2022年甘肅省中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理高分提分題庫（奪冠系列）

《中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理》題庫

一,單選題(每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、監(jiān)管資本預測的內容不包括的是（）。

A.核心一級資本

B.其他一級資本

C.二級資本

D.三級資本【答案】D2、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。

A.VaR值只在99％的置信區(qū)問內有效

B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】D3、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】B4、以下不屬于分析企業(yè)的非財務因素的是（）。

A.管理層風險分析

B.聲譽風險分析

C.生產和經營風險分析

D.行業(yè)風險分析【答案】B5、（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險。

A.商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險

B.金融資產價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內、表外頭寸造成損失的風險

C.交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險

D.由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風險【答案】B6、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類產品線，對每一類產品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數，并分別示出對應的資本，然后加總九類產品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內部評級法【答案】A7、關于風險識別／分析，下列說法不正確的是()。

A.風險識別包括感知風險和分析風險

B.-制作風險清單是商業(yè)銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法

C.感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律

D.良好的風險識別應遵循全面性和前瞻性【答案】C8、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行信用評級的是（）。

A.已上市的中型企業(yè)

B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C.財務制度健全的小型企業(yè)

D.即將上市的大型企業(yè)【答案】C9、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】A10、（）屬于零售性質的資金。

A.同業(yè)拆借

B.發(fā)行票據

C.居民儲蓄

D.公司存款【答案】C11、以下對商業(yè)銀行風險管理部門的說法，錯誤的是()。

A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強調了“三道防線”在風險管理流程中的作用，指出風險治理框架中應包括建立“三道防線”及清晰的職責描述

B.業(yè)務條線部門是第一道風險防線,它是風險的承擔者,應負責持續(xù)識別、評估和報告風險敞口

C.風險管理部門和合規(guī)部門是笫二道風險防線

D.風險管理不保持獨立性【答案】D12、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當的是（）。

A.借助適當的風險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性

B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細

D.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】C13、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。

A.8％

B.50％

C.20％

D.25％【答案】C14、銀行體系的流動性主要體現為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（）。·

A.各項貸款總額

B.各項存款總額

C.現金寸頭

D.超額備付金寸頭【答案】D15、高級計量法(AMA)不僅僅是操作風險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風險管理框架，下列不屬于其作用的是()。

A.促進風險管理文化的轉變

B.豐富操作風險的管理手段

C.優(yōu)化作風險管理流程

D.提高操作風險管理效率【答案】D16、在風險管理實踐中，通常將（）作為刻畫風險的重要指標。

A.方差

B.標準差

C.未來收益率

D.預期收益率【答案】B17、商業(yè)銀行當期信用評級BBB的某類企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業(yè)貸款的預期損失為（）人民幣。

A.0.1億元

B.0.2億元

C.0.5億元

D.1億元【答案】A18、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是（）。

A.利率期貨

B.商品期貨

C.貨幣期貨

D.指數期貨【答案】B19、商業(yè)銀行建立有效的聲譽風險管理體系不包括以下哪項內容？（?）

A.建設學習型組織

B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化

C.滿足所有利益持有者的期望

D.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念?【答案】C20、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響【答案】B21、全球金融危機過后，解決系統(tǒng)重要性金融機構（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒”問題已經成為國際監(jiān)管改革的重點，（）于2011年提出了一攬子加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。

A.金融穩(wěn)定理事會

B.世界銀行

C.國出貨幣基金組織

D.巴塞爾委員會【答案】A22、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場無關的因素是（）。

A.聲譽

B.利率水平

C.經濟周期

D.宏觀經濟政策【答案】A23、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風險管理應當確保其長期戰(zhàn)略、短期目標、（）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。

A.風險管理措施

B.員工利益

C.連續(xù)營業(yè)方案

D.資本實力【答案】A24、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風險較大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】C25、根據歷史數據分析得出，商業(yè)銀行某信用等級的債務人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據死亡率模型，該信用等級的債務人在3年期間出現違約的概率為()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】C26、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。

A.經濟資本

B.會計資本

C.監(jiān)管資本

D.賬面資本【答案】C27、在我國資產證券化業(yè)務實踐中，資產支持票據的投資者主要為（）。

A.金融機構、企業(yè)年金等

B.個人投資者

C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者

D.銀行間投資人或特定機構投資者【答案】D28、新產品／業(yè)務風險識別是指商業(yè)銀行在產品主管部門在新產品／業(yè)務研發(fā)和投產過程中結合產品線的（）和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。

A.風險事件

B.風險特點

C.業(yè)務特點

D.風險類型【答案】D29、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。

A.只適用于中資商業(yè)銀行

B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行

C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行

D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】D30、風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動（）的某種資產或衍生產品來沖銷標的資產潛在損失的一種策略性選擇。

A.正相關

B.無關

C.負相關

D.以上都不對?【答案】C31、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬元的1年期貸款，質押物為市場評估價值為1200萬元的債權。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％【答案】B32、風險分散策略的成本主要是()。

A.分散投資過程中增加的各項財務費用

B.分散投資過程中增加的各項管理費用

C.分散投資過程中增加的各項交易費用

D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】C33、假設商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現有3個客戶違約，則3%是（）。

A.違約頻率

B.不良貸款率

C.違約損失率

D.違約概率【答案】A34、如果一家國內商業(yè)銀行當期的貸款資產情況為，正常類貸款500億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為15億，專項準備為8億，特種準備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。

A.75%

B.125%

C.115%

D.120%【答案】B35、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）萬元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2【答案】D36、銀行識別和評估風險水平的重要手段是嚴格的（）。

A.壓力測試

B.資本充足率

C.利潤率

D.風險偏好與利益相關人的期望【答案】A37、商業(yè)銀行的信用風險管理不應當僅僅停留在單筆貸款層面上，而應當在貸款組合的層面上進行綜合考量，這是因為（）。

A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于提高工作效率

B.組合層面上的風險管理以單筆貸款層面上的風險管理為基礎，同時又促進后者的進一步完善

C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于擴大規(guī)模經濟

D.貸款組合內的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性，貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總【答案】D38、資本充足率壓力測試框架以（）風險的壓力測試為基礎。

A.多重

B.單一

C.個別

D.集中【答案】B39、商業(yè)銀行反洗錢內控制度體系中，處于基礎核心地位的制度分別是（）

A.反洗錢協(xié)助調查制度:反洗錢崗位職責制度

B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度

C.客戶身份識別制度:大額交易與可疑交易報告制度

D.反洗錢宣傳培訓制度；客戶洗錢風險等級劃分制度【答案】C40、下列對于商業(yè)銀行風險加總的表述，最不恰當的是（）。

A.可以采用多種風險加總方法，但不應采取簡單加總法

B.進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染

C.應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險

D.若考慮風險分散化效應，成基于長期實證數據，且數據觀察期至少覆蓋一個完整的經濟周期【答案】A41、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風險

B.流動性風險

C.市場風險

D.操作風險【答案】B42、下列關于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。

A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構成

B.行政法規(guī)是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發(fā)布的各種有關活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據法律和行政法規(guī)，在權限范圍內制定的規(guī)范性文件

D.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分【答案】B43、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產

A.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現

B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)其他多種風險

D.戰(zhàn)略風險管理短期內沒有益處【答案】C44、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。

A.增加

B.保持不變

C.無法判斷

D.減小【答案】A45、商業(yè)銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】C46、下列關于經濟資本的說法，不正確的是（）。

A.經濟資本又稱為風險資本

B.經濟資本小于銀行的賬面資本

C.商業(yè)銀行的整體風險水平高，要求的經濟資本就多

D.經濟資本是為了應對非預期損失而持有的資本【答案】B47、20世紀70年代，資產負債風險管理理論產生于（）階段。

A.資產風險管理模式

B.負債風險管理模式

C.資產負債風險管理模式

D.全面風險管理模式【答案】C48、收益類指標反映的是（）。

A.反映銀行對某些經營活動范圍或風險類型的接受程度為零

B.反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度，一般包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險

C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經風險調整后收益、每股收益增長率等

D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等【答案】C49、商業(yè)銀行的內部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險，第二維度（）必須反映交易本身特定的風險要素。

A.債務人評級

B.債項評級

C.不良貸款評級

D.貸款評級【答案】B50、假設某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。

A.等于631萬美元

B.大于631萬美元

C.小于631萬美元

D.小于473萬美元【答案】C51、新產品／業(yè)務因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權價格）的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險指的是（）。

A.市場風險

B.違規(guī)風險

C.信用風險

D.操作風險【答案】A52、商業(yè)銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足一定條件，下列表述錯誤的是（??）。

A.能夠準確估值

B.能夠進行積極的管理

C.能夠完全對沖以規(guī)避風險

D.在交易方面不能隨時平盤【答案】D53、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風險屬于（）。

A.匯率風險

B.基準風險

C.期權性風險

D.重新定價風險【答案】D54、下面不屬于交易對手風險需要計量的交易風險是（）。

A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險

B.證券融資交易形成的交易對手信用風險

C.場內衍生工具交易形成的交易對手信用風險

D.與中央交易對手交易形成的信用風險【答案】C55、()是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內完成。

A.遠期

B.期貨

C.即期

D.互換【答案】C56、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。

A.監(jiān)事會

B.高級管理層

C.董事會

D.股東大會【答案】C57、下列選項中，關于戰(zhàn)略風險，敘述正確的是（）。

A.短期的潛在風險

B.短期的顯性風險

C.長期的顯性風險

D.長期的潛在風險【答案】D58、()是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。

A.確保實現承諾

B.確保及時處理投訴和批評

C.從投訴和批評中積累早期預警經驗

D.將商業(yè)銀行的社會責任感和經營目標結合起來【答案】D59、下列關于操作風險評估的說法錯誤的是（）。

A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結合的方法評估操作風險

B.定量分析主要基于對內部操作風險損失數據和外部數據的分析進行

C.定性分析則需要依靠風險管理部門對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估

D.操作風險損失數據的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化的原則【答案】C60、下列關于公允價值的說法，不正確的是（）。

A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值

B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C.若企業(yè)數據與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值

D.若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值可通過現金流量法來獲得【答案】D61、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（）。

A.每股收益增長率

B.經風險調整后收益

C.收益波動率

D.資本充足率【答案】D62、以下對于戰(zhàn)略風險管理的理解錯誤的是（）。

A.經濟資本配置是戰(zhàn)略風險的一個重要工具

B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風險一經批準不得更改

D.在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件【答案】C63、下列選項中，（）揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險的定量關系，為現代風險管理提供了重要的理論基礎。

A.歐式期權定價模型

B.投資組合原理

C.資本資產定價模型

D.套利定價模型【答案】C64、下列不屬于資金交易業(yè)務的主要操作風險點的是（）。

A.前臺交易

B.中臺風險管理

C.評級授信

D.后臺結算清算【答案】C65、假設某銀行資本為1000，扣除項為400，信用風險加權資產為500，市場風險資本要求為200，則資本充足率為()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%【答案】B66、下列哪項不屬于清晰的聲譽風險管理流程的內容?（）

A.外部審計

B.監(jiān)測和報告

C.聲譽風險評估

D.聲譽風險識別【答案】A67、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產質量最不相關的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.關注類貸款遷徙率

C.可疑類貸款遷徙率

D.預期損失率【答案】D68、凈穩(wěn)定資金比率指標的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的（）日時間區(qū)間的短期資金行為。

A.15

B.30

C.45

D.20【答案】B69、假設某商業(yè)銀行的信貸資產總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產的預期損失是（）億元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8【答案】B70、下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當的是（）。

A.通常情況下，久期缺口為正值

B.通常情況下，久期缺口為負值

C.通常情況下，久期缺口為零

D.久期缺口是資產加權平均久期與負債加權平均久期的差【答案】A71、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時問先后

C.時間先后和重要程度

D.時問先后和緊迫性【答案】A72、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。

A.80％

B.100％

C.120％

D.150％【答案】D73、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對_________和_________的分析。（）

A.內部操作風險損失數據；外部操作風險損失數據

B.內部操作風險損失數據；外部數據

C.業(yè)務經營環(huán)境；外部數據

D.業(yè)務經營環(huán)境；內部控制因素【答案】B74、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列選項中，商業(yè)銀行不需要調整戰(zhàn)略規(guī)劃的是（）。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產品計劃推行不如預期

C.客戶的結構發(fā)生變化，提出新的需求

D.中小企業(yè)逐漸成為市場經濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務【答案】B75、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類業(yè)務條線，對每一類業(yè)務條線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數，并分別示出對應的資本，然后加總九類業(yè)務條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內部評級法【答案】A76、阿根廷2001--2002年發(fā)生了嚴重的金融危機，大量富人和中產階級基于對阿根廷前途的擔憂紛紛將資產轉移至國外或將資產轉換為美元，這導致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴格的資本凍結措施，包括凍結銀行存款。限制提取現金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明（）的變動引發(fā)了國別風險。

A.主權違約

B.銀行業(yè)危機

C.轉移事件

D.政治動蕩【答案】C77、下列不屬于資金交易業(yè)務的主要操作風險點的是（）。

A.前臺交易

B.中臺風險管理

C.評級授信

D.后臺結算清算【答案】C78、商業(yè)銀行進行貸款組合層面的行業(yè)風險識別時，關注的重點可不包括（）。

A.銀行客戶集中地區(qū)的經濟狀況及其變動趨勢

B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析

C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度

D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】B79、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。

A.市場風險

B.聲譽風險

C.信用風險

D.操作風險【答案】D80、假設某商業(yè)銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產的預期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】A81、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風險可以細分為行業(yè)風險、技術風險、品牌風險等6類。下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術風險（）。

A.行業(yè)惡性競爭

B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險

C.銀行缺乏獨特的品牌形象

D.兼并／收購失敗【答案】B82、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。

A.30

B.300

C.50

D.250【答案】B83、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】D84、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。

A.提高損失吸收能力

B.提升監(jiān)管強度和有效性

C.推動處置機制建設

D.提高資本的利用率【答案】D85、流動性比例可衡量銀行（）內流動性資產和流動性負債的匹配情況。

A.1個月

B.8個月

C.半年

D.1年【答案】A86、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應滿足的條件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.不能夠完全對沖以規(guī)避風險

C.能夠準確估值

D.能夠進行積極的管理【答案】B87、（）是國內企業(yè)／機構類業(yè)務最重要的部分．也是國內商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務。

A.柜臺業(yè)務

B.個人信貸業(yè)務

C.法人信貸業(yè)務

D.資金交易業(yè)務【答案】C88、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當的是（）。

A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機

B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗

C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響

D.商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】C89、績效考評應堅持的原則是（）。

A.綜合平衡

B.激勵性

C.可靠性

D.安全與收益平衡【答案】A90、近年來，行為風險管理問題引起了全球主要經濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）

A.會計處理差值

B.不公平交易

C.泄露客戶個人信息

D.誤導性廣告【答案】A91、在戰(zhàn)略風險評估及實施方案中，對于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風險，對應的戰(zhàn)略實施方案是（）。

A.盡量避免，高度重視

B.必須采取管理措施，密切關注

C.可以接受風險、持續(xù)監(jiān)測

D.接受風險【答案】A92、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。

A.資產流動性

B.負債流動性

C.資本流動性

D.表外流動性【答案】B93、從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。

A.內部報告和外部報告

B.綜合報告和專題報告

C.一般報告和特殊報告

D.管理報告和監(jiān)督報告【答案】A94、下列關于敏感性分析的說法，錯誤的是()。

A.敏感性分析計算簡單

B.敏感性分析計算復雜不便于理解

C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應用

D.對于較復雜的金融工具或資產組合，敏感性分析無法計量其收益或經濟價值相對市場風險要素的非線性變化【答案】B95、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。

A.已造成損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失【答案】A96、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權證的情況下即發(fā)放貸款后不久，張先生不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正常回收。此操作風險事件屬于（）。

A.內部流程執(zhí)行不嚴

B.外部欺詐

C.內部欺詐

D.未經授權進行交易【答案】A97、外部經濟周期或者階段性政策變化，導致商業(yè)銀行出現收益下降、產品／服務成本增加、產能過剩、惡性競爭等現象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險中的（）。

A.品牌風險

B.行業(yè)風險

C.項目風險

D.競爭對手風險【答案】B98、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理,應當遵循的基本原則不包括（）。

A.依法原則

B.公開原則

C.公平原則

D.公正原則【答案】C99、（）屬于零售性質的資金。

A.同業(yè)拆借

B.發(fā)行票據

C.居民儲蓄

D.公司存款【答案】C100、關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，以下表述錯誤的是（）。

A.操作風險不會對流動性造成顯著影響

B.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險

C.市場風險會影響投資組合產生流動資金的能力，造成流動性波動

D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難【答案】A二,多選題(共100題，每題2分，選項中，至少兩個符合題意)

101、根據監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使用標準法計算操作風險資本?（）

A.業(yè)務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏

B.未建立清晰的操作風險內部報告路線

C.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構，但不參與監(jiān)督執(zhí)行

D.銀行的操作風險管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效

E.有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用標準法【答案】D102、下列關于風險管理策略的說法，正確的有（）。

A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一國家的借款人

B.風險對沖分為自我對沖和市場對沖

C.風險分散既可降低系統(tǒng)性風險也可降低非系統(tǒng)性風險

D.不做業(yè)務，不承擔風險

E.風險補償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風險承擔的價格補償【答案】ABD103、根據2019年1月巴賽爾委員會發(fā)布的《市場風險的最低資本要求》，下列描述正確的是（）

A.內部模型法要求從交易臺層面開展市場風險計量管理

B.首次明確了將信用利差風險單獨計量的要求

C.首次提出了對復雜衍生品剩余風險資本附加的要求

D.對使用內部模型法的銀行還須計算標準法資本

E.市場風險內部模型法是基于風險價值的計量體系【答案】ABCD104、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.當合約價值為負時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險

B.當合約價值為正時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險

C.當合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險

D.當合約價值為負時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險

E.在違約時點上，交易對手的實際風險暴露存在不確定性【答案】AC105、下列關于法人客戶評級模型說法，正確的有()。

A.Z計分模型認為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等

B.作為違約風險的指標，Z值越高，違約概率越低

C.RiskCale模型是適合于上市公司的違約概率模型

D.RiskCalc模型的核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量

E.CreditMonitor模型是適合于非上市公司的違約概率模型【答案】ABD106、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立（）資本充足率壓力測試工作機制。

A.合規(guī)的

B.全面的

C.審慎的

D.建設性的

E.前瞻性的【答案】BC107、商業(yè)銀行的資本應急預案應包括（）等。

A.緊急籌資成本分析

B.緊急籌資可行性分析

C.限制資本占用程度高的業(yè)務發(fā)展

D.采用風險緩釋措施

E.采用風險緩釋措施成本分析·【答案】ABCD108、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現在（）。

A.政治、經濟和社會環(huán)境發(fā)生變化

B.為實現戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏

C.整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證

D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

E.為實現戰(zhàn)略目標而制定的經營戰(zhàn)略存在缺陷【答案】BCD109、銀行監(jiān)管中，采取市場準入的主要目的有（）。

A.防止海外游資流人國內銀行系統(tǒng)

B.維護國有商業(yè)銀行的利益

C.保護存款者的利益

D.維護銀行市場秩序

E.保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩(wěn)定機構進入銀行體系【答案】CD110、商業(yè)銀行為降低信用風險的經濟資本占用，可以采取的途徑有（）。

A.提高信貸準入門檻

B.提高風險預警的及時性與準確性

C.應用內部評級系統(tǒng)

D.購買信用保護

E.將部分貸款打包出售【答案】ABCD111、下列對商業(yè)銀行風險計量的理解，正確的有（）。

A.風險模型開發(fā)所采用的數據源應當具有高度的真實性、準確性和充足性

B.風險模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況

C.應確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效

D.深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充

E.所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確【答案】ABD112、法人信貸業(yè)務操作風險的控制措施有（）。

A.倡導新型的企業(yè)信貸文化

B.改革信貸經營管理模式

C.明確主責任人制度

D.提高法律介入程度

E.把握關鍵環(huán)節(jié)【答案】ABCD113、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風險投機行為，商業(yè)銀行宜采用（）指標來評估交易人員和業(yè)務部門的業(yè)績

A.經風險調整的收益率（RAROC）

B.資本充足率（CAR）

C.資產收益率（ROA）

D.經濟增加值（EVA）

E.風險價值（VaR）【答案】AD114、下列對市場風險內部模型法資本計量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）的表述正確的有（）。

A.sVaRt－1為根據內部模型計量的上一交易日的壓力風險價值

B.VaRt－1為根據內部模型計量的季末風險價值

C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3

D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和

E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD115、商業(yè)銀行面臨的外部戰(zhàn)略風險包括（）。

A.客戶風險

B.行業(yè)風險

C.品牌風險

D.國家風險

E.法律風險【答案】ABC116、在制定風險偏好過程中需要考慮的因素包括（）。

A.風險偏好與利益相關人的期望

B.充分了解所有風險

C.銀行需考慮該行愿意承擔的風險

D.監(jiān)管要求

E.充分考慮壓力測試【答案】ACD117、下列說法不正確的是()。

A.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75％

B.外資銀行單個機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過其境內外匯總資產的70％

C.預期損失是指信用風險損失分布的數學期望，是銀行已經預計到將會發(fā)生的損失

D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％

E.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2％／年【答案】D118、根據《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，并由此分為的表現形式包括（）。

A.就業(yè)制度

B.工作場所安全事件

C.客戶、產品及業(yè)務活動事件

D.信息科技系統(tǒng)事件

E.交割及流程管理事件【答案】ABCD119、以下各項屬于流動性負債的有（）。

A.活期存款

B.超額準備金

C.銀行準備金

D.定期存款

E.票據和債券【答案】AD120、風險管理信息系統(tǒng)應當()。

A.建立錯誤承受程序

B.設置災難恢復以及應急操作程序

C.隨時進行數據信息備份和存檔，定期進行監(jiān)測并形成文件記錄

D.設置嚴格的網絡安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

E.為所有系統(tǒng)用戶設置相同的使用權限和識別標志【答案】ABCD121、依據《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》，屬于風險監(jiān)管核心指標的是（）。

A.風險暴露類指標

B.風險遷徙類指標

C.風險水平類指標

D.風險識別類指標

E.風險抵補類指標【答案】BC122、風險事件：

A.風險模型開發(fā)所采用的數據源應當具有高度的真實性、準確性和充足性

B.風險模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況

C.應確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效

D.深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充

E.所采用的風險計量方法／模型越高級，計量出來的風險越準確【答案】ABD123、在風險緩釋的處理中，質押的處理非常嚴格，屬于現金類資產的是（）。

A.外幣現金

B.評級AA以上地區(qū)政府發(fā)行的債券

C.銀行存單

D.黃金

E.中央政府發(fā)行的債券【答案】ACD124、按照損失事件類型劃分，操作風險包括（）。

A.內部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.實物資產的損壞

D.對外賠償

E.追索失敗【答案】ABC125、下列哪些事件屬于商業(yè)銀行操作風險中的“人員因素”類別？（）

A.系統(tǒng)存在安全漏洞

B.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準放貸

C.理財業(yè)務人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟

D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導致健康受損

E.資金交易員未經授權進行交易并造成損失【答案】BCD126、商業(yè)銀行所面臨的（）是多維風險，該類風險成因復雜，與其他風險種類的聯(lián)系和相互作用密切。

A.流動性風險

B.聲譽風險

C.科技風險

D.法律風險

E.戰(zhàn)略風險【答案】AB127、商業(yè)銀行對國別風險的計量方法應滿足的要求有（）。

A.能夠覆蓋所有風險暴露和不同類型的風險

B.能夠覆蓋所有重大風險暴露和不同類型的風險

C.能夠根據風險的分散情況計量國別風險

D.能夠在單一和并表層面按國別計量風險

E.能夠根據有風險轉移及無風險轉移情況分別計量國別風險【答案】BD128、下列商業(yè)銀行風險評估主要包括的內容有（）

A.對所有實質性風險進行全面評估

B.通過打分卡法對第二支柱各實質性風險程度和風險管理質量進行評估

C.對公司治理風險政策流程和限額以及信息系統(tǒng)評估

D.開展實質性風險評估主要采用內部評級法

E.對全面風險管理框架的評估【答案】ABC129、下列對市場風險內部模型法資本計量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正確的有（）。

A.VaRt-1為根據內部模型計量的上一交易日的壓力風險價值

B.VaRt-1為根據內部模型計量的季末風險價值

C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定為3

D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和

E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc,mc最小為3【答案】AD130、商業(yè)銀行的資產負債期限結構是指在未來特定時段內，（）的構成狀況。

A.現金流入與現金流出

B.長期資產數量與長期負債數量

C.敏感性資產數量與敏感性負債數量

D.到期資產與到期負債

E.流動性資產數量與流動性負債數量【答案】AD131、下列關于法人客戶評級模型說法，正確的有()。

A.Z計分模型認為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等

B.作為違約風險的指標，Z值越高，違約概率越低

C.RiskCale模型是適合于上市公司的違約概率模型

D.RiskCalc模型的核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量

E.CreditMonitor模型是適合于非上市公司的違約概率模型【答案】ABD132、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，正確的是（）

A.風險承擔機制和薪酬激勵機制能夠很好地反映風險文化

B.風險文化是風險治理的重要內容

C.風險文化應與風險偏好相一致

D.風險文化是企業(yè)文化的重要組成部分

E.風險文化是商業(yè)銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀【答案】AD133、根據良好的公司治理和內部控制原則，商業(yè)銀行市場風險管理組織架構應當能夠（）。

A.由承擔風險的業(yè)務經營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告

B.由市場風險管理部門檢測業(yè)務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況

C.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付

D.做到各部門職能恰當分離，避免潛在的利益沖突

E.確保市場風險管理部門與承擔風險的業(yè)務經營部門保持相對獨立【答案】BD134、在巴賽爾協(xié)議III出臺之際，中國銀監(jiān)會適時推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應國際監(jiān)管新標準。

A.資本要求

B.杠桿率

C.撥備率

D.流動性要求

E.壓力測試【答案】ABCD135、在制定風險偏好過程中需要考慮的因素包括（）。

A.風險偏好與利益相關人的期望

B.充分了解所有風險

C.銀行需考慮該行愿意承擔的風險

D.監(jiān)管要求

E.充分考慮壓力測試【答案】ACD136、影響違約損失率的因素包括（）。

A.項目因素

B.公司因素

C.行業(yè)因素

D.地區(qū)因素

E.宏觀經濟周期因素【答案】ABCD137、法人信貸業(yè)務的流程主要有（）。

A.評級授信

B.信貸審查

C.信貸審批

D.貸款發(fā)放

E.后臺清算【答案】ABCD138、中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管的具體目標包括（）。

A.提高銀行業(yè)的整體盈利能力

B.增進公眾對現代金融的了解

C.保護廣大存款人和金融消費者的利益

D.增進市場信心

E.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定【答案】BCD139、商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L險？（）

A.授信權限管理

B.加強信貸審批

C.加強貸后管理

D.風險緩釋

E.限額管理【答案】ABCD140、風險偏好聲明是金融機構愿意接受或避免的風險總體水平和風險類型的書面說明,其中包括的是()。

A.定性說明

B.風險措施

C.流動性的定量措施

D.難以最化的風險

E.定量說明【答案】ABCD141、根據我國監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以選擇（）來計量操作風險監(jiān)管成本。

A.標準法

B.基本指標法

C.期望方差法

D.高級計量法

E.自我評估法【答案】ABD142、()的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。

A.機構存款人

B.小額存款人

C.公司存款人

D.中小企業(yè)

E.零售客戶【答案】AC143、按照損失事件類型劃分，操作風險包括（）。

A.內部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.實物資產的損壞

D.對外賠償

E.追索失敗【答案】ABC144、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行全面風險管理框架進行評估的要素有（）。

A.全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風險

B.良好的管理信息系統(tǒng)

C.有效的董事會和高級管理層監(jiān)督

D.全面的內部控制

E.適當的政策、程序和限額【答案】ABCD145、下列選項中，屬于中長期結構性分析指標的有（）。

A.凈穩(wěn)定資金比例

B.期限錯配分析

C.同業(yè)市場負債比例

D.融資集中度指標

E.存貸比【答案】ABCD146、記入交易賬簿的頭寸應當滿足下列（）基本要求。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.具有明確的交易市場秩序

C.能夠完全對沖以規(guī)避風險

D.能夠準確估值

E.具有明確的持有目的【答案】ACD147、外部變化同樣可能引發(fā)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險。這些外部風險包括（）。

A.品牌風險

B.行業(yè)風險

C.技術風險

D.競爭對手風險

E.項目風險【答案】ABCD148、風險管理是商業(yè)銀行經營管理的核心內容，風險管理對于商業(yè)銀行經營的作用主要體現在（）

A.風險管理水平體現了商業(yè)銀行的核心競爭力

B.良好的風險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力

C.健全的風險管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值

D.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據

E.風險管理可以改變商業(yè)銀行的經營模式【答案】ABCD149、商業(yè)銀行柜員在現金存取款的操作中，存在操作風險的有（）。

A.未能正確識別假鈔

B.未經授權辦理大額取現業(yè)務

C.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙

D.無支付憑證或和內部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務

E.未審核客戶有效身份證件辦理最大額取現業(yè)務【答案】ABD150、下列哪些信用風險預警指標的變化，反映了企業(yè)客戶所在行業(yè)風險上升？（）

A.資本積累率下降

B.行業(yè)凈資產收益率下降

C.行業(yè)盈虧系數下降

D.勞動生產率下降

E.行業(yè)銷售利潤率下降【答案】ABD151、單一法人客戶信用風險識別包括()。

A.單一法人客戶的基本信息分析

B.單一法人客戶的財務狀況分析

C.單一法人客戶的非財務因素分析

D.單一法人客戶的擔保分析

E.單一法人客戶的競爭對手分析【答案】ABCD152、下列對商業(yè)銀行風險計量的理解，正確的有（）。

A.風險模型開發(fā)所采用的數據源應當具有高度的真實性、準確性和充足性

B.風險模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況

C.應確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效

D.深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充

E.所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確【答案】ABD153、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風險的有（）。

A.借款人的外部信用評級從AA級降為A級

B.即期外匯交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割

C.自動取款機（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易

D.借款人因經濟危機陷入經營困境

E.保函業(yè)務中因客戶未能履約承擔連帶責任【答案】AD154、內部控制的要素包括（）。

A.內部環(huán)境

B.風險評估

C.內部監(jiān)督

D.控制活動

E.信息與溝通【答案】ABCD155、商業(yè)銀行應當高度重視風險管理，因為相對于一般企業(yè)而言商業(yè)銀行（）。

A.所提供的金融產品的價值具有較強的波動性和不確定性

B.只有通過全面風險管理消除風險，才能實現股東收益最大化

C.承擔與管理風險是其基本職能之一

D.在獲取利潤的同時，承擔著維護經濟、政治和社會穩(wěn)定的重要職責

E.必須努力確保其所承擔的風險不危及公眾利益與市場信心【答案】ACD156、2008年1月24日，當時擔任世界上最大金融衍生品交易領導角色的法國興業(yè)銀行在新聞發(fā)布會上宣布了一起該行的嚴重違規(guī)交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經授權的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴重損失，這起舞弊案一經曝出震驚了全球金融界。

A.失職違規(guī)

B.流程執(zhí)行失敗

C.違法用工法律

D.職員欺詐

E.與客戶糾紛【答案】ACD157、通常，風險限額管理包括（）三個環(huán)節(jié)。

A.風險限額設定

B.風險限額監(jiān)測

C.風險限額控制

D.風險限額評估

E.風險限額識別【答案】ABC158、按照損失事件類型劃分，操作風險包括（）。

A.內部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.實物資產的損壞

D.對外賠償

E.追索失敗【答案】ABC159、一國的銀行監(jiān)管機構限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出，在此國開設分支機構的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失導致信用狀況下降。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風險有（）。

A.信用風險

B.國別風險

C.法律風險

D.操作風險

E.市場風險【答案】ABC160、風險計量模型的監(jiān)督檢查主要包括()。

A.建立各類風險計量模型的原理、邏輯和模型函數是否正確合理

B.是否積累足夠的歷史數據

C.是否建立對管理體系、業(yè)務、產品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排

D.風險計量目標、方法、結果的制定、報告體系是否健全

E.風險管理人員是否充分理解模型設計原理，并充分應用其結果【答案】ABCD161、下列屬于操作風險關鍵風險指標的是（）。

A.員工水平

B.客戶滿意度

C.地區(qū)數量

D.交易量

E.產品復雜程度【答案】ABCD162、我國監(jiān)管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?（）

A.正常

B.關注

C.次級

D.可疑

E.損失【答案】ABCD163、2013年6月3日，某銀行總行資產負債管理委員會(A1CO)會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業(yè)務線未來一個月內現金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。

A.在日常經營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產組合，作為應付緊急融資的儲備

B.制定適當的債務組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化

C.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

D.以同業(yè)負債、發(fā)行票據等這類性質的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散

E.制定風險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況【答案】ABC164、財務控制部門在風險管理中的主要內容包括()。

A.參與商業(yè)銀行的組織架構和業(yè)務流程再造

B.會計記錄和財務報告的準確性和可靠性

C.把商業(yè)銀行的損失／收益數據傳遞給風險管理部門，使得風險管理部門能與來自前臺業(yè)務部門的信息調整一致

D.與風險管理部門合作，確保風險系統(tǒng)中相應的損失／收益信息是準確的，并可以應用于事后檢驗的目的

E.經營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況【答案】CD165、在證券交易所資產支持證券存續(xù)期，對所涉及證券業(yè)務需履行風險管理職責的相關方包括（）

A.原始權益人

B.管理人

C.資信評級機構

D.資產服務機構

E.托管人【答案】ABCD166、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風險管理進行評估的要素有（）。

A.全面及時的識別、計量、監(jiān)測和控制風險

B.良好的管理信息系統(tǒng)

C.有效的董事會和高級管理層的監(jiān)督

D.全面的審計與內部控制

E.適當的政策、措施和規(guī)定【答案】ABCD167、下列關于客戶評級、評分的驗證的說法，正確的有（）。

A.這些驗證是監(jiān)管部門的責任

B.隨著客戶的發(fā)展變化及數據的積累，驗證方法要適時調整、不斷改進

C.對于不同銀行應該采用統(tǒng)一的方法

D.內容包括客戶違約風險區(qū)分能力驗證和違約概率預測準確性驗證

E.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內部評級體系的重要手段【答案】BD168、風險抵補類指標用于衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，主要包括（）。

A.不良貸款遷徙率

B.資本充足程度

C.操作類風險指標

D.盈利能力

E.準備金充足程度【答案】BD169、商業(yè)銀行通常需要作出預先評估的聲譽風險事件包括（）。

A.市場對商業(yè)銀行的盈利預期

B.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益

C.監(jiān)管機構責令整改的不利信息／事件

D.影響客戶或公眾的政策性變化

E.監(jiān)管機構對商業(yè)銀行的盈利預期【答案】ABCD170、下列哪些屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?（）

A.借款人的個人品德

B.企業(yè)的資本金

C.借款人未來現金流量的變動趨勢

D.借款人提供的抵押品價值

E.借款人的利率水平【答案】ABCD171、下列關于凈穩(wěn)定資金比率的敘述中，正確的有（）。

A.NSFR=(可用穩(wěn)定資金÷所需穩(wěn)定資金)×100％

B.凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于80％

C.凈穩(wěn)定資金比例指標包含兩部分內容：可用穩(wěn)定資金(ASF)和所需穩(wěn)定資金(RSF)

D.可用穩(wěn)定資金估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源以供銀行持續(xù)經營和生存1年以上

E.所需穩(wěn)定資金估算在持續(xù)1年的流動性緊張環(huán)境中，無法通過自然到期、出售或抵押借款而變現的資產數量【答案】ACD172、X銀行與Y數據服務中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障，Y數據服務中心將保證X銀行的業(yè)務持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（）。

A.非核心業(yè)務外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務上

B.外包服務最終責任人依然是X銀行

C.X銀行旨在通過業(yè)務外包來轉移操作風險

D.業(yè)務外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風險

E.業(yè)務外包本身也可能存在風險【答案】ABC173、依據《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》，屬于風險監(jiān)管核心指標的是（）。

A.風險暴露類指標

B.風險遷徙類指標

C.風險水平類指標

D.風險識別類指標

E.風險抵補類指標【答案】BC174、影響違約損失率的因素包括（）。

A.項目因素

B.公司因素

C.行業(yè)因素

D.地區(qū)因素

E.宏觀經濟周期因素【答案】ABCD175、下列關于外部審計和銀行監(jiān)管的關系說法正確的是（）。

A.外部審計側重于金融機構風險和合規(guī)性的分析、評價

B.銀行監(jiān)管側重于財務報表審計

C.外部審計和銀行監(jiān)管的實施方式統(tǒng)一于現場檢查

D.外部審計意見具有相對獨立、客觀、公正的立場

E.外部審計有權要求被審計單位按照規(guī)定提供預算或財務收支計劃【答案】CD176、下列說法不正確的有（）。

A.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75％

B.外貿銀行單個機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過其境內外匯總資產的70％

C.預期損失是指信用風險損失分布的數學期望，是銀行已經預計到將會發(fā)生的損失

D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％

E.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2％/年【答案】D177、材料題風險事件：

A.改革銷售策略和激勵機制

B.塑造良好的公司文化

C.改變經營戰(zhàn)略，繼續(xù)擴大產品和業(yè)務規(guī)模

D.直接解雇參與不端行為的雇員，但不對高管層進行問責

E.建立“三道防線”為核心的內部控制體系【答案】AB178、在商業(yè)銀行市場風險管理中，采用內部模型法的主要優(yōu)點有（）。

A.使不同業(yè)務之間的市場風險可以進行比較和匯總

B.使銀行各類風險之間進行比較和匯總

C.使不同種類的市場風險之間可以進行比較和匯總

D.將不同業(yè)務的市場風險用一個確切的VaR值來表示

E.將不同類別的市場風險用一個確切的VaR值來表示【答案】ABCD179、以下各項屬于流動性負債的有（）。

A.活期存款

B.超額準備金

C.銀行準備金

D.定期存款

E.票據和債券【答案】AD180、構成商業(yè)銀行有效管理控制風險的外部保障的要素包括（）。

A.市場約束

B.市場準入

C.公司治理

D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查

E.資本監(jiān)管【答案】AD181、商業(yè)銀行風險計量模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況，模型開發(fā)應做到（）。

A.考慮不同業(yè)務的性質、規(guī)模和復雜程度

B.采用商業(yè)銀行真實、準確、充足的數據

C.根據需要對模型進行驗證和必要的修正

D.應用盡可能復雜的建模方法和高深的數理知識

E.選擇合理的假設前提和參數【答案】ABC182、商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳實踐包括（）。

A.為所有風險配置相應的經濟資本

B.預先做好防范危機的準備

C.確保各類主要風