大學計量經濟學期末試卷及答案

一、單項選擇題本大題共10小題，每小題2分，共20分)a1、將內生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為()aA.虛擬變量B.控制變量值。則點a()aC.政策變量D.滯后變量a2、設有樣本回歸值線a,a、為均A.一定在回歸直線上一定不在回歸直線上不一定在回歸直線上D.在回歸直線上方a3、回歸模型Yi=β0+β1Xi+Ui中，檢驗H0:β1=0時，所用統(tǒng)計量a()A.服從χ2(n-2)服從t(n-1)aC.服從D.服從t(n-2)a4、已知D.W.統(tǒng)計量的值接近于2，則樣本回歸模型殘差的一階自相關系數(shù)a近似等于()A.0B.-1()A.橫截面數(shù)據(jù)C.1D.0.5a5、同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為B.時間序列數(shù)據(jù)aC.修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)據(jù)a6、結構變量，也可以是()A.外生變量滯后變量C.內生變量D.外生變量和內生變量a7—夸特檢驗法可用于檢驗()aA.異方差性多重共線性aC.序列相關D.設定誤差a8、單方程經濟計量模型必然是()A.行為方程政策方程C.制度方程D.定義方a9、關于生產函數(shù)的邊際替代率的含義，正確的表述是（）aA．增加一個單位的某一要素投入，若要維持產出不變，則要增加另一要素的投入數(shù)量B.減少一個單位的某一要素投入，若要維持產出不變，則要增加另一要素的投入數(shù)量aaC.邊際替代率即各個生產要素的產出彈性D.邊際替代率即替代彈性第1頁共15頁10k為回歸模型中的參數(shù)個數(shù),n檢驗(F檢驗時構造的F統(tǒng)計量為()RSS為回歸平方和,ESS為殘差平方和。A.B.C.D.本大題共6小題，每小題2分，共12分)、對計量經濟模型的參數(shù)估計結果進行評價時，采用的準則有()A.經濟理論準則統(tǒng)計準則經濟計量準則D.模型識別準則E.模型簡單準則2以成功的三要素是什么？()A.經濟理論統(tǒng)計數(shù)據(jù)C.統(tǒng)計方法與計算方法D.結構理論3、對分布滯后模型參數(shù)的修正估計方法有()A．經驗加權法．阿爾蒙多項式法D4()A.理論模型的設計模型參數(shù)的估計模型的檢驗D.樣本數(shù)據(jù)的收集5()A.符合秩條件方程若符合秩條件，變必定符合階條件方程只要符合秩條件，就一定可以識別D.方程識別的階條件和秩條件相互獨立E.階條件成立時，根據(jù)秩條件判斷方程是恰好識別還是過度識別6、對聯(lián)立方程模型參數(shù)的單方程估計法包括()A.工具變量法間接最小二乘法完全信息極大似然估計法D.二階段最小二乘法E.三階段最小二乘法三、基本證明與問答類題型本大題共3小題，共計26分)第2頁共15頁1OLS對線性回歸模型Yi=β0+β1Xi+Ui進行估計，請證明：都是的線性函數(shù)（10分）2、一個消費分析者論證了消費函數(shù)是無用的，因為散點圖上的點（，）不在直線上。他還注意到，有時Yi上升但CiCi不是Yi的函數(shù)。請你評價他的論據(jù)（這里Ci是消費，Yi是收入）。（6分）3、什么叫協(xié)整？當我們用時間序列數(shù)據(jù)建立計量經濟學模型時，為什么要進行協(xié)整分析？請給出協(xié)整分析的方法和步驟。（10分）三、計算與分析題目本大題共2小題，共計42分)1、下面是我國的人均消費計量經濟學模型：第3頁共15頁其中,分別表示第年的人均居民消費(元)與人均國內生產總值元。用普通最小二乘法(OLS)對該模型進行估計,若估計出來的結果為:請回答下面的問題:(1)用普通最小二乘法估計該模型參數(shù)時,模型的基本假設有哪些？（6分）(2)如果該模型符(1)中的基本假設,從統(tǒng)計檢驗來看,該方程的擬合效果怎樣總體的顯著性和變量的顯著性如何?(k=2,n=16,給定的顯著性水平α=0.01時,).（6分）(3)現(xiàn)在模型中有可能違背了哪幾條基本假設（6分）(4)現(xiàn)在能否采用D.W.統(tǒng)計量來檢驗該模型中是否存在有序列相關性如能,判斷該模型的自相關狀態(tài)(第4頁共15頁;如不能,說出你的方法有哪些（8分）2、投資函數(shù)模型為一完備的聯(lián)立方程計量經濟模型中的一個方程，模型系統(tǒng)包含的內生變量為（居民消費總額）、I（投資總額）和Y（國內生產總值），先決變量為（政府消費）、和。樣本容量為（1）可否用狹義的工具變量法估計該方程？為什么？(8分)（2）如果采用2SLS估計該方程，分別寫出2SLS估計量和將它作為一種工具變量方法的估計量的矩陣表達式.(8分)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------一、基本知識類型題本大題共40分，每小題8分)第5頁共15頁1、為什么說計量經濟學是經濟理論、數(shù)學和統(tǒng)計學的結合？試述三者之關系。的經濟理論和統(tǒng)計資料為基礎，運用數(shù)學、統(tǒng)計學方法,建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變量關系。2、指出隨機干擾項ui和殘差項ei的區(qū)別。答:隨機誤差項是模型中不可觀測到的隨機因素，殘差是真實值與擬合值得差，而言。殘差項是一隨機變量，針對樣本回歸函數(shù)而言3、請解釋什么是虛擬變量？在模型中為什么要引入虛擬變量？如何引入虛擬變量？4、多元線性回歸模型的基本假設是什么？試說明在證明最小二乘估計量無偏性和有效性的過程中，哪些基本假設起了作用？從均值為0方差為差項不相關的假定；在有效性的證明中，利用了隨機項獨立同方差假定。5、請解釋概念：序列相關性和D.W.檢驗在某種相關性。D.W.檢驗：，計算該統(tǒng)計量的值，根據(jù)樣本容量和解釋變量數(shù)目查D.W.分布表，得到臨界值第6頁共15頁和，然D.W.檢驗：全稱杜賓瓦森檢驗，適用于一階自相關的檢驗。該法構造一個統(tǒng)計量：，計算該統(tǒng)計量的值，根據(jù)樣本容量和解釋變量數(shù)目查D.W.分布表，得到臨界值和，然后按照判斷準則考察計算得到的D.W.值，以判斷模型的自相關狀態(tài)。二、基本證明與問答類題型本大題共30小題，每小題10分)第7頁共15頁1、用OLS對線性回歸模型進行估計，請證明：（1），從而：（2）證明：⑴根據(jù)定義得知，從而使得：證畢。⑵第8頁共15頁2、假設要求你建立一個計量經濟模型來說明在學校跑道上慢跑一英里或一英里年收集數(shù)據(jù)，得到兩個可能的解釋性方程：方程A：方程：第9頁共15頁其中：——某天慢跑者的人數(shù)——該天降雨的英寸數(shù)——該天日照的小時數(shù)——該天的最高溫度（按華氏溫度）——第二天需交學期論文的班級數(shù)請回答下列問題：（1）這兩個方程你認為哪個更合理些，為什么？（2）為什么用相同的數(shù)據(jù)去估計相同變量的系數(shù)得到不同的符號？3、對于線性回歸模型：，已知為一階自回歸形式：，要求：證明第10頁共15頁的估計值為：三、計算與分析題目本大題共30小題，每小題15分)1、給出三解釋變量線性模型的回歸結果：平方和（SS）自由度（d.f.）平方和的均值…來自殘差(RSS)總離差(TSS)…—1466042并依據(jù)15個觀察值計算得到的數(shù)據(jù)：，，第11頁共15頁，，，，其中小寫字母代表了各值與其樣本均值的離差要求：第12頁共15頁2、一個由兩個方程組成的聯(lián)立模型的結構形式如下（省略t-下標）（1）指出該聯(lián)立模型中的內生變量與外生變量。（2）分析每一個方程是否為不可識別的，過度識別的或恰好識別的？（3）有與μ相關的解釋變量嗎？有與υ相關的解釋變量嗎？（4）如果使用OLS方法估計α，β會發(fā)生什么情況？（5）可以使用ILS方法估計α嗎？如果可以，推導出估計值。對β回答同樣的問題。（6）逐步解釋如何在第2個方程中使用2SLS方法。求第2個方程的2SLS估計值。答：（1）內生變量：、N；外生變量：A、、M（2）容易寫出聯(lián)立模型的結構參數(shù)矩陣第13頁共15頁PN常量SAM對第1個方程，，因此，，即等于內生變量個數(shù)減1，模型可以識別。進一步，聯(lián)立模型的外生變量個數(shù)減去該方程外生變量的個數(shù)，恰等于該方程內生變量個數(shù)減1，即4-3=1=2-1，因此第一個方程恰好識別。對第二個方程，，因此，，即等于內生變量個數(shù)減1，模型可以識別。進一步，聯(lián)立模型的外生變量個數(shù)減去該方程外生變量的個數(shù)，大于該方程內生變量個數(shù)減1，即4-2=2>=2-1，因此第二個方程是過渡識別的。該模型對應于13.3屆中的模型4程的識別狀況，該聯(lián)立模型是過渡識別的。（3S,A,M為外生變量，所以他們與μυ都不相關。而P,N為內生的，所以他們與μυN與P同期相關，而P