《金融統(tǒng)計分析》課程教學(xué)大綱

《金融統(tǒng)計分析》教學(xué)大綱課程編號：120803B課程類型：□通識教育必修課□通識教育選修課□學(xué)科基礎(chǔ)課□專業(yè)核心課專業(yè)提升課□專業(yè)拓展課總學(xué)時：48講課學(xué)時：32實驗（上機）學(xué)時：16學(xué)分：3考試類型：□考試考查適用對象：經(jīng)濟統(tǒng)計專業(yè)、統(tǒng)計學(xué)專業(yè)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)（金融方向）專業(yè)□是否適合作為其他專業(yè)學(xué)生的個性化選修課先修課程：統(tǒng)計學(xué)一、教學(xué)目標(biāo)本課程是專業(yè)選修課，在人才培養(yǎng)方案中的具有較為重要的地位和任務(wù)。學(xué)生在學(xué)完本課程后，在思想、知識和能力等方面應(yīng)達到的以下目標(biāo)：目標(biāo)1：掌握金融統(tǒng)計分析的基本理論目標(biāo)2：掌握金融統(tǒng)計分析的主要分析對象目標(biāo)3：拓展金融統(tǒng)計分析的思維和能力，為后續(xù)課程打下基礎(chǔ)目標(biāo)4：具備金融風(fēng)險管理的基本知識、理念和方法目標(biāo)5：培育有堅定理想信念、深厚愛國主義情懷、高尚道德情操，具有扎實金融統(tǒng)計專業(yè)學(xué)識，堅韌奮斗進取品格的社會主義新青年二、教學(xué)內(nèi)容及其與畢業(yè)要求的對應(yīng)關(guān)系教學(xué)內(nèi)容講授上的要求：自學(xué)部分內(nèi)容，詳解重要知識點，拓展學(xué)生思維對擬實現(xiàn)的教學(xué)目標(biāo)所采取的教學(xué)方法、教學(xué)手段：傳統(tǒng)與現(xiàn)代相結(jié)合的教學(xué)方法和教學(xué)手段對實踐教學(xué)環(huán)節(jié)的要求：要求理論聯(lián)系實際對課后作業(yè)以及學(xué)生自學(xué)的要求：每次課都有相應(yīng)的作業(yè)和自學(xué)內(nèi)容該課程從哪些方面促進了畢業(yè)要求的實現(xiàn)：本課程進一步豐富了學(xué)生的金融分析理論與實際應(yīng)用的知識與思維能力。三、各教學(xué)環(huán)節(jié)學(xué)時分配以表格方式表現(xiàn)各章節(jié)的學(xué)時分配，表格如下：（宋體，小四號字）教學(xué)課時分配序號章節(jié)內(nèi)容講課實驗其他合計1Chapter1&2(教材1)2132Chapter3&4(教材1)2133Chapter5&6(教材1)2134Chapter7&8(教材1)2135Chapter9&10(教材1)2136Chapter1&2(教材2)2137Chapter3(教材2)2138Chapter4(教材2)2139Chapter5(教材2)21310Chapter6(教材2)21311Chapter7(教材2)21312Chapter8&9(教材2)21313Part1&2(教材3)21314Part3(教材3)21315Part4&5(教材3)21316Part6(教材3)213合計321648四、教學(xué)內(nèi)容第一章Introduction教學(xué)重點、難點：Forwardcontracts,Futurecontracts,Options,Hedgers,Speculations,Arbitrageurs課程的考核要求：掌握和運用Forwardcontracts,Futurecontracts,Options,Hedgers,Speculations,Arbitrageurs等基本術(shù)語復(fù)習(xí)思考題：見教材1第二章Mechanicsoffuturemarkets教學(xué)重點、難點：Dailysettlementandmargins課程的考核要求：理解和運用Mechanicsoffuturemarkets復(fù)習(xí)思考題：見教材1課程思政切入點：1）針對國內(nèi)外金融市場理解金融統(tǒng)計知識在風(fēng)險管理，市場穩(wěn)定方面的作用；2）了解國家針對金融市場的監(jiān)管政策；第三章Hedgingstrategiesusingfutures教學(xué)重點、難點：Basicprinciplesandcrosshedging課程的考核要求：理解和運用Hedgingstrategiesusingfutures復(fù)習(xí)思考題：見教材1第四章Interestrates教學(xué)重點、難點：Bondpricing,Forwardrates,Duration課程的考核要求：理解和掌握Bondpricing,Forwardrates,Duration概念和計算復(fù)習(xí)思考題：見教材1第五章Determinationofforwardandfutureprices教學(xué)重點、難點：Shortingselling,Forwardpriceforaninvestmentasset,Valuingforwardcontracts課程的考核要求：掌握和應(yīng)用Shortingselling,Forwardpriceforaninvestmentasset,Valuingforwardcontracts復(fù)習(xí)思考題：見教材1課程思政切入點：1）理解風(fēng)險對沖工具在穩(wěn)定金融市場過程中的作用；2）了解國家在穩(wěn)定金融市場過程中所使用的金融政策。第六章Interestratefutures教學(xué)重點、難點：Duration-basedhedgingstrategiesusingfutures課程的考核要求：了解Interestratefutures的基本概念和應(yīng)用復(fù)習(xí)思考題：見教材1第七章Swaps教學(xué)重點、難點：Mechanicsofinterestrateswaps課程的考核要求：理解互換的理論，掌握和應(yīng)用Mechanicsofinterestrateswaps復(fù)習(xí)思考題：見教材1第八章Mechanicsofoptionsmarkets教學(xué)重點、難點：optionpositions,margins課程的考核要求：掌握和應(yīng)用Mechanicsofoptionsmarkets復(fù)習(xí)思考題：見教材1第九章Propertiesofstockoptions教學(xué)重點、難點：put-callparity,effectofdividends課程的考核要求：理解和應(yīng)用Propertiesofstockoptions復(fù)習(xí)思考題：見教材1課程思政切入點：1）對比國內(nèi)外使用金融工具穩(wěn)定金融市場的案例，學(xué)生理解市場保護的作用；2）通過不同金融市場對比，培養(yǎng)學(xué)生愛國情懷；第十章Tradingstrategiesinvolvingoptions教學(xué)重點、難點：strategiesinvolvingasingleoptionandastock課程的考核要求：理解和應(yīng)用Tradingstrategiesinvolvingoptions復(fù)習(xí)思考題：見教材1Handbook第一章Introduction教學(xué)重點、難點：Debtsecurities,Equitysecurities,Investmentfundsharesorunits課程的考核要求：了解本書的基本框架，理解和運用Debtsecurities,Equitysecurities,Investmentfundsharesorunits復(fù)習(xí)思考題：見教材2Handbook第二章Mainfeaturesofsecurities教學(xué)重點、難點：Debtsecurities,Equitysecurities課程的考核要求：掌握和應(yīng)用Debtsecurities,Equitysecurities的主要特征復(fù)習(xí)思考題：見教材2Handbook第三章Financialinstrumentsclassifiedassecurities教學(xué)重點、難點：Financialinstruments課程的考核要求：正確理解和運用Financialinstruments復(fù)習(xí)思考題：見教材2課程思政切入點：1）債券，權(quán)益類資產(chǎn)在穩(wěn)定金融市場過程中的作用；2）使用金融工具的職業(yè)道德；Handbook第四章Institutionalunitsandsections教學(xué)重點、難點：Definitionofaninstitutionalunitandresidence課程的考核要求：正確理解和運用Institutionalunitsandsections復(fù)習(xí)思考題：見教材2Handbook第五章Positions,flowsandaccountingrules教學(xué)重點、難點：Quadruple-entryaccounting,GrossandNettransaction課程的考核要求：理解和運用Positions,flowsandaccountingrules復(fù)習(xí)思考題：見教材2Handbook第六章Specificoperationsrelatedtosecurities教學(xué)重點、難點：Securitization,Debt-for-Equityswaps課程的考核要求：理解和掌握Securitization,Debt-for-Equityswaps,stocksplitsandreversesplits,sharebuybacksandsoon.復(fù)習(xí)思考題：見教材2課程思政切入點：1）債券，交換等金融工具在穩(wěn)定市場風(fēng)險中的作用；2）國外市場和國內(nèi)市場的不同；3）培養(yǎng)學(xué)生職業(yè)道德和愛國情懷。Handbook第七章Classificationofsecurities教學(xué)重點、難點：Classificationofsecurities課程的考核要求：理解和應(yīng)用根據(jù)不同標(biāo)志進行securities分組分類。復(fù)習(xí)思考題：見教材2Handbook第八章Issuanceandholdingofsecuritiesina“From-Whom-To-Whom”Framework教學(xué)重點、難點：TheTransactorprincipleandtheInssuer/Holderprinciple課程的考核要求：理解TheTransactorprincipleandtheInssuer/Holderprinciple復(fù)習(xí)思考題：見教材2Handbook第九章Detailedpresentationtable教學(xué)重點、難點：Reconciliationaccordingtotheclassificationbyissurer,market,currency,maturity,interestrate.Andtypeofshares課程的考核要求：理解和看懂Detailedpresentationtable復(fù)習(xí)思考題：見教材2RiskManagementPartOne-IntroductiontoRiskManagement教學(xué)重點、難點：PrinciplesandAimsofRiskmanagement課程的考核要求：理解風(fēng)險管理的基本概念、理念、原理復(fù)習(xí)思考題：見教材3RiskManagementPartTwo-RiskStrategy教學(xué)重點、難點：RiskManagementFramework課程的考核要求：理解RiskStrategy復(fù)習(xí)思考題：見教材3課程思政：1）理解風(fēng)險管理在穩(wěn)定金融市場中的作用；2）理解國家穩(wěn)定金融市場的政策方針；3）培養(yǎng)學(xué)生的愛國情懷。RiskManagementPartThree-Riskassessment教學(xué)重點、難點：RiskClassificationSystems課程的考核要求：理解和應(yīng)用LossControl復(fù)習(xí)思考題：見教材3RiskManagementPartFour-RiskResponse教學(xué)重點、難點：InsuranceandRiskTransfer課程的考核要求：理解和應(yīng)用如何應(yīng)對風(fēng)險復(fù)習(xí)思考題：見教材3RiskManagementPartFive-RiskGovernance教學(xué)重點、難點：RiskGovernance課程的考核要求：理解各種不同情形下的風(fēng)險管理復(fù)習(xí)思考題：見教材3RiskManagementPartSix-RiskAssurance教學(xué)重點、難點：RiskAssuranceTechniques課程的考核要求：了解RiskAssuranceTechniques復(fù)習(xí)思考題：見教材3五、考核方式、成績評定本課程一般按閉卷、開卷或論文方式考核，卷面一般占70%，考勤與平時作業(yè)一般占30%。六、主要參考書及其他內(nèi)容[1]（教材1）JohnC.HullOptionsFuturesandOtherDerivatives,7th,UnitesStatesofAmerican,PearsonPrenticeHall．ISBN-13:978-0-13-500994-9[2]（教材2）Handbookon