1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概論

1、版權(quán)所有非選本課學(xué)生不得復(fù)制中級計(jì)量經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)南開大學(xué)國國際經(jīng)濟(jì)研研究所教授授 張曉曉峒電話：2336188850，電電子郵箱：xttffyt課名：中級級計(jì)量經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué) 課時：600學(xué)時（其其中上機(jī)112學(xué)時）應(yīng)具備的知知識：經(jīng)濟(jì)學(xué)（社社會主義政政治經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)，宏、微微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)） 22數(shù)理統(tǒng)統(tǒng)計(jì)學(xué)（概概率、概率率分布，隨隨機(jī)變量，假假設(shè)檢驗(yàn)，回回歸分析） 33線性代代數(shù)（矩陣陣運(yùn)算，向向量，特征征根）教材： 11張曉峒峒，計(jì)量量經(jīng)濟(jì)分析析，經(jīng)濟(jì)濟(jì)科學(xué)出版版社，20000，22003年年。 22張曉峒峒，計(jì)量量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟軟件EViiews使使用指南，南開大大學(xué)出版社社，20003年。課程主要內(nèi)內(nèi)容：

2、11計(jì)量經(jīng)經(jīng)濟(jì)模型（OLS估計(jì), GLS估計(jì), ML估計(jì)，2SLS估計(jì), 異方差，自相關(guān)，多重共線性，非線性模型的線性化處理，虛擬變量，工具變量，F(xiàn)檢驗(yàn)，t檢驗(yàn)，R2 檢驗(yàn)，DW檢驗(yàn)，模型結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性 (Chow) 檢驗(yàn)， JB檢驗(yàn)，異方差檢驗(yàn)等）。 22時間序序列模型（AR(p), MA(q), ARMA(p, q), ARIMA(p, d, q) 模型, 自相關(guān)函數(shù)，偏自相關(guān)函數(shù)，模型的識別，估計(jì)，診斷，預(yù)測）。 33非經(jīng)典典計(jì)量經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)（隨機(jī)機(jī)變量的單單整性、虛虛假回歸、Wienner過程程、統(tǒng)計(jì)量量的漸進(jìn)分分布、單位位根檢驗(yàn)、動態(tài)回歸歸、Henndry建建模法與誤誤差修正模模型）。參考

3、書和文文獻(xiàn)：林少宮譯，計(jì)量經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)，（Gujarati D., Basic Econometrics第3版），中國人民大學(xué)出版社，2000。龐皓，程從云譯，基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)（Gujarati D., Basic Econometrics, 第1版McGRAW-HILL KOGAKUSHA LTD., 1978），科學(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社重慶分社，1986年5月錢小軍等譯譯，計(jì)量量經(jīng)濟(jì)模型型與經(jīng)濟(jì)預(yù)預(yù)測，（R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts, McGraw-Hill Companies Inc.

4、），機(jī)械工業(yè)出版社，1999.11。張曉峒主編編，經(jīng)濟(jì)濟(jì)計(jì)量學(xué)基基礎(chǔ)，南南開大學(xué)出出版社，22001。陸懋祖著，高等時間間序列經(jīng)濟(jì)濟(jì)計(jì)量學(xué)，上海人人民出版社社，19999年8月月。王明艦，王王永宏等譯譯，經(jīng)濟(jì)濟(jì)計(jì)量分析析（W H. GGreenne, EEconoometrric Anallysiss, 19993.），中中國社會科科學(xué)出版社社，19998。劉明志譯，James D. Hamilton著，時間序列分析，中國社會科學(xué)出版社，1999年12月，（Time Series Analysis, 1994.）顧嵐主譯，時間序列列分析，預(yù)預(yù)測與控制制（Boox G.E.P and Jenkk

5、ins G. MM., TTime Seriies AAnalyysis, Forrecasstingg andd Conntroll, Hooldenn-dayy Incc. 19966, 19677, 19976, 19944.）中國統(tǒng)統(tǒng)計(jì)出版社社；19997。顧嵐編著，時間序列列分析，在在經(jīng)濟(jì)中的的應(yīng)用，中中國統(tǒng)計(jì)出出版社；11994，11998。課程要求：理論與應(yīng)用用并重。介介紹重要的的理論推導(dǎo)導(dǎo)，培養(yǎng)應(yīng)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)計(jì)計(jì)量理論解解決實(shí)際問問題的能力力（注重案案例教學(xué)）。介紹本學(xué)科科最新研究究成果。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)常用軟件件：TSP (Timee Serries Proggramss) V. 6

6、.5，TSP (Timee Serries Proccessoor) VV. 4.3EViewws (EEconoometrric VViewss) V. 2, V. 33, V. 4PcGivve (PPersoonal Compputerr, Geeneraal Innstruumenttal VVariaable Estiimatiion) V. 88.0, V. 99.0, V. 110.0PcFimml (PPersoonal Compputerr, Fuull IInforrmatiion MMaximmum LLikellihoood Esstimaationn) V. 9.0,

7、 10.00RATS (時間序序列分析，協(xié)協(xié)整分析，ARCH, GARCH模型，畫圖)Hummeer (TT.D. Walllace and J.L. Sillver)LIMDEEP (WW. H. Greeen, New Yorkk Uniiverssity)Microofit (H. Pesaaran and B. PPesarran, Oxfoord UUniveersitty)SHAZAAM (KK.J.WWhitee, USSA)Matheematiica VV. 3.0S-PLUUS V. 5.00（包括回回歸分析、方差分析析、判別分分析、聚類類分析、試試驗(yàn)設(shè)計(jì)、非參數(shù)方方法、生存

8、存分析、時時間序列分分析、譜分分析、投影影尋蹤等。）Ox V. 1.111, GAUSSS V. 3.22.1913SPPSS, SAS關(guān)于計(jì)量經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的主主要刊物：Econoometrrica, 雙月刊刊，美國計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)會主辦，11933年年創(chuàng)刊。Journnal oof Ecconommetriics, 雙月刊刊，瑞士出出版，19973年創(chuàng)創(chuàng)刊。Journnal oof Appplieed Ecconommetriics，雙雙月刊，美美國Johhn Wiiley&Sonss 出版社社，19886年創(chuàng)刊刊。Econoometrric TTheorry, 每年五五期，英國國劍橋大學(xué)學(xué)出版社

9、，11985年創(chuàng)刊刊。Oxforrd Buullettin oof Ecconommetriics aand SStatiisticcs, 季刊，牛牛津大學(xué)經(jīng)經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計(jì)計(jì)研究所主主辦，19936年創(chuàng)創(chuàng)刊。Journnal oof thhe Ammericcan SStatiisticcal AAssocciatiion, 季刊，美美國統(tǒng)計(jì)協(xié)協(xié)會主辦，11888年年創(chuàng)刊。The JJapannese Econnomicc Revview, 季刊，日日本經(jīng)濟(jì)與與計(jì)量經(jīng)濟(jì)濟(jì)協(xié)會主辦辦，19550年創(chuàng)刊刊。數(shù)量經(jīng)濟(jì)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)濟(jì)研究，月月刊，中國國數(shù)量經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)會主辦辦。經(jīng)濟(jì)研究究，月刊刊，中國社社會科學(xué)

10、院院經(jīng)濟(jì)研究究所主辦。相關(guān)數(shù)據(jù)網(wǎng)網(wǎng)站：中國國家統(tǒng)統(tǒng)計(jì)局：美國：wwww.beea.dooc.goov上海統(tǒng)計(jì)局局：n美國人口普普查局：www.censsus.ggov信息產(chǎn)業(yè)部部：/mii/hyzww美國會圖書書館：wwww.looc.goov/國家外匯管管理局：美國商業(yè)部部：wwww.staat-ussa.goov/國際貨幣基基金組織數(shù)數(shù)據(jù)庫：hhttp:/wwww.immf.orrg亞洲東盟網(wǎng)網(wǎng)站：wwww.asseanssec.oorg經(jīng)合組織數(shù)數(shù)據(jù)庫：hhttp:/wwww.oeecd.oorgAPEC網(wǎng)網(wǎng)站：wwww.appecseec.orrg.sgg國信證券：www.guosse

11、n.ccom.ccn美國IBMM公司：wwww.iibm.ccom/iinvesstor中國人民銀銀行網(wǎng)：wwww.ppbc.ggov.ccn美國：wwww.immf.orrg經(jīng)濟(jì)雜志網(wǎng)網(wǎng)：美國納斯達(dá)達(dá)克網(wǎng)：wwww.nnasdaaqnewws.coom北京大學(xué)網(wǎng)網(wǎng)：/dataaset/yearrbookk搜索網(wǎng)站：www.googgle.ccom中國疾病預(yù)預(yù)防控制中中心：/ffeiyaan/deefaullt1.aasp英文書搜索索網(wǎng)站：wwww.aamazoon.coom“天行有常常，不為堯堯存，不為為桀亡。應(yīng)應(yīng)之以治則吉，應(yīng)應(yīng)之以亂則則兇?！?荀子天論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)定義：定義：用定定量的方

12、法法研究經(jīng)濟(jì)濟(jì)活動規(guī)律律及其應(yīng)用用的科學(xué)。是由經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)與統(tǒng)計(jì)計(jì)學(xué)，數(shù)學(xué)學(xué)相結(jié)合形形成的邊緣緣學(xué)科。英文：Ecconommetriics.中文：計(jì)量量經(jīng)濟(jì)學(xué)，計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)。在19998年教教育部審定定的學(xué)科分分類中屬三三級學(xué)科。 經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)（02）應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)（0202）數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（020209）。 數(shù)量經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)中包包括計(jì)量經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)，投投入產(chǎn)出，數(shù)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)，及運(yùn)籌籌學(xué)的一部部分內(nèi)容（線線 性規(guī)劃劃，優(yōu)化，決決策理論和和風(fēng)險分析析等）。研究內(nèi)容與與目的： 計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)的研究內(nèi)內(nèi)容與目的的主要包括括如下三個個方面： 11定量描描述與分析析經(jīng)濟(jì)活動動，驗(yàn)證經(jīng)經(jīng)濟(jì)理論。包括描述述宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)問題

13、。例1：如果果說我國人人民的生活活水平還沒沒有日本人人民的生活活水平高，這這只是一種種定性的描描述。若用用計(jì)量經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)方法進(jìn)進(jìn)行定量分分析，將會會使我們對對此問題理理解的更深深刻、更具具體。圖1.1 中日兩兩國的恩格格爾系數(shù)序序列（19946-1998）1946-1998年中日日兩國的恩恩格爾系數(shù)數(shù)序列見圖圖1.1。用用中日兩國國恩格爾系系數(shù)分別對對時間t（19881年t = 1）回回歸得模型型如下：中國：Enngel = 0.60 0.00077 t (19981-998) (11.1) (669.9) (-8.9) R2 = 00.83, DW = 0.866, F = 779.9日本：E

14、nngel = 0.29 0.00043 t (19981-995) (1.22) (24.00) (-112.1) R2 = 00.97, DW = 1.2, F = 3372通過以上模模型和圖11.1，使使我們認(rèn)識識到如下66點(diǎn)。(1) 從從恩格爾系系數(shù)的下降降速度看，中中國是先慢慢后快；日日本是先快快后慢（11931年年0.388）。(2) 中中國19556年的恩恩格爾系數(shù)數(shù)與日本11946年年的恩格爾爾系數(shù)近似似相等。食食品支出約約占總支出出的63%。40多多年間，日日本降了00.4，中中國降了00.2。(3) 從從整體看，日日本恩格爾爾系數(shù)的年年下降速度度是中國的的2.3倍倍。從19

15、980年以以后考察，中中國恩格爾爾系數(shù)的年年下降速度度是日本的的1.8倍倍。(4) 11995年年日本的恩恩格爾系數(shù)數(shù)是0.2222，19988年中國的的恩格爾系系數(shù)是0.445。以以19811-1998年的平平均速度，中中國若要把把恩格爾系系數(shù)降至00.2222至少需要要30年!（中國城城鎮(zhèn)20002年0.37）(5) 驗(yàn)驗(yàn)證了經(jīng)濟(jì)濟(jì)理論。隨隨著收入的的增加，恩恩格爾系數(shù)數(shù)的下降速速度要減慢慢?？梢?，通過過定量分析析，對這一一問題的了了解要比只只做定性分分析清晰的的多。2尋找經(jīng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律、建立經(jīng)濟(jì)濟(jì)計(jì)量模型型，為制定定經(jīng)濟(jì)政策策服務(wù)。通通過計(jì)量模模型得到參參數(shù)（邊際際系數(shù)，彈彈性系數(shù)，技技術(shù)系

16、數(shù)，比比率，速率率等）的可可靠估計(jì)值值，從而為為制定政策策，實(shí)施宏宏觀調(diào)控提提供依據(jù)。例2：圖11.2給出出19522-19998年中國國現(xiàn)金需求求量（M00）和國內(nèi)內(nèi)生產(chǎn)總值值（GDPP）的散點(diǎn)點(diǎn)圖。為充充分展示改改革開放前前后M0與GDP之間間關(guān)系的變變化，用11952-19855年數(shù)據(jù)畫畫散點(diǎn)圖見見圖1.3。從從圖中可以以看到，改改革開放以以后，M00與GDP關(guān)系系的斜率比比改革開放放以前大一一倍多。用用19522-19885年數(shù)據(jù)據(jù)得到的現(xiàn)現(xiàn)金需求量量模型如下下：圖1.2 圖1.3 M0t = 0.062 GDPtt + 0.078 GDPtt D1 (19952-11998) (1.

17、3) (2.4) (3.0) R2 = 00.99, DW = 0.677即 MM0t = 00.0622 GDPPt (19952-11978, D1 = 00) (1.4) M0t = 00.1400 GDPPt (11979-19988, D1 = 11) (1.5)通過圖1.3和模型型(1.3)-(1.5)可知三點(diǎn)點(diǎn)。（1）市場經(jīng)濟(jì)濟(jì)與計(jì)劃經(jīng)經(jīng)濟(jì)有明顯顯不同。改改革開放后后，許多支支出進(jìn)入商商品領(lǐng)域（如如住房，醫(yī)醫(yī)療費(fèi)等）。（2）改革開放放后，GDDP對現(xiàn)金金的邊際需需求比改革革開放前增增加了1.26倍。（3）根根據(jù)GDPP規(guī)模，為確確定年度的的現(xiàn)金投放放量提供科科學(xué)依據(jù)。 33做經(jīng)濟(jì)

18、濟(jì)預(yù)測。這這是計(jì)量經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)利用用模型所要要解決的最最重要內(nèi)容容，也是最最困難的內(nèi)內(nèi)容。計(jì)量量經(jīng)濟(jì)學(xué)的的發(fā)展史就就是謀求對對經(jīng)濟(jì)變量量做出更精精確預(yù)測的的發(fā)展史。這要求（1）變量選擇擇要準(zhǔn)確，（2）模型形式要合理。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)的發(fā)展：客觀地認(rèn)識識與科學(xué)地地表述經(jīng)濟(jì)濟(jì)規(guī)律是歷歷代經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)與計(jì)量經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)工作作者的奮斗斗目標(biāo)。然然而經(jīng)濟(jì)活活動的多因因素性、隨隨機(jī)波動性性以及事件件發(fā)生的不不可逆性一一直影響著著經(jīng)濟(jì)學(xué)的的科學(xué)化進(jìn)進(jìn)程。經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)與自然然科學(xué)的一一個最大不不同點(diǎn)就是是無法建立立實(shí)驗(yàn)室，無無法創(chuàng)造出出其他因素素不變的理理想環(huán)境。自然科學(xué)學(xué)中的變量量常遵循函函數(shù)關(guān)系，但但對于經(jīng)濟(jì)濟(jì)問題卻沒沒有函

19、數(shù)關(guān)關(guān)系可言，只只能建立統(tǒng)統(tǒng)計(jì)模型。盡管這樣樣，隨著計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)的誕生，人人們借助數(shù)數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)計(jì)學(xué)知識分分析和預(yù)測測經(jīng)濟(jì)問題題。雖然這這只有幾十十年的時間間，卻超過過了經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)數(shù)百年積積累起來的的文字分析析水平。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)的發(fā)展可可分為三個個時期： (1) 20-440年代，(2) 550-700年代，(3) 880年代-2003。 11上世紀(jì)紀(jì)之前，在在錯綜復(fù)雜雜的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)現(xiàn)象面前，經(jīng)經(jīng)濟(jì)工作者者主要是使使用頭腦直直接對材料料進(jìn)行歸納納、綜合和和推理。十十九世紀(jì)歐歐洲主要國國家先后進(jìn)進(jìn)入資本主主義社會。工業(yè)化大大生產(chǎn)的出出現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)濟(jì)活動規(guī)模模的不斷擴(kuò)擴(kuò)大，需要要人們對經(jīng)經(jīng)濟(jì)問題做做出更精確

20、確、深入的的分析、解解釋與判斷斷。這是計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)誕生的社社會基礎(chǔ)。到本世紀(jì)初初，數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)理理論日趨完完善為計(jì)量量經(jīng)濟(jì)學(xué)的的出現(xiàn)奠定定了理論基基礎(chǔ)。177世紀(jì)牛頓頓萊布尼茨茨（Newwton-Leibbniz）提提出微積分分，19世紀(jì)初初勒讓德爾爾（Leggendrre）和高高斯（Gaauss）分分別提出最最小二乘法法，18221年高斯斯提出正態(tài)態(tài)分布理論論。19世紀(jì)末末英國統(tǒng)計(jì)計(jì)學(xué)家高爾爾登（Gaaltonn）提出“回歸”概念。220世紀(jì)220年代學(xué)學(xué)生（Sttudennt）和FFisheer 提出出抽樣分布布和精確小小樣本理論論。尼曼（Neyman J. D.，波蘭裔美國人）和皮爾遜

21、（Pearson）提出假設(shè)檢驗(yàn)理論。至此，數(shù)理統(tǒng)計(jì)的理論框架基本形成。這時，人們自然想到要用這些知識解釋、分析、研究經(jīng)濟(jì)問題，從而誕生了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。“計(jì)量經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)”一詞首先先由挪威經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家FFriscch仿照生生物計(jì)量學(xué)學(xué)（bioometrrics）一一詞于19926年提提出。19930年由由Frissch，Tinbbergeen和Fishher等人人發(fā)起在美美國成立了了國際計(jì)量量經(jīng)濟(jì)學(xué)會會。19333年1月月開始出版版“計(jì)量經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)”（Econnomettricaa）雜志。目前它仍仍是計(jì)量經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)界最最權(quán)威的雜雜志。30年代計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)研究對象象主要是個個別生產(chǎn)者者、消費(fèi)者、家庭、廠商等

22、?；旧蠈賹儆谖⒂^分分析范疇。第二次世世界大戰(zhàn)后后，計(jì)算機(jī)機(jī)的發(fā)展與與應(yīng)用給計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)的研究起起了巨大推推動作用。從40年年代起，計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)研究從微微觀向局部部地區(qū)擴(kuò)大大，以至整整個社會的的宏觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)體系，處處理總體形形態(tài)的數(shù)據(jù)據(jù)，如國民民消費(fèi)、國民收入入、投資、失業(yè)問題題等。但模模型基本上上屬于單一一方程形式式。 2219550年以KKoopmman發(fā)表表論文“動態(tài)經(jīng)濟(jì)濟(jì)模型的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)推斷”和Kooppman-Hoodd發(fā)表論文文“線性聯(lián)立立經(jīng)濟(jì)關(guān)系系的估計(jì)”為標(biāo)志計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)理論進(jìn)入入聯(lián)立方程程模型時代代。 計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)研究經(jīng)歷歷了從簡單單到復(fù)雜，從從單一方程程到聯(lián)立方方程的變化

23、化過程。進(jìn)進(jìn)入五十年年代人們開開始用聯(lián)立立方程模型型描述一個個國家整體體的宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動。比較著名名的是Kllein的的美國經(jīng)濟(jì)濟(jì)波動模型型（1922119941，11950年年作）和美美國宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)模型（1192819500，19555年作）后后者包括220個方程程。聯(lián)立方方程模型的的應(yīng)用是計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)發(fā)展的第第二個里程程碑。 進(jìn)進(jìn)入70年年代西方國國家致力于于更大規(guī)模模的宏觀模模型研究。從著眼于于國內(nèi)發(fā)展展到著眼于于國際的大大型經(jīng)濟(jì)計(jì)計(jì)量模型。研究國際際經(jīng)濟(jì)波動動的影響，國國際經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略可可能引起的的各種后果果，以及制制定評價長長期的經(jīng)濟(jì)濟(jì)政策。770年代是是聯(lián)立方程程模型發(fā)展展最輝

24、煌的的時代。最最著名的聯(lián)聯(lián)立方程模模型是“連接計(jì)劃劃”（Linkk Proojectt）。截止止19877年，已包包括78個個國家2萬萬個方程。這一時期期最有代表表性的學(xué)者者是L. Kleiin教授。他于19980年獲獲諾貝爾經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)獎。 前前蘇聯(lián)在本本世紀(jì)200年代也開開展過這方方面的研究究，但到330年代就就中止了。60年代代中期以來來，前蘇聯(lián)聯(lián)及東歐一一些國家開開始大量編編制投入產(chǎn)產(chǎn)出模型并并取得有益益成果。 33因?yàn)槠咂呤甏砸郧暗慕Ｄ＜夹g(shù)都是是以“經(jīng)濟(jì)時間間序列平穩(wěn)穩(wěn)”這一前提提設(shè)計(jì)的，而而戰(zhàn)后多數(shù)數(shù)國家的宏宏觀經(jīng)濟(jì)變變量均呈非非平穩(wěn)特征征，所以在在利用聯(lián)立立方程模型型對非平穩(wěn)穩(wěn)

25、經(jīng)濟(jì)變量量進(jìn)行預(yù)測測時常常失失敗。從770年代開開始，宏觀觀經(jīng)濟(jì)變量量的非平穩(wěn)穩(wěn)性問題以以及虛假回回歸問題越越來越引起起人們的注注意。因?yàn)闉檫@些問題題的存在會會直接影響響經(jīng)濟(jì)計(jì)量量模型參數(shù)數(shù)估計(jì)的準(zhǔn)準(zhǔn)確性。Grangger-Newbbold于于19744年首先提提出虛假回回歸問題，引引起了計(jì)量量經(jīng)濟(jì)學(xué)界界的注意。Box-JJenkiins 11967年年出版時時間序列分分析，預(yù)測測與控制一書。時時間序列模模型有別于于回歸模型型，是一種種全新的建建模方法，它它是依靠變變量本身的的外推機(jī)制制建立模型型。由于時時間序列模模型妥善地地解決了變變量的非平平穩(wěn)性問題題，從而為為在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)領(lǐng)域應(yīng)用時時間序列模

26、模型奠定了了理論基礎(chǔ)礎(chǔ)。人們發(fā)發(fā)現(xiàn)耗費(fèi)許許多財(cái)力人人力建立的的經(jīng)濟(jì)計(jì)量量模型有時時竟不如一一個簡單的的時間序列列模型預(yù)測測能力好（Cooper 1972年專門對兩種模型的預(yù)測精度作了詳細(xì)比較）。此時，計(jì)量量經(jīng)濟(jì)工作作者面臨三三個亟待解解決的問題題：(1) 如何檢檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)變變量的非平平穩(wěn)性，(2) 如何把時時間序列模模型引入經(jīng)經(jīng)濟(jì)計(jì)量分分析領(lǐng)域。(3) 進(jìn)一步修修改傳統(tǒng)的的經(jīng)濟(jì)計(jì)量量模型。Dickeey-Fuullerr 19779年首先先提出檢驗(yàn)驗(yàn)時間序列列非平穩(wěn)性性（單位根根）的DFF檢驗(yàn)法，之之后又提出出ADF檢驗(yàn)驗(yàn)法。Phhilliips-PPerroon 19988年提提出Z檢驗(yàn)法。這

27、是一種種非參數(shù)檢檢驗(yàn)方法。Sargaan 19964年提提出誤差修修正模型概概念。當(dāng)初初是用于研研究商品庫庫存量問題題。Henndry -Anddersoon (11977) 和Daviidsonn (19978) 的論文進(jìn)進(jìn)一步完善善了這種模模型，并嘗嘗試用這種種模型解決決非平穩(wěn)變變量的建模模問題。HHendrry還提出出動態(tài)回歸歸理論。11980年年Simss提出向量量自回歸模模型（VAAR）。這這是一種用用一組內(nèi)生生變量作動動態(tài)結(jié)構(gòu)估估計(jì)的聯(lián)立立模型。這這種模型的的特點(diǎn)是不不以經(jīng)濟(jì)理理論為基礎(chǔ)礎(chǔ)，然而預(yù)預(yù)測能力很很強(qiáng)。以上上成果為協(xié)協(xié)整理論的的提出奠定定基礎(chǔ)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)發(fā)展的第第三個里

28、程程碑是19987年EEnglee-Graangerr發(fā)表論文文“協(xié)整與誤誤差修正，描描述、估計(jì)計(jì)與檢驗(yàn)”。該論文文正式提出出協(xié)整概念念，從而把把計(jì)量經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)理論的的研究又推推向一個新新階段。GGrangger定理理證明若干干個一階非非平穩(wěn)變量量間若存在在協(xié)整關(guān)系系，那么這這些變量一一定存在誤誤差修正模模型表達(dá)式式。反之亦亦成立。11988-19922年Johaansenn（丹麥）連連續(xù)發(fā)表了了四篇關(guān)于于向量自回回歸模型中中檢驗(yàn)協(xié)整整向量，并建立向向量誤差修修正模型（VEC）的文章，進(jìn)一步豐富了協(xié)整理論。協(xié)整理論之之所以引起起計(jì)量經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)界的廣廣泛興趣與與極大關(guān)注注是因?yàn)閰f(xié)協(xié)整理論為為當(dāng)代經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)的發(fā)展展提供了一一種理論結(jié)結(jié)合實(shí)際的的強(qiáng)有力工工具。最近近十多年是是計(jì)量經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)快速發(fā)發(fā)展的十多