2022-2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理高分通關(guān)題庫A4可打印版

2022-2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理高分通關(guān)題庫A4可打印版

單選題（共50題）1、我國規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過（）。A.25％B.50％C.75％D.85％【答案】C2、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，內(nèi)部模型法覆蓋率應(yīng)不低于（）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】C3、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是（）。A.現(xiàn)金流分析有助于真實、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3％～5％時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動性需求【答案】C4、主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（）。A.不構(gòu)成違約B.政治違約C.主權(quán)違約D.國別違約【答案】C5、下列不屬于信用風(fēng)險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是（）。A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動B.新的監(jiān)管機構(gòu)的建議C.年度進行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算D.授信集中度限額變化【答案】D6、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別的層面的是()。A.技術(shù)層面B.宏觀戰(zhàn)略層面C.中觀管理層面D.微觀執(zhí)行層面【答案】A7、（）負責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。A.股東大會和董事會B.董事會和監(jiān)事會C.高級管理層和股東大會D.董事會和高級管理層【答案】D8、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在15%以上，這里的一級流動資產(chǎn)是指可在（）天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)。A.3B.5C.7D.14【答案】C9、關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法，下列說法正確的是（）。A.增強對客戶的透明度B.確保及時處理投訴和批評C.明確董事會和高級管理層的責(zé)任D.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn)【答案】C10、行為風(fēng)險的定義把______放在了核心位置，體現(xiàn)了______的風(fēng)險管理理念。（）A.金融機構(gòu)利益，以金融機構(gòu)為核心B.金融機構(gòu)利益，以客戶為核心C.消費者利益，以金融機構(gòu)為核心D.消費者利益，以客戶為核心【答案】D11、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機。A.流動性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略【答案】A12、壓力測試主要采用敏感性分析和()。A.制作數(shù)據(jù)清單B.情景分析方法C.失誤樹分析法D.專家調(diào)查分析法【答案】B13、當(dāng)市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)是（）。A.以長期負債為短期資產(chǎn)融資B.以短期負債為長期資產(chǎn)融資C.保持資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不變D.以長期負債為長期資產(chǎn)融資【答案】A14、下列情形是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號的是（）。A.存貨周轉(zhuǎn)率變大B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)C.總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅上升D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變【答案】B15、（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買人或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。A.歐式期權(quán)B.平價期權(quán)C.美式期權(quán)D.買入期權(quán)【答案】C16、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。A.減少經(jīng)濟資本配置B.降低風(fēng)險暴露C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.設(shè)定止損限額【答案】A17、商業(yè)銀行對貸款風(fēng)險進行分類，應(yīng)以評估借款人的（）為核心。A.還款記錄B.還款意愿C.盈利能力D.還款能力【答案】D18、下面關(guān)于內(nèi)部評級法，說法錯誤的是（）。A.采用初級法的銀行應(yīng)自行估計違約概率和違約損失率，而違約風(fēng)險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定B.采用高級法的銀行應(yīng)估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和有效期限C.對于零售類風(fēng)險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計率、違約損失率和違約風(fēng)險暴露D.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機構(gòu)、公司和零售等不同的風(fēng)險暴露分別計算其信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，在計算時按照未違約風(fēng)險暴露和違約風(fēng)險暴露進行區(qū)分【答案】A19、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中，（）的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。A.交易對手限額B.經(jīng)濟資本限額C.敞口限額D.期限限額【答案】C20、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】A21、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標(biāo)。A.一年B.兩年C.三年D.四年【答案】C22、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu)，下列應(yīng)當(dāng)負責(zé)制定壓力測試政策的是（）A.高級管理層B.董事會C.股東大會D.監(jiān)事會【答案】A23、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險為（），該風(fēng)險為流動性風(fēng)險的主要誘因之一。A.信用風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.集中度風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】C24、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.商業(yè)銀行可以通過技術(shù)性的風(fēng)險參數(shù)對戰(zhàn)略風(fēng)險進行量化B.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期全面評估商業(yè)銀行的愿景，短期目標(biāo)以及長期目標(biāo)C.商業(yè)銀行正確識別來自內(nèi)外部的戰(zhàn)略風(fēng)險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮鬌.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】A25、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風(fēng)險高級計量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少_________年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】A26、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）。A.壓力測試B.信息披露C.風(fēng)險評估D.資本規(guī)劃【答案】B27、商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測試工作機制。A.高效B.及時C.準(zhǔn)確D.前瞻性【答案】D28、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（），銀行的流動性狀況越（），其流動性風(fēng)險也相應(yīng)越（）。A.弱，佳，低B.強，佳，低C.強，佳，高D.有影響，但不確定【答案】B29、巴塞爾委員會將內(nèi)部控制過程的主要目標(biāo)概括的三個方面不包括（）。A.員工管理B.效率與效益C.財務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時性D.遵守法律及管理條例的情況【答案】A30、（）是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險。A.信用風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】B31、專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素不包括()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經(jīng)濟周期【答案】D32、（）應(yīng)當(dāng)定期審核聲譽風(fēng)險管理政策，敦促員工熟知相關(guān)政策，并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵嚴謹?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.監(jiān)事會?【答案】C33、下列關(guān)于表外流動性的說法，不正確的是（）。A.表外金融工具較為復(fù)雜B.可產(chǎn)生流動性C.可消耗流動性D.確定性強【答案】D34、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B35、下列關(guān)于并行期信息披露要求描述正確的是（）。A.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息B.并行期內(nèi)至少披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息和資本底線的定量信息C.并行期內(nèi)不需要同時按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》和《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計量并披露并表和非并表資本充足率D.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的資本底線的定量信息【答案】B36、商業(yè)銀行在進行風(fēng)險與控制自我評估時，評估范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。A.客觀性B.重要性C.全面性D.及時性【答案】C37、下列哪項不屬于清晰的聲譽風(fēng)險管理流程的內(nèi)容?（）A.外部審計B.監(jiān)測和報告C.聲譽風(fēng)險評估D.聲譽風(fēng)險識別【答案】A38、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。A.第2個工作日B.第1個工作日C.第3個工作日D.第5個工作日【答案】A39、我國規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過（）。A.25％B.50％C.75％D.85％【答案】C40、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設(shè)市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】B41、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足的條件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.不能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險C.能夠準(zhǔn)確估值D.能夠進行積極的管理【答案】B42、市場準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則不包括（）。A.效益B.公開C.便民D.效率【答案】A43、在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風(fēng)險狀況。A.偶爾B.不一定C.一定D.常?！敬鸢浮緽44、下列關(guān)于有效的風(fēng)險偏好聲明原則的說法中，錯誤的是（）。A.能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風(fēng)險偏好B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風(fēng)險的誘因.確定某種形式的界限或指標(biāo)以便監(jiān)測這類風(fēng)險C.應(yīng)為每類實質(zhì)性風(fēng)險和總體風(fēng)險確定能夠接受的平均風(fēng)險水平D.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃、薪酬機制相關(guān)聯(lián)【答案】C45、在操作風(fēng)險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風(fēng)險損失具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險管理指明方向。該模型是對操作風(fēng)險的（）三個方面進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.風(fēng)險成因、風(fēng)險指標(biāo)和風(fēng)險類別B.風(fēng)險程度、風(fēng)險發(fā)生時間和損失事件C.風(fēng)險誘因、風(fēng)險程度和損失金額D.風(fēng)險程度、風(fēng)險發(fā)生時間和損失金額【答案】A46、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實施的對銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。A.銀保監(jiān)會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】C47、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。（）情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B48、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在15%以上，這里的一級流動資產(chǎn)是指可在（）天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)。A.3B.5C.7D.14【答案】C49、操作風(fēng)險評估過程一從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.從已知到未知【答案】B50、在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風(fēng)險狀況。A.偶爾B.不一定C.一定D.常常【答案】B多選題（共20題）1、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的描述，正確的有（）。A.良好的戰(zhàn)略風(fēng)險管理最終會使商業(yè)銀行獲益B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種短期性管理C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種長期性管理E.戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力【答案】AD2、在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，對所涉及證券業(yè)務(wù)需履行風(fēng)險管理職責(zé)的相關(guān)方包括（）A.原始權(quán)益人B.管理人C.資信評級機構(gòu)D.資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)E.托管人【答案】ABCD3、違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險暴露的比例，影響它的因素主要包括（）。A.產(chǎn)品因素B.公司因素C.行業(yè)因素D.地區(qū)因素E.宏觀經(jīng)濟因素【答案】ABCD4、下列關(guān)于銀行監(jiān)管必要性原理的論述正確的有（）。A.無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)接受作為公共權(quán)力機構(gòu)的政府或其授權(quán)機構(gòu)的監(jiān)管B.銀行普遍存在通過擴大其資產(chǎn)規(guī)模而增加利潤的發(fā)展沖動，但由于銀行本身并不承擔(dān)全部風(fēng)險成本，因此容易引發(fā)銀行機構(gòu)在信貸配給方面的逆向選擇與道德風(fēng)險問題，造成金融市場效率低下C.外部宏觀經(jīng)濟、行業(yè)、區(qū)域等風(fēng)險因素的變化對銀行經(jīng)營及未來發(fā)展產(chǎn)生深遠的影響D.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論E.為提高效率，可以通過市場機制實現(xiàn)資本的自由準(zhǔn)入與退出【答案】ABCD5、記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制.可以隨時平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險D.能夠準(zhǔn)確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD6、商業(yè)銀行對同時符合下列哪些條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為75％（）A.只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風(fēng)險暴露占本行信用風(fēng)險暴露總額的比例不高于0.5％C.符合國家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認定標(biāo)準(zhǔn)D.單筆貸款超過600萬元E.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風(fēng)險暴露不超過500萬元【答案】BC7、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容，風(fēng)險管理對于商業(yè)銀行經(jīng)營的作用主要體現(xiàn)在（）A.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力B.良好的風(fēng)險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力C.健全的風(fēng)險管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值D.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)E.風(fēng)險管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式【答案】ABCD8、風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)有（）。A.方差—協(xié)方差法B.蒙特卡羅法C.解釋區(qū)間法D.歷史模擬法E.高級計量法【答案】ABD9、下列關(guān)于即期外匯買賣的說法，正確的有（）。A.屬于衍生產(chǎn)品交易B.在實踐中通常簡稱為即期C.可以滿足客戶對不同貨幣的需求D.是指現(xiàn)金或現(xiàn)貨交易E.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風(fēng)險【答案】BCD10、下列可以有效控制商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的措施有（）。A.強化一線實時監(jiān)督檢查，促進事后監(jiān)管向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進B.加強業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，并在系統(tǒng)中設(shè)置自動監(jiān)控要點C.加強崗位培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平D.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊E.解雇缺乏操作經(jīng)驗的柜員【答案】ABCD11、風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)分為()。A.風(fēng)險水平類指標(biāo)B.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)C.風(fēng)險緩釋類指標(biāo)D.風(fēng)險對沖類指標(biāo)E.風(fēng)險抵補類指標(biāo)【答案】AB12、下列對市場風(fēng)險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正確的有（）。A.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風(fēng)險價值B.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的季末風(fēng)險價值C.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日壓力風(fēng)險價值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定為3D.最低市場風(fēng)險資本要求為一般風(fēng)險價值及壓力風(fēng)險價值之和E.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日風(fēng)險價值的均值乘以mc,mc最小為3【答案】AD13、商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風(fēng)險的過程中，應(yīng)當(dāng)（）A.對成員企業(yè)分別授信，單獨管理并進行匯總B.及時收集、核實、調(diào)查企業(yè)集團內(nèi)客戶極其關(guān)聯(lián)方的授信信息C.了解集團內(nèi)部重大資金流向及應(yīng)收、應(yīng)付款項D.分析企業(yè)集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系E.識別企業(yè)集團的性質(zhì)，進行綜合授信【答案】BCD14、關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略與風(fēng)險管理關(guān)系的表述，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險管理屬于兩個相對獨立的范疇B.商業(yè)銀行忽視規(guī)模擴張帶來的風(fēng)險，最終會阻礙業(yè)務(wù)發(fā)展和利潤增長C.強調(diào)風(fēng)險管理可能會降低商業(yè)銀行的盈利，不利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實現(xiàn)D.商業(yè)銀行追求業(yè)務(wù)增長必然要求提高風(fēng)險管理水平，以維護業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)