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1、1知識要點(diǎn)掌握程度相關(guān)知識商業(yè)銀行的監(jiān)管掌握商業(yè)銀行性質(zhì)及業(yè)務(wù)種類巴塞爾協(xié)議掌握表外業(yè)務(wù)概念及內(nèi)容新巴塞爾協(xié)議重點(diǎn)掌握金融風(fēng)險(xiǎn)分類 教材P98-115巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生于全球銀行業(yè)經(jīng)歷重大變革的時(shí)期。1975年2月，“巴塞爾銀行監(jiān)管委員會”（以下簡稱巴塞爾委員會）成立；1975年9月，巴塞爾委員會頒布了第一個(gè)巴塞爾協(xié)議，即對銀行的外國機(jī)構(gòu)的監(jiān)管；1988年7月，巴塞爾委員會正式頒布了統(tǒng)一資本計(jì)量與資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議。兩個(gè)目標(biāo)：一是通過制定銀行的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率，規(guī)定出資本充足率的計(jì)算方法和計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，以保障國際銀行體系健康而穩(wěn)定地運(yùn)行；二是制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，以消除國際金融市場上各國銀行之間的不
2、平等競爭。三 大 支 柱1. 最低資本金要求2.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查3.市場約束風(fēng) 險(xiǎn) 權(quán) 重資本的定義信 用 風(fēng) 險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法內(nèi)部評級法資產(chǎn)證券化基本指標(biāo)法標(biāo)準(zhǔn)法高級計(jì)量法巴塞爾新資本協(xié)議的結(jié)構(gòu)機(jī)構(gòu)類別AAA至AA-A+至A-BBB+至BBB-BB+至B-B-以下未評級主權(quán)評級0%20%50%100%150%100%銀行類方法120%50%100%100%150%100%銀行類方法220%50%50%100%150%50%公司評級AAA至AA-A+至A-BBB+至BB-BB-以下未評級20%50%100%150%100%數(shù)據(jù)IRB初級法（基礎(chǔ)法）IRB高級法違約概率（PD）銀行提供的估量值銀行提供的估量值違約損失率（LGD）委員會規(guī)定的監(jiān)管指標(biāo)銀行提供的估量值違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）委員會規(guī)定的監(jiān)管指標(biāo)銀行提供的估量值期限（M）委員會規(guī)定的監(jiān)管指標(biāo)或者由各國監(jiān)管當(dāng)局自己決定允許采用銀行提供的估計(jì)值（但不包括某些風(fēng)險(xiǎn)暴露）銀行
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