2023年期貨從業(yè)法律法規(guī)考試模考試題2

第頁共頁2023年期貨從業(yè)法律法規(guī)考試?？荚囶}2023年期貨從業(yè)法律法規(guī)考試模考試題1.客戶交易保證金缺乏，期貨公司履行了通知義務(wù)而客戶未及時(shí)追加保證金，客戶要求保存持倉并經(jīng)書面協(xié)商一致的，穿倉造成的損失，經(jīng)紀(jì)公司()。A:不承擔(dān)責(zé)任B:承擔(dān)次要賠償責(zé)任C:承擔(dān)主要賠償責(zé)任，最高不超過80%D:全部承擔(dān)賠償責(zé)任參考答案[D]2.題干:期貨從業(yè)人員資格申請人違犯規(guī)定，提供虛假或誤導(dǎo)性材料且情節(jié)嚴(yán)重的，由中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)在()年內(nèi)或永久性回絕其從業(yè)人員資格申請。A.3B.5C.7D.10參考答案[A]3.題干:根據(jù)《期貨交易所管理方法》，以下情形中，不屬于期貨交易所臨時(shí)會(huì)員大會(huì)召開條件的是：()A.三分之一以上會(huì)員聯(lián)名提議時(shí)B.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)提議時(shí)C.會(huì)員理事缺乏期貨交易所章程規(guī)定人數(shù)的三分之二時(shí)D.理事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)參考答案[B]4.題干:期貨經(jīng)紀(jì)公司客戶的開戶資料應(yīng)至少保存()。A:3年B:5年C:10年D:20年參考答案[B]5.題干:()對(duì)期貨市場實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)視管理。A:中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)B:中國證監(jiān)會(huì)C:中國證券業(yè)協(xié)會(huì)D:期貨交易所參考答案[B]6.題干:期貨經(jīng)紀(jì)公司的以下行為不屬于欺詐客戶行為的是()。A:與客戶簽訂經(jīng)紀(jì)合同前未按規(guī)定向客戶出示風(fēng)險(xiǎn)說明書B:任用不具備資格的期貨從業(yè)人員C:挪用客戶保證金D:向客戶作獲利保證，分享利益，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)參考答案[B]7.題干:期貨經(jīng)紀(jì)公司因()情形解散的，不需要報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)審批。A:營業(yè)期限屆滿，股東大會(huì)決定不再延續(xù)B:股東大會(huì)決定解散C:破產(chǎn)D:因合并或者分立需要解散參考答案[C]8.題干:期貨交易所對(duì)期貨交易、結(jié)算、交割資料的保存期限應(yīng)當(dāng)不少于()。A.5年B.10年C.___年D.20年參考答案[D]9.題干:期貨交易所會(huì)員應(yīng)當(dāng)委派()進(jìn)入交易所場內(nèi)進(jìn)展期貨交易。A:客戶代表B:公司的交易部經(jīng)理C:公司的運(yùn)作部經(jīng)理D:出市代表參考答案[D]10.題干:我國的期貨交易必須在()內(nèi)進(jìn)展。A:期貨交易所B:商品交易市場C:商品產(chǎn)地D:買賣雙方約定的場所參考答案[A]11.以下有關(guān)技術(shù)分析在期貨市場與其他市場上的應(yīng)用差異的表達(dá)，正確的有。A.期貨市場價(jià)格短期走勢的重要性強(qiáng)于股票等現(xiàn)貨市場，技術(shù)分析更為重要B.分析價(jià)格的長期走勢需對(duì)主力合約進(jìn)展連續(xù)處理或者編制指數(shù)C.期貨市場上的持倉量是經(jīng)常變動(dòng)的，而股票流通在外的份額數(shù)通常是的D.支撐和阻力線在期貨市場中的強(qiáng)度要稍大些，缺口的技術(shù)意義也相對(duì)較大【正確答案】ABC【答案解析】D項(xiàng)，支撐和阻力線在期貨市場中的強(qiáng)度要稍小些，缺口的技術(shù)意義也相對(duì)較小，強(qiáng)度不及股票市場。12.通常構(gòu)建期貨連續(xù)圖的方式包括。A.現(xiàn)貨日連續(xù)B.主力合約連續(xù)C.固定換月連續(xù)D.價(jià)格指數(shù)【正確答案】BCD【答案解析】在即將到期的期貨合約和隨后的期貨合約銜接點(diǎn)會(huì)出現(xiàn)價(jià)格缺口，從而造成數(shù)據(jù)失真，所以要構(gòu)造期貨連續(xù)長期圖。通常，構(gòu)建期貨連續(xù)圖有四種方式，現(xiàn)貨月連續(xù)、主力合約連續(xù)、固定換月連續(xù)以及價(jià)格指數(shù)等。13.1973年，美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家引進(jìn)概率統(tǒng)計(jì)上隨機(jī)變量函數(shù)的一些定理和積分求值，推導(dǎo)出不支付紅利的股票期權(quán)定價(jià)公式。A.布萊克B.馬科維茨C.羅斯D.斯科爾斯【正確答案】AD【答案解析】1973年，美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家布萊克和斯科爾斯引進(jìn)概率統(tǒng)計(jì)上隨機(jī)變量函數(shù)的一些定理和積分求值，推導(dǎo)出不支付紅利的股票期權(quán)定價(jià)公式，從此期權(quán)有了明確科學(xué)的'價(jià)格定價(jià)根據(jù)，很快形成一個(gè)完好的市場，并迅速推廣到全世界，直至如今，期權(quán)占據(jù)著金融王國的重要位置。14.股票期權(quán)定價(jià)思想所引發(fā)的金融____表如今。A.增強(qiáng)了金融市場的平安性B.預(yù)測遠(yuǎn)期價(jià)格成為可能C.提供了全新的保值和投資手段D.極大地豐富了金融市場【正確答案】BCD【答案解析】股票期權(quán)定價(jià)公式成為整個(gè)市場運(yùn)轉(zhuǎn)的根底，這個(gè)期權(quán)公式的定價(jià)思想所引發(fā)的。金融____表如今：預(yù)測遠(yuǎn)期價(jià)格成為可能，不僅使期權(quán)為指數(shù)、貨幣、利率、期貨交易提供了全新的保值和投資手段，還極大地豐富了金融市場，進(jìn)一步推動(dòng)了對(duì)各種金融產(chǎn)品的價(jià)值研究，進(jìn)步了操作的理論程度。由此可以推斷，沒有布萊克一斯科爾斯定價(jià)模型，期權(quán)就不可能開展這么快，全球金融衍生品市場也就不可能有今天的高度開展。15.一個(gè)完好的投資決策流程一般包括等幾個(gè)方面。A.戰(zhàn)略資產(chǎn)配置B.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置C.組合構(gòu)建或標(biāo)的選擇D.風(fēng)險(xiǎn)管理和績效評(píng)估【正確答案】ABCD【答案解析】一般來說，在金融投資領(lǐng)域，從事統(tǒng)計(jì)計(jì)量等的量化研究有助于搞好風(fēng)險(xiǎn)管理，設(shè)計(jì)投資組合，選擇交易時(shí)機(jī)，評(píng)估市場特性等。比方，一個(gè)完好的投資決策流程一般包括戰(zhàn)略資產(chǎn)配置、戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置、組合構(gòu)建或標(biāo)的選擇、風(fēng)險(xiǎn)管理和績效評(píng)估等幾個(gè)方面，每一個(gè)步驟都涉及眾多的統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)與方法。16.指數(shù)編制是指在的前提下，通過各種方法把商品期貨合約連接起來，作為衡量商品期貨行情的標(biāo)準(zhǔn)。A.保證盈利性B.保證流動(dòng)C.反映宏觀經(jīng)濟(jì)根本狀況D.反映政策方向【正確答案】BC【答案解析】在指數(shù)化投資中，統(tǒng)計(jì)分析方法有很好的應(yīng)用。商品指數(shù)化投資涉及指數(shù)編制問題。指數(shù)編制是指在保證流動(dòng)性和反映宏觀經(jīng)濟(jì)根本狀況的前提下，通過各種方法把商品期貨合約連接起來，作為衡量商品期貨行情的標(biāo)準(zhǔn)。17.以下過程需要應(yīng)用大量的統(tǒng)計(jì)分析方法。A.指數(shù)化投資B.市場中性策略C.商品擇時(shí)問題D.金融投資中的風(fēng)險(xiǎn)管理【正確答案】ABCD【答案解析】除上述四項(xiàng)外，在金融投資領(lǐng)域、宏觀經(jīng)濟(jì)周期和影響因素分析以及金融投資組合構(gòu)建或者投資標(biāo)的物的選擇等方面，統(tǒng)計(jì)分析方法也有廣泛的應(yīng)用。18.對(duì)期貨投資分析來說，期貨交易是的領(lǐng)域。A.信息量大B.信息量小C.信息敏感度強(qiáng)D.信息變化頻度高【正確答案】AC