2024年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)題庫(附答案)

2024年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)題庫

（附答案）

單選題（共45題）

1、A企業(yè)2010年的銷售收入80億元，銷售凈利率為15%,2010年年初所有

者權(quán)益為no億元，2010年年末所有者權(quán)益為130億元，則該企業(yè)2010年凈

資產(chǎn)收益率為（）。

A.15%

B.12%

C.11%

D.10%

【答案】D

2、商業(yè)銀行在追求和采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化方法時(shí)，隨著高級(jí)量化技術(shù)的復(fù)雜程度

增加，通常會(huì)產(chǎn)生（）。

A.數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)

B.模型風(fēng)險(xiǎn)

C.誤判風(fēng)險(xiǎn)

D.缺失風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

3、商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和

重大策略相一致。

A.高級(jí)管理層

B.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

C.董事會(huì)

D.外包管理團(tuán)隊(duì)

【答案】C

4、根據(jù)巴塞爾協(xié)議n,法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的（），它包括但不限于

因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)

險(xiǎn)敞口。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

5、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)

入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（）O

A.注冊資本準(zhǔn)入

B.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

C.區(qū)域準(zhǔn)入

D.產(chǎn)品準(zhǔn)入

【答案】B

6、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自（）。

A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)

B.負(fù)債業(yè)務(wù)

C.貸款業(yè)務(wù)

D.證券業(yè)務(wù)

【答案】A

7、()是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)安排。

A.獨(dú)立交易

B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

C.關(guān)聯(lián)交易

D.權(quán)利讓渡

【答案】C

8、假設(shè)某銀行在2012會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類貸款為30億人民幣，關(guān)注類

貸款為15億人民幣，次級(jí)類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損

失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為()。

A.15%

B.12%

C.45%

D.25%

【答案】A

9、根據(jù)國際評(píng)估準(zhǔn)則委員會(huì)(IVSC)發(fā)布的國際評(píng)估準(zhǔn)則，金融資產(chǎn)的市場價(jià)

值是指()。

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值

B.在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易

資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值

D.對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價(jià)值

【答案】B

10、（2018年真題）（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)

值。

A.名義價(jià)值

B.市場價(jià)值

C.公允價(jià)值

D.市值重估價(jià)值

【答案】A

n、從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，資金交易業(yè)務(wù)可分為（?）。

A.前臺(tái)管理、中臺(tái)交易、后臺(tái)結(jié)算

B.前臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、中臺(tái)結(jié)算、后臺(tái)交易

C.前臺(tái)結(jié)算、中臺(tái)交易、后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理

D.前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)結(jié)算

【答案】D

12、非交易性外匯敞口可以進(jìn)一步劃分為（）。

A.結(jié)構(gòu)性敞口和非結(jié)構(gòu)性敞口

B.單幣種敞口和非結(jié)構(gòu)性敞口

C.結(jié)構(gòu)性敞口和單幣種敞口

D.單幣種敞口和總敞口頭寸

【答案】A

13、（2021年真題）下列商業(yè)銀行資本補(bǔ)充渠道中，不屬于外源性方式的是

（）O

A.保留盈余

B.首次公開發(fā)行（IP0）

C.可轉(zhuǎn)換債券

D.永續(xù)債

【答案】A

14、工程的承包合同主要指（）。

A.預(yù)算收入為基本控制目標(biāo)

B.成本控制的指導(dǎo)性文件

C.實(shí)際成本發(fā)生的重要信息來源

D.施工成本計(jì)劃

【答案】A

15、商業(yè)銀行專門信息科技管理委員會(huì)的成員代表不包括（）。

A.高級(jí)管理層的代表

B.信息科技部門的代表

C.主要業(yè)務(wù)部門的代表

D.內(nèi)部審計(jì)部門的代表

【答案】D

16、施工進(jìn)度計(jì)劃是指（）。

A.某項(xiàng)工作進(jìn)行的速度

B.工程施工進(jìn)行的速度

C.根據(jù)已批準(zhǔn)的建設(shè)文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度作出周

密的安排，是把預(yù)期施工完成的工作按時(shí)間坐標(biāo)序列表達(dá)出來的書面文件

D.工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時(shí)間

【答案】C

17、下列關(guān)于商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)頻率，符合規(guī)定的是（）。

A.4年1次全面審計(jì)

B.5年2次非全面審計(jì)

C.3年1次全面審計(jì)

D.3年1次非全面審計(jì)

【答案】C

18、時(shí)間價(jià)值的定義是0。

A.沒有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的社會(huì)平均資金利潤率

B.具有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤率

C.沒有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤率

D.具有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的社會(huì)平均資金利潤率

【答案】A

19、絕對(duì)信用價(jià)差是指（）。

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額

C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D.以上都不對(duì)

【答案】B

20、（）是指債務(wù)人違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露總額。

A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

B.違約損失率

C.市場價(jià)值法

D.回收現(xiàn)金流法

【答案】A

21、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險(xiǎn)為（），

該風(fēng)險(xiǎn)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要誘因之一。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)

D.集中度風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

22、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違

約率是0.8%,第二年的違約率是1.4%,第3年的違約率是2.1虬假設(shè)客戶違

約后，銀行的貸款將遭受全額損失，則該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為（）萬

兀O

A.925.47

B.960.26

C.957.57

D.985.62

【答案】C

23、下列行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)中，越低越好的是（）。

A.行業(yè)盈虧系數(shù)

B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

C.行業(yè)銷售利潤率

D.行業(yè)資本積累率

【答案】A

24、某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元。其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)

注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款

期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率（）。

A,為6.0%

B.為8.0%

C.為8.5%

D.因數(shù)據(jù)不足無法計(jì)算

【答案】C

25、土地登記代理機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)人員的條件，應(yīng)當(dāng)由（）進(jìn)行審查。

A.地方政府

B.稅務(wù)管理部門

C.工商管理部門

D.土地行政主管部門

【答案】D

26、（）是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。

A.監(jiān)事會(huì)

B.董事會(huì)

C.股東大會(huì)

D.高級(jí)經(jīng)理

【答案】B

27、風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估的原理為（）

A.固有風(fēng)險(xiǎn)=控制措施-剩余風(fēng)險(xiǎn)

B.固有風(fēng)險(xiǎn)=控制措施+剩余風(fēng)險(xiǎn)

C.剩余風(fēng)險(xiǎn)=控制措施-固有風(fēng)險(xiǎn)

D.剩余風(fēng)險(xiǎn)=控制措施+固有風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

28、下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

B.會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水

平相匹配的資本

C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的

非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

【答案】C

29、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形

成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.國家風(fēng)險(xiǎn)

C.法律風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

30、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)

銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

A.高級(jí)管理層

B.監(jiān)事會(huì)

C.董事會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

【答案】C

31、等同于貸款的授信業(yè)務(wù)，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為（）。

A.100%

B.50%

C.20%

D.0

【答案】A

32、銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于。。

A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)

B.財(cái)務(wù)報(bào)表檢查

C.會(huì)計(jì)資料的規(guī)范性

D.關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性和可靠性

【答案】A

33、某設(shè)備安裝工程施工中，在主吊機(jī)提吊過程時(shí)，臂架系統(tǒng)發(fā)生斜向傾倒，

吊臂及所吊塔體向一側(cè)的鋼結(jié)構(gòu)和安裝平臺(tái)傾倒。按安全事故類別分類，該工

程事故屬于（）。

A.物體打擊

B.起重傷害

C.機(jī)械傷害

D.高處墜落

【答案】B

34、下列各項(xiàng)中，不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容是（）。

A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

B.深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值

C.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警

D.實(shí)現(xiàn)銀行利潤的最大化

【答案】D

35、（）根據(jù)全部貸款余額的一定比例計(jì)提的用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失

的準(zhǔn)備。

A.專項(xiàng)準(zhǔn)備

B.一般準(zhǔn)備

C.特種準(zhǔn)備

D.資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

【答案】B

36、甲公司總承包某超高層五星級(jí)酒店工程，并將其中的機(jī)電安裝工程分包給

乙公司完成，其電力供應(yīng)的干線為電力電纜，電力電纜從地下一層的變配電室

經(jīng)電纜溝通至多個(gè)電纜豎井，再經(jīng)電纜豎井至各層的分配電箱，電纜數(shù)量大、

規(guī)格多、路徑曲折，部分電纜出豎井后經(jīng)導(dǎo)管或橋架到用電點(diǎn)，為此項(xiàng)目部制

定編寫了電纜敷設(shè)專項(xiàng)方案用于施工，保證了電纜敷設(shè)的順利進(jìn)行。根據(jù)背景

資料，回答下列問題。

A.電纜敷設(shè)專項(xiàng)施工方案由甲公司組織編制

B.電纜敷設(shè)專項(xiàng)施工方案由乙公司組織編制

C.電纜敷設(shè)專項(xiàng)施工方案由乙公司單位技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)的技術(shù)人

員審批

D.電纜敷設(shè)專項(xiàng)施工方案由甲公司項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)備案

【答案】A

37、反洗錢的主要制度不包括（）。

A.客戶身份識(shí)別制度

B.金融教育培訓(xùn)制度

C.大額交易與可疑交易報(bào)告制度

D.客戶身份資料和交易記錄保存制度

【答案】B

38、關(guān)于調(diào)整信貸產(chǎn)品，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

A,從高風(fēng)險(xiǎn)品種調(diào)整為低風(fēng)險(xiǎn)品種

B.從有信用風(fēng)險(xiǎn)品種調(diào)整為無信用風(fēng)險(xiǎn)品種

C.從周轉(zhuǎn)性貸款調(diào)整為項(xiàng)目貸款

D.從無貿(mào)易背景的品種調(diào)整為有貿(mào)易背景的品種

【答案】C

39、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)

境。下列（）情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。

A.中國銀行業(yè)實(shí)行全面的對(duì)外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期

C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸

款服務(wù)

D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求

【答案】B

40、商業(yè)銀行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障，使其不能正常為客戶提供服務(wù)屬于（）風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用

B.操作

C.市場

D.利率

【答案】B

41、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.不良貸款率

B.客戶授信集中度

C.不良貸款撥備覆蓋率

D.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率

【答案】B

42、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析的主要方法不包括（）

A.失誤樹分析法

B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

C.專家預(yù)測法

D.分解分析法

【答案】C

43、哈里？馬科維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的（），成為現(xiàn)代

風(fēng)險(xiǎn)管理的重要基石。

A.投資組合理論

B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

C.歐式期權(quán)定價(jià)模型

D.套利定價(jià)模型

【答案】A

44、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述中，錯(cuò)誤的是（）。

A.信息披露是消除信息不對(duì)稱及降低代理成本的有效途徑之一

B.信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性

C.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為

D.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場對(duì)經(jīng)營者行為的約束

【答案】B

45、一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的

均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采?。ǎ┑娘L(fēng)險(xiǎn)管理措施。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

【答案】C

多選題（共20題）

1、明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括（）。

A.為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸

B.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買賣的實(shí)際或預(yù)期價(jià)

差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸

C.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品

D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸

E.為規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸

【答案】AC

2、商業(yè)銀行應(yīng)在建立良好的公司治理的基礎(chǔ)上進(jìn)行信息科技治理，形成（）的

信息科技治理組織結(jié)構(gòu)。

A.分工合理

B.集中統(tǒng)一

C.職責(zé)明確

D.相互制衡

E.報(bào)告關(guān)系清晰

【答案】ACD

3、在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果可以廣泛應(yīng)用于（）。

A.貸款定價(jià)

B.授信審批和限額管理

C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

E.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績效考核

【答案】ABCD

4、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價(jià)值變

化的敘述，正確的有（）。

A.市場利率不變,銀行整體價(jià)值不變

B.市場利率下降,銀行整體價(jià)值減少

C.市場利率下降,銀行整體價(jià)值增加

D.市場利率上升,銀行整體價(jià)值增加

E.市場利率上升,銀行整體價(jià)值減少

【答案】AC

5、下列關(guān)于止損限額的說法，正確的有（）。

A.止損限額是指所允許的最大損失額

B.止損限額是指所允許的最小損失額

C.適用于1日、1周或一個(gè)月等一段時(shí)間內(nèi)的累計(jì)損失

D.只適用于長時(shí)間（如1年）的累計(jì)損失

E.當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失接近止損限額時(shí)，必須立即變現(xiàn)

【答案】AC

6、下列對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的有（）。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是一種多維的風(fēng)險(xiǎn)，具有非常明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

B.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價(jià)值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

的因素

C.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息

技術(shù)的綜合能力體現(xiàn)

D.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)

E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和檢測

【答案】ABCD

7、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性

B.風(fēng)險(xiǎn)所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負(fù)面的

C.風(fēng)險(xiǎn)意味著沒有收益

D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但絕不等同于

損失本身

E.針對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加

關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失

【答案】ABD

8、在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，通常需要做出預(yù)先評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)事件包括（）。

A.市場對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

B.商業(yè)銀行影響客戶或公眾的政策性變化

C.商業(yè)銀行改革重組的成本和收益

D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息和事件

E.市場利率短期內(nèi)劇烈波動(dòng)

【答案】ABCD

9、賬面資本包括()

A.資本公積

B.盈余公積

C.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

D.投資重估儲(chǔ)備

E.未分配利潤

【答案】ABCD

10、可以用來量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有()。

A.預(yù)期收益率

B.中位數(shù)

C.方差

D.標(biāo)準(zhǔn)差

E.眾數(shù)

【答案】CD

n、商業(yè)銀行下列部門中，應(yīng)在其職責(zé)分工和專業(yè)特長范圍內(nèi)為其他部門提供

管理操作風(fēng)險(xiǎn)的資源和支持的有()。

A.人力資源

B.法律/合規(guī)

C.信息科技

D.內(nèi)部審計(jì)

E.戰(zhàn)略規(guī)劃

【答案】ABC

12、下列關(guān)于利率互換操作原則的說法，正確的有()。

A.預(yù)期利率上升,固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

B.預(yù)期利率下降,固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

C.預(yù)期利率上升,固定利息支出者應(yīng)不做利率互換

D.預(yù)期利率上升,浮動(dòng)利息收入者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率

E.預(yù)期利率下降,浮動(dòng)利息支出者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率

【答案】ABC

13、監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行

機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況。對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)管具體包括()。