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文檔簡介

期貨套利基礎(chǔ)目錄期貨，就是一個隨時買賣的遠期合同。具體來講，就是由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。所謂遠期，是期貨市場中的約定的某個時間的合約。期貨合約的命名規(guī)則：期貨品種+交割期舉例：“焦煤1509”，指的是約定標(biāo)準(zhǔn)的焦煤，在2015年9月份中旬到期履行合約的合同。（打開軟件，見軟件中的合約名稱）期貨是什么？套期保值。期貨的本質(zhì)作用是風(fēng)險對沖減少損失。鎖定利潤。規(guī)避風(fēng)險。發(fā)現(xiàn)價格。期貨價格先于現(xiàn)貨，對市場的動向特別敏感。期貨價格低于現(xiàn)貨價格越多，表明市場低迷，對后市看跌。期貨價格高于現(xiàn)貨價格越多，表明市場高漲，對后市看漲?？芍笇?dǎo)現(xiàn)貨的貿(mào)易。期貨有什么功能作用？項目股票期貨標(biāo)的公司商品或者指數(shù)買漲（做多）√√賣跌（做空）×√資金杠桿全額（或融資融券）保證金制度，7%-13%保證金交易時效（風(fēng)險控制）T+1T+0交易時間白天4小時白天4小時+夜盤2-6小時套利功能×√期貨與股票的區(qū)別每個合約中的品種的相關(guān)指標(biāo)都是約定好的。比如我們所說的焦煤期貨。商品期貨的合約替代品質(zhì)量差異與升貼水做單邊做多-買漲做空-賣跌套利期現(xiàn)套利-期貨價格高于現(xiàn)貨價格，且加上費用后，仍有利潤。同品種跨期套利。利用同品種合約之間的強弱關(guān)系套利?？缙贩N套利。利用不同品種之間的比值、差價進行套利。期貨的盈利模式做多（看漲），收益=買入的數(shù)量(手）×數(shù)量/手×（賣出價格-買入價格）。舉例：我們以700元的價格買了10手焦煤（焦煤每手為60噸），價格漲到了720元時平倉賣掉。所需資金=700元/噸×10手×60噸/手×7%（保證金比例）=29400元收益=10手×60噸/手×(720-700)元=12000元。盈利率=12000/29400=41%。同樣的，如果價格由700跌到了680元，那么就是虧損41%。期貨中利潤的計算-做多做空（看跌）收益=買入的數(shù)量(手）×數(shù)量/手×（買入價格-賣出價格）。我們以1000元的價格賣10手焦炭（焦炭每手為100噸），價格漲到了980元時平倉賣掉。所需資金=1000元/噸×10手×100噸/手×7%（保證金比例）=70000元收益=10手×100噸/手×

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