù)學(xué)是放在自然科學(xué)中，說明兩者的起源有所差異。 統(tǒng)計(jì)學(xué)研究的是不確定問題，對(duì)各類客觀事實(shí)通過大量的統(tǒng)計(jì)資料、運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就是利用統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法研究、分析經(jīng)濟(jì)問題和經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。 統(tǒng)計(jì)學(xué)的應(yīng)用基礎(chǔ)是統(tǒng)計(jì)資料，統(tǒng)計(jì)資料是源泉，沒有第一手資料，再好的方法顯得也非常無能為力。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義24安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院3.3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)學(xué) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)離不開統(tǒng)計(jì)學(xué)，而統(tǒng)計(jì)學(xué)離不開數(shù)學(xué)，因此計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)學(xué)的關(guān)系緊密相連。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中貫穿了大量的數(shù)學(xué)推導(dǎo)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義25安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院3.4 計(jì)量

16、經(jīng)濟(jì)學(xué)與計(jì)算機(jī) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究過程中需要進(jìn)行大量的數(shù)值計(jì)算，而數(shù)值計(jì)算需要借助于計(jì)算機(jī)。 在我們的課程當(dāng)中主要用到EViews和Excel軟件。其他軟件工具大家也要知道。例如SAS、SPSS、 S-plus、Armos以及Statistics。 希望大家有時(shí)間的話把SPSS玩玩熟，當(dāng)作游戲來玩，玩好了預(yù)期收入“相當(dāng)”高。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義26安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院4、計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟建立模型估計(jì)參數(shù)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ湍Ｐ蛻?yīng)用四個(gè)步驟看起來簡單，但是做起來非常困難。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義27安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院4.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟 - 建立模型什么是模型？反映經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系的具體的數(shù)學(xué)表達(dá)式。1、確定目標(biāo)：想解決或解釋什么

17、問題。2、確定模型應(yīng)用的基礎(chǔ)理論3、確定模型的結(jié)構(gòu)4、確定模型要用到的經(jīng)濟(jì)變量5、積累統(tǒng)計(jì)資料計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義28安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院4.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟 - 建立模型確定模型的函數(shù)形式：1、根據(jù)經(jīng)濟(jì)行為理論，運(yùn)用數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法推導(dǎo)出模型的具體表達(dá)式。2、根據(jù)實(shí)際統(tǒng)計(jì)資料繪制被解釋變量和解釋變量的相關(guān)圖，從關(guān)系圖預(yù)估變量之間的表達(dá)式。附注：模型的表達(dá)式經(jīng)常修正。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義29安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院4.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟 - 建立模型1、CZSR = 4219.1 + 4.729*GPRZ CZSR-財(cái)政收入；GPRZ-股票融資額2、NFCP = -107.66 + 0.13*SSLS

18、+ 0.22*NFSG NFCP-農(nóng)副產(chǎn)品；SSLS-社會(huì)零售額；NFSG-農(nóng)副產(chǎn)品收購額3、SZJK = 0.73*QGTZ + 0.21*CK +0.18*SCXF + 67.6*D SZLK-生產(chǎn)資料進(jìn)口額；QGTZ-輕工投資； CK-出口額；SCXF-生產(chǎn)消費(fèi)；D-出口政策4、CYCZ = 0.78 + 0.24*LSCL +0.05*NJDL 0.21*SZMJ CYCZ-農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值；LSCL-糧食產(chǎn)量；NJDL-農(nóng)機(jī)動(dòng)力； SZMJ-受災(zāi)面積計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義30安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院4.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟 - 建立模型統(tǒng)計(jì)資料與統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：1、指標(biāo)的含義，例如GDP、城鎮(zhèn)居民消費(fèi)、全社會(huì)

19、投資還是城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資。2、指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)口徑，全社會(huì)的還是特指的，財(cái)政收入是預(yù)算內(nèi)的還是預(yù)算外的。統(tǒng)計(jì)資料：準(zhǔn)確、完整、具有可比性和一致性。例如經(jīng)常有經(jīng)濟(jì)學(xué)家把中國的書價(jià)與美國的書價(jià)相比，認(rèn)為中國的書便宜。非也！不可比。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義31安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院4.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟 - 建立模型經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：1、國民經(jīng)濟(jì)核算體系。2、指標(biāo)的含義與準(zhǔn)確性：什么時(shí)間、什么地區(qū)、什么指標(biāo)的具體數(shù)據(jù)。例如中國2006年2季度GDP的實(shí)際值、增長率，或者是2007年全年的預(yù)測(cè)值（實(shí)際值和增長速度）。描述指標(biāo)數(shù)據(jù)時(shí)一定要準(zhǔn)確。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的多維性：時(shí)間序列數(shù)據(jù)、橫截面數(shù)據(jù)、混合數(shù)據(jù)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義32安徽大學(xué)經(jīng)

20、濟(jì)學(xué)院4.2 計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟 - 模型的參數(shù)估計(jì)參數(shù)估計(jì)方法是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容，也是一個(gè)純技術(shù)處理過程。依據(jù)不同的原理可以構(gòu)造不同類型的估計(jì)方法，例如最小二乘法、極大似然估計(jì)法等。只有參數(shù)估計(jì)出來模型才有意義，否則一個(gè)純數(shù)學(xué)公式?jīng)]有實(shí)際意義。注意：數(shù)學(xué)公式不是隨便寫的。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義33安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院4.4 計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟 - 模型檢驗(yàn)1、經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)：即符合經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本原理。例如消費(fèi)與收入之間的關(guān)系系數(shù)b介于0與1之間。但能否解釋超前消費(fèi)和負(fù)債消費(fèi)？2、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)：主要是利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)中的推斷統(tǒng)計(jì)方法，對(duì)估計(jì)結(jié)果的可靠性進(jìn)行檢驗(yàn)。一般包括擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、模型的顯著性檢驗(yàn)、解釋變量的顯著性

21、檢驗(yàn)等。3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)（自相關(guān)、異方差和多重共線性）4、預(yù)測(cè)性能檢驗(yàn)：調(diào)整數(shù)據(jù)（擴(kuò)大樣本）根據(jù)計(jì)算結(jié)果與實(shí)際比較進(jìn)行模型檢驗(yàn)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義34安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院1、MCL = -108.54 0.00067*GZZ +0.0153*ZGS -0.0068*DHL MCL-煤炭產(chǎn)量；GZZ-固定資產(chǎn)原值；ZGS-職工人數(shù)； DHL-電力消耗量2、ln(MCL) = 2.69 + 1.85*ln(GZZ) + 0.5*ln(ZGS)4.4 計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟 - 模型檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義35安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院4.4 計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟 - 模型應(yīng)用1、結(jié)構(gòu)分析（Structure）：分析經(jīng)濟(jì)變量或結(jié)

22、構(gòu)參數(shù)的變動(dòng)對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的影響。例如，增加政府支出對(duì)消費(fèi)、投資增長的影響，改變財(cái)政支出的結(jié)構(gòu)對(duì)農(nóng)業(yè)、農(nóng)民收入的影響等。關(guān)稅的制定對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易的影響。乘數(shù)與彈性2、情景分析（Scenario）或假設(shè)分析（What-if Analysis）：這是一種仿真的手法，模擬不同的條件分析不同的結(jié)果。它與結(jié)構(gòu)分析緊密相連。3、預(yù)測(cè)分析（Forecasting）：對(duì)未來做出判斷。既要考慮準(zhǔn)確度，又要考慮精度。4、政策評(píng)價(jià)（Policy Evaluation）：利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型定量分析政策變量變化對(duì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)運(yùn)行的影響；例如宏觀調(diào)控后經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的軌跡如何？達(dá)沒達(dá)到預(yù)期效果。政策評(píng)價(jià)也是一種條件預(yù)測(cè)，即設(shè)計(jì)不同的政

23、策手段預(yù)計(jì)未來的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)。例如，宏觀調(diào)控的不同手段如金融貨幣手段、財(cái)政手段等哪個(gè)效果更好？5、檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論：利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型和實(shí)際統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)實(shí)證分析某個(gè)理論假設(shè)正確與否。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義36安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院4.4 計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的流程圖經(jīng)濟(jì)理論理論模型客觀事實(shí)統(tǒng)計(jì)資料計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法估計(jì)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型檢驗(yàn)?zāi)Ｐ团c客觀事實(shí)的一致性模型應(yīng)用結(jié)構(gòu)分析情景分析經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)政策評(píng)價(jià)實(shí)證分析是否否重新搜集整理數(shù)據(jù)重新設(shè)定理論模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義37安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院5、計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的內(nèi)容體系1、廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)理經(jīng)濟(jì)方法的統(tǒng)稱，內(nèi)容包括回歸分析、時(shí)間序列分析、投入產(chǎn)出分析

24、、運(yùn)籌學(xué)等各種方法。2、狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：通常定義的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。主要研究經(jīng)濟(jì)變量之間的隨機(jī)因果關(guān)系，采用的數(shù)學(xué)方法主要是在回歸分析基礎(chǔ)上發(fā)展起來的計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義38安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院5、計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的內(nèi)容體系1、理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：主要研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論和方法，側(cè)重分析如何建立一個(gè)“優(yōu)良”的模型來揭示經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)理關(guān)系，所以參數(shù)估計(jì)和模型檢驗(yàn)是其核心內(nèi)容。2、應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：主要研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的具體應(yīng)用，側(cè)重討論如何利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型定量分析具體的經(jīng)濟(jì)問題。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義39安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院5、計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的內(nèi)容體系計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的分類 1、單方程與聯(lián)立方程：一個(gè)方程研究經(jīng)濟(jì)變量之間的

25、關(guān) 系；多個(gè)方程研究多個(gè)經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系。2、隨機(jī)方程與恒等方程：隨機(jī)方程考慮隨機(jī)因素影響的方程；恒等方程是明確經(jīng)濟(jì)關(guān)系的方程，該方程也可稱之為約束方程，例如總產(chǎn)出等于總收入。3、靜態(tài)模型與動(dòng)態(tài)模型：只考慮本期變量之間相互關(guān)系的模型，例如某年度某地區(qū)GDP的結(jié)構(gòu)狀況。如果在模型中引入滯后變量，如前期收入、投入、利率等，則模型即為動(dòng)態(tài)模型。在計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究中很少討論靜態(tài)模型，主要討論動(dòng)態(tài)模型，如ARIMA模型等。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義40安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院6、計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的發(fā)展計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷史大致分為三個(gè)階段：一、初步形成階段（19世紀(jì)中期20世紀(jì)30年代）1、1838年，法國古諾（A.Cournot

26、），財(cái)富理論的數(shù)學(xué)原理2、1874年，法國瓦爾拉（L.Walras），純粹政治經(jīng)濟(jì)學(xué)綱要，一般均衡理論3、意大利帕雷托（V.Pareto），發(fā)展一般均衡理論，引進(jìn)幾何方法4、1890年，美國馬歇爾（A.Marshell），經(jīng)濟(jì)學(xué)原理5、1926年，挪威費(fèi)里希（R.Frisch），提出經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)（Econometrics）6、1929年，美國穆爾（H.L.Moore），綜合經(jīng)濟(jì)學(xué)，經(jīng)濟(jì)周期的祖師爺7、1930年，在美國由費(fèi)里希、丁伯根和費(fèi)歇爾成立“國際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)”8、1933年，出版會(huì)刊 Econometrics 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義41安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院6、計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的發(fā)展計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷史大致

27、分為三個(gè)階段：二、迅速發(fā)展階段（20世紀(jì)30年代20世紀(jì)60年代）1、1935年，丁伯根（Tinbergen），建立第一個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)模型2、1936年，英國凱恩斯（Keynes）， 就業(yè)、利息和貨幣通論3、羅賓遜（J.V.Robinson）、薩繆爾森（P.A.Somuelson，乘數(shù)效應(yīng)）、克萊因 （L.Klein）研究美國、日本等西方市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國家的宏觀經(jīng)濟(jì)模型。4、自此以后經(jīng)濟(jì)學(xué)諾貝爾獎(jiǎng)大部分都獎(jiǎng)給了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家。5、大量的計(jì)量分析軟件應(yīng)是在20世紀(jì)80年代后出現(xiàn)的，絕對(duì)不是60年代。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義42安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院6、計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的發(fā)展計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷史大致分為三個(gè)階段：三、發(fā)展應(yīng)用階段（20世紀(jì)70年代以后）1、大量的計(jì)量分析軟件在20世紀(jì)80年代后出現(xiàn)為計(jì)量模型的研制提供了極大幫助2、理論方法不斷創(chuàng)新，例如協(xié)整理論的誕生。3、克萊因 （L.Klein）發(fā)起研制的“連接（Link）計(jì)劃”。我國參加了。我原來的單位一直跟蹤在做。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義43安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院6、計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的發(fā)展我國計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷史：1、1979年改革開放以后才真正有人專門從事這方面工作。2、我國一直有人從事