2014年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末試題B卷

1、西安交通大學(xué)考試題課程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(B卷)成績(jī)學(xué)院經(jīng)濟(jì)與金融考試日期年 月日專(zhuān)業(yè)班號(hào)姓名學(xué)號(hào)期中期末匚一 單項(xiàng)選擇題(每題1分，共15分)1、下面哪個(gè)假定保證了線性模型 y = X + u的OLS估計(jì)量的無(wú)偏性。()A. X與u不相關(guān)。B. u是同方差的。C. u無(wú)序列相關(guān)。D.矩陣X是滿(mǎn)秩的。2、 下列對(duì)于自相關(guān)問(wèn)題的表述，哪個(gè)是不正確的。()A. Durbin-Watson檢驗(yàn)只用于檢驗(yàn)一階自相關(guān)。B. BG( Breusch-Godfrey )統(tǒng)計(jì)量只用于檢驗(yàn)高階自相關(guān)。C一階自相關(guān)系數(shù)可以通過(guò)P =1- DW/2進(jìn)行估計(jì)。D. DW檢驗(yàn)不適用于模型中存在被解釋變量的滯后項(xiàng)作解釋變量的情形

2、3、 設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)，n為樣本容量。則對(duì)多元線性回歸方程進(jìn) 行顯著性檢驗(yàn)時(shí)，所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為()A ESS (n - k) BR2/k.RSS (k -1) (1 -R2) (n - k-1)C R2 (n-k) D ESS(k -1).(1-R2)(k-1). RSS (n-k)4、 在模型Yt二訂2X2t3X3t的回歸分析結(jié)果報(bào)告中，有 F = 263489，F(xiàn)的p值=0.000000，則表明()A、解釋變量X2t對(duì)Yt的影響是顯著的B解釋變量X3t對(duì)Yt的影響是顯著的C解釋變量X2t和X3t對(duì)Yt的聯(lián)合影響是顯著的D解釋變量X2t和X3t對(duì)Yt的影響是均不顯著5、 在具

3、體運(yùn)用加權(quán)最小二乘法時(shí),如果變換的結(jié)果是Y =打1 2X叫XiXiXi貝U Var （叫）是下列形式中的哪一種？（）A. c 2X B.c 2X 2 C. ；21 X D. c 2 log（ X）6、要使高斯-馬爾可夫定理成立，即普通最小二乘估計(jì)量是最佳線性無(wú)偏估計(jì)量，下列基本假設(shè)中，哪個(gè)假設(shè)是不需要的。（）A 隨機(jī)干擾項(xiàng)同方差B 隨機(jī)干擾項(xiàng)零均值C. 隨機(jī)干擾項(xiàng)與解釋變量之間不相關(guān)D 隨機(jī)干擾項(xiàng)服從正態(tài)分布7、 假設(shè)估計(jì)出的庫(kù)伊克（Koyck）模型如下：Y?= - 6.9 + 0.35 Xt + 0.76 Ytjt =（-2.65 ） （4.70） （11.91）R2 = 0.897 F =

4、 143 D.W = 1.916那么，下列說(shuō)法正確的是（）A. 分布滯后系數(shù)的衰減率為0.34B. 在顯著性水平:-=0.05下，D.W檢驗(yàn)臨界值為dl = 1.3 ，由于D.W=1.916> dl= 1.3 ，據(jù)此可以推斷模型擾動(dòng)項(xiàng)存在自相關(guān)C. 即期消費(fèi)傾向?yàn)?.35，表明收入每增加1元，當(dāng)期的消費(fèi)將增加0.35元D. 收入對(duì)消費(fèi)的長(zhǎng)期影響乘數(shù)為的估計(jì)系數(shù)0.76&若想考察某兩個(gè)地區(qū)的平均消費(fèi)水平是否存在顯著差異，則下列那個(gè)模型比較適合（丫代表消費(fèi)支出；X代表可支配收入，d2、d3表示虛擬變量）。（）A. 丫 X 叫B.Yi = ： 1SXi （DMi）亠C. 丫 = ：j

5、XDziuDsi * XD. Y =1 v-2D2' :X'-i9、已知模型的形式為 丫 =Xi，叫，在用實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)的時(shí)候,測(cè)得DW充計(jì)量為0.645，則廣義差分變量是（）A. Yt- 0.645 丫亠和 Xt- 0.645， B. Yt- 0.6775 丫二和 Xt- 0.6775 Xt_iC. Yt- Y和 Xt - Xtj， D. Yt- 0.05 和 Xt- 0.05 Xg10、在檢驗(yàn)異方差的方法中，不正確的是（）A. Goldfeld-Qua ndt 方法B. ARCH 檢驗(yàn)法C. White檢驗(yàn)法D. DW檢驗(yàn)法11、考慮下面回歸模型，Dj是虛擬變

6、量,A:乙=九° + uiB： = A +"|D + 碼C: = a0（l - D（） + aiDi + %D: J； =% +爲(wèi)（1一DJ +爲(wèi)Q +碼對(duì)上述方程中的參數(shù)來(lái)講，哪個(gè)是正確的？（）A. ，o = -0 B.J-1 = 1 C. -2 = i D. 氏=-012、 關(guān)于可決系數(shù)R2，以下說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）A. 可決系數(shù)R2的定義為被回歸方程已經(jīng)解釋的變差與總變差之比B. R20,1C. 可決系數(shù)R2反映了樣本回歸線對(duì)樣本觀測(cè)值擬合優(yōu)劣程度的一種描述D. 可決系數(shù)R2的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個(gè)數(shù)的影響13、下列說(shuō)法正確的是（）A.異方差的變化與解釋

7、變量的變化有關(guān)B.異方差是樣本現(xiàn)象C.異方差是總體現(xiàn)象D.時(shí)間序列更易產(chǎn)生異方差14、 廣義差分法是對(duì)（）用最小二乘法估計(jì)其參數(shù)。a y訂+鳥(niǎo)x BB- y丄邛廣際丄+也C.嘆二嘉 丁諷 PD. y - 勺11（1-）j（X - 沁）* - 弋15、 多元線性回歸模型中，發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計(jì)量的t值都不顯著，但模型的R2或R2很大，F(xiàn)值也很顯著，這說(shuō)明模型存在（）A.多重共線性 B 異方差C 自相關(guān) D設(shè)定偏誤二簡(jiǎn)答題（20分）1、（5分）根據(jù)最小二乘原理，所估計(jì)的模型已經(jīng)使得擬合誤差達(dá)到最小，為什么還要討論模型的擬合優(yōu)度問(wèn)題？2、（5分）簡(jiǎn)述時(shí)間序列平穩(wěn)性的條件。3、 （10分）上世紀(jì)美國(guó)學(xué)者希斯

8、特（Shisko ）研究了影響兼職工作者的兼職收 入的影響因素，建立的模型為：Wg = ：0、W02Age 'Race ：4Rge根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，得到該模型的估計(jì)結(jié)果為：Wm= 37.07 + 0.40W0 +2.26Age -90.06Race+113.64Reg+ ?t（6.5）（3.7）（-4.1）（3.4）R2 =0.74， N =311其中：Wm為兼職工薪（美元/小時(shí)）;W0為主業(yè)工薪（美元/小時(shí)）；Age為年齡；Race表示種族（若是白人取值為0,非白人取值為1）; Reg表示被訪 者所在區(qū)域（若被訪者是西部地區(qū)居民，取值為1;若是非西部居民，取值為0。），括號(hào)內(nèi)數(shù)字為t值。

9、簡(jiǎn)答：（1）（ 3分）試分析在當(dāng)時(shí)是否存在種族歧視政策？有何表現(xiàn)？（2）（3分）被訪者所屬地域?qū)ζ浼媛毷杖胗酗@著性影響嗎？為什么？解釋地域差別的實(shí)際含義。（3）（4分）如果一個(gè)位于西部地區(qū)的40歲的黑人，其主業(yè)工薪為500美元/小時(shí)，試?yán)蒙鲜瞿Ｐ皖A(yù)測(cè)其兼職工薪。三、綜合分析題（60分）1、（20分）739家上市公司績(jī)效（NER與基金持股比例（RATE關(guān)系的OLS估 計(jì)結(jié)果與殘差值表如下：Dependent Variable: NERMethod: Least SquaresDate： 04/15/07 Tirne： 21 25Sample: 1 739Included observation

10、s: 739VariableCoefficientStd. Error t-St atisticProbC0.D971900.010555(1)0.0000RATE0 0034660.0005005.972B040 0000R-squaredMean dependent var0.132252Adjusted R-squared0.04487ES. D. dlependent var0.244003S.E. of regressian0.23S465Akaike info criterion-0.026484Sum squared residSchwarz criterion-0.01J020

11、Log likelihood11 79570F-statisticDurbin-Watson stat2 0116866Prob(F- statistic).OOODOobsActual I Fitted I Residual7230.031320 09727®7240.150910 09742（A）（ 5分）計(jì)算（1） （ 5）處的5個(gè)數(shù)字，并給出計(jì)算步驟（計(jì)算過(guò)程與結(jié) 果保留小數(shù)點(diǎn)后 4位小數(shù)）（每個(gè)1分）。（B）（2分）根據(jù)計(jì)算機(jī)輸出結(jié)果，寫(xiě)出一元回歸模型表達(dá)式。（C）（2分）你認(rèn)為上述回歸式用考慮自相關(guān)問(wèn)題嗎？（D）（8分）異方差的White檢驗(yàn)式（不含交叉項(xiàng)）估計(jì)結(jié)果如下，

12、2ut2 = 0.0604 + 0.0008 RATE t - 0.00004 （RATE t）（1.3）（0.1）（-0.3）R2 =0.000327, n=739 White統(tǒng)計(jì)量=?服從什么分布？ EViews給出的相應(yīng)概率是0.89，試判斷原回歸式擾動(dòng)項(xiàng)中是否存在異方差。（E）（ 3分）假設(shè)上市公司績(jī)效值（NER服從正態(tài)分布，模型滿(mǎn)足同方差假定 條件。作為樣本，739個(gè)上市公司績(jī)效值的（NER分布的均值和方差是多少？ 2、 （10分）我們想要研究國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP、平均國(guó)外生產(chǎn)總值（FGDP和實(shí) 際有效匯率指數(shù)（REER對(duì)出口貿(mào)易額（EX的影響，建立線性模型：EX =訂 “GDP -

13、FGDP3REER ut樣本區(qū)間為1987年一2010年，GDF和FGDP均以?xún)|美元為計(jì)量單位。用普通最 小二乘法估計(jì)上述模型，回歸結(jié)果如下（括號(hào)內(nèi)的數(shù)字為回歸系數(shù)估計(jì)量的標(biāo) 準(zhǔn)差）:AEX = - 2200.90 + 0.02*GDP + 1.02*FGDP + 9.49*REER（830.52） （0.0026）（0.3895）（3.4315）R2 =0.98, DW=0.50根據(jù)輔助回歸方程的可決系數(shù)以及樣本容量得到White檢驗(yàn)的（有交叉）的統(tǒng)計(jì)量為：20.96 ； GDP FGDP與 REEF之間的相關(guān)系數(shù)分別為：r gdp。fgdp=0.67, r gdp。reer= - 0.24

14、, rfgdp。reer= - 0.28（1）（5分）判斷上述模型是否滿(mǎn)足經(jīng)典假定條件（同方差性，無(wú)自相關(guān)，無(wú)共線性）；如果不滿(mǎn)足，簡(jiǎn)要寫(xiě)出修正方法。（工0.05（9） =16.919，dL =1.104 =1.66）（2）（ 2 分）檢驗(yàn)原假設(shè)：冷=0（0.05, t“2（20） = 2.09 ）。（3）（ 3分）檢驗(yàn)整個(gè)方程的顯著性（一 -0.05， F （3,20 3.10 ）。3、（ 10分）聯(lián)立方程模型丫1= a0 + aZ1+ a2Z2+ U1丫2= b0 + 匕1丫3+ b2X1+ b3X2+ U2丫3= C0 + C1Y 什 C2X什 C3X3+ U3（1、指出該聯(lián)立方程模型中

15、的內(nèi)生變量、外生變量及先決變量。（2、寫(xiě)出聯(lián)立模型的結(jié)構(gòu)參數(shù)矩陣。（3）分析每一個(gè)方程是否為不可識(shí)別的，過(guò)度識(shí)別的或恰好識(shí)別的？4、（10分）證明：相關(guān)系數(shù)的另一個(gè)表達(dá)式是：' Sx 其中1為一元線性Sy回歸模型解釋變量系數(shù)的估計(jì)值，Sx、Sy分別為樣本標(biāo)準(zhǔn)差。5, (5分)分析以下軟件輸出結(jié)果，回答：(1) CPI序列是否平穩(wěn)的？(2) CPI是幾階單整序列？A<L>y 11 qtMdl OtckHiy Fuller Urill Root Tist on C PiIMull IHypclhesds CPI hss a unii root ExogenouszL_mg Le

16、ngth. 2 Aut口on SIC3MAXLAG15 Fl-SLstistir：Proh. *AtiHrnh*! it i=*d OickHy-FLidwi 兮t-0 008x11 10 679 1Test critical valutad% l&v&-7 S7279S5% lovol10% lwl*h/1 j=3 iz IKi n n o n f 1 9 9G on e-sid ed pHue sAmgmented Dic-ktsy-FtiHer Test Equalion O出口>t?nTen Vriltjliy! OCCPIiAument&d Dickey-Fuller Unit Root Test on D(CPIJNull hypothesis D(GPI) has a unit root