《金融統(tǒng)計分析》課程教學大綱

《金融統(tǒng)計分析》教學大綱課程編號：120803B課程類型：□通識教育必修課□通識教育選修課□學科基礎課□專業(yè)核心課專業(yè)提升課□專業(yè)拓展課總學時：48講課學時：32實驗（上機）學時：16學分：3考試類型：□考試考查適用對象：經(jīng)濟統(tǒng)計專業(yè)、統(tǒng)計學專業(yè)、數(shù)學與應用數(shù)學（金融方向）專業(yè)□是否適合作為其他專業(yè)學生的個性化選修課先修課程：統(tǒng)計學一、教學目標本課程是專業(yè)選修課，在人才培養(yǎng)方案中的具有較為重要的地位和任務。學生在學完本課程后，在思想、知識和能力等方面應達到的以下目標：目標1：掌握金融統(tǒng)計分析的基本理論目標2：掌握金融統(tǒng)計分析的主要分析對象目標3：拓展金融統(tǒng)計分析的思維和能力，為后續(xù)課程打下基礎目標4：具備金融風險管理的基本知識、理念和方法目標5：培育有堅定理想信念、深厚愛國主義情懷、高尚道德情操，具有扎實金融統(tǒng)計專業(yè)學識，堅韌奮斗進取品格的社會主義新青年二、教學內(nèi)容及其與畢業(yè)要求的對應關系教學內(nèi)容講授上的要求：自學部分內(nèi)容，詳解重要知識點，拓展學生思維對擬實現(xiàn)的教學目標所采取的教學方法、教學手段：傳統(tǒng)與現(xiàn)代相結合的教學方法和教學手段對實踐教學環(huán)節(jié)的要求：要求理論聯(lián)系實際對課后作業(yè)以及學生自學的要求：每次課都有相應的作業(yè)和自學內(nèi)容該課程從哪些方面促進了畢業(yè)要求的實現(xiàn)：本課程進一步豐富了學生的金融分析理論與實際應用的知識與思維能力。三、各教學環(huán)節(jié)學時分配以表格方式表現(xiàn)各章節(jié)的學時分配，表格如下：（宋體，小四號字）教學課時分配序號章節(jié)內(nèi)容講課實驗其他合計1Chapter1&2(教材1)2132Chapter3&4(教材1)2133Chapter5&6(教材1)2134Chapter7&8(教材1)2135Chapter9&10(教材1)2136Chapter1&2(教材2)2137Chapter3(教材2)2138Chapter4(教材2)2139Chapter5(教材2)21310Chapter6(教材2)21311Chapter7(教材2)21312Chapter8&9(教材2)21313Part1&2(教材3)21314Part3(教材3)21315Part4&5(教材3)21316Part6(教材3)213合計321648四、教學內(nèi)容第一章Introduction教學重點、難點：Forwardcontracts,Futurecontracts,Options,Hedgers,Speculations,Arbitrageurs課程的考核要求：掌握和運用Forwardcontracts,Futurecontracts,Options,Hedgers,Speculations,Arbitrageurs等基本術語復習思考題：見教材1第二章Mechanicsoffuturemarkets教學重點、難點：Dailysettlementandmargins課程的考核要求：理解和運用Mechanicsoffuturemarkets復習思考題：見教材1課程思政切入點：1）針對國內(nèi)外金融市場理解金融統(tǒng)計知識在風險管理，市場穩(wěn)定方面的作用；2）了解國家針對金融市場的監(jiān)管政策；第三章Hedgingstrategiesusingfutures教學重點、難點：Basicprinciplesandcrosshedging課程的考核要求：理解和運用Hedgingstrategiesusingfutures復習思考題：見教材1第四章Interestrates教學重點、難點：Bondpricing,Forwardrates,Duration課程的考核要求：理解和掌握Bondpricing,Forwardrates,Duration概念和計算復習思考題：見教材1第五章Determinationofforwardandfutureprices教學重點、難點：Shortingselling,Forwardpriceforaninvestmentasset,Valuingforwardcontracts課程的考核要求：掌握和應用Shortingselling,Forwardpriceforaninvestmentasset,Valuingforwardcontracts復習思考題：見教材1課程思政切入點：1）理解風險對沖工具在穩(wěn)定金融市場過程中的作用；2）了解國家在穩(wěn)定金融市場過程中所使用的金融政策。第六章Interestratefutures教學重點、難點：Duration-basedhedgingstrategiesusingfutures課程的考核要求：了解Interestratefutures的基本概念和應用復習思考題：見教材1第七章Swaps教學重點、難點：Mechanicsofinterestrateswaps課程的考核要求：理解互換的理論，掌握和應用Mechanicsofinterestrateswaps復習思考題：見教材1第八章Mechanicsofoptionsmarkets教學重點、難點：optionpositions,margins課程的考核要求：掌握和應用Mechanicsofoptionsmarkets復習思考題：見教材1第九章Propertiesofstockoptions教學重點、難點：put-callparity,effectofdividends課程的考核要求：理解和應用Propertiesofstockoptions復習思考題：見教材1課程思政切入點：1）對比國內(nèi)外使用金融工具穩(wěn)定金融市場的案例，學生理解市場保護的作用；2）通過不同金融市場對比，培養(yǎng)學生愛國情懷；第十章Tradingstrategiesinvolvingoptions教學重點、難點：strategiesinvolvingasingleoptionandastock課程的考核要求：理解和應用Tradingstrategiesinvolvingoptions復習思考題：見教材1Handbook第一章Introduction教學重點、難點：Debtsecurities,Equitysecurities,Investmentfundsharesorunits課程的考核要求：了解本書的基本框架，理解和運用Debtsecurities,Equitysecurities,Investmentfundsharesorunits復習思考題：見教材2Handbook第二章Mainfeaturesofsecurities教學重點、難點：Debtsecurities,Equitysecurities課程的考核要求：掌握和應用Debtsecurities,Equitysecurities的主要特征復習思考題：見教材2Handbook第三章Financialinstrumentsclassifiedassecurities教學重點、難點：Financialinstruments課程的考核要求：正確理解和運用Financialinstruments復習思考題：見教材2課程思政切入點：1）債券，權益類資產(chǎn)在穩(wěn)定金融市場過程中的作用；2）使用金融工具的職業(yè)道德；Handbook第四章Institutionalunitsandsections教學重點、難點：Definitionofaninstitutionalunitandresidence課程的考核要求：正確理解和運用Institutionalunitsandsections復習思考題：見教材2Handbook第五章Positions,flowsandaccountingrules教學重點、難點：Quadruple-entryaccounting,GrossandNettransaction課程的考核要求：理解和運用Positions,flowsandaccountingrules復習思考題：見教材2Handbook第六章Specificoperationsrelatedtosecurities教學重點、難點：Securitization,Debt-for-Equityswaps課程的考核要求：理解和掌握Securitization,Debt-for-Equityswaps,stocksplitsandreversesplits,sharebuybacksandsoon.復習思考題：見教材2課程思政切入點：1）債券，交換等金融工具在穩(wěn)定市場風險中的作用；2）國外市場和國內(nèi)市場的不同；3）培養(yǎng)學生職業(yè)道德和愛國情懷。Handbook第七章Classificationofsecurities教學重點、難點：Classificationofsecurities課程的考核要求：理解和應用根據(jù)不同標志進行securities分組分類。復習思考題：見教材2Handbook第八章Issuanceandholdingofsecuritiesina“From-Whom-To-Whom”Framework教學重點、難點：TheTransactorprincipleandtheInssuer/Holderprinciple課程的考核要求：理解TheTransactorprincipleandtheInssuer/Holderprinciple復習思考題：見教材2Handbook第九章Detailedpresentationtable教學重點、難點：Reconciliationaccordingtotheclassificationbyissurer,market,currency,maturity,interestrate.Andtypeofshares課程的考核要求：理解和看懂Detailedpresentationtable復習思考題：見教材2RiskManagementPartOne-IntroductiontoRiskManagement教學重點、難點：PrinciplesandAimsofRiskmanagement課程的考核要求：理解風險管理的基本概念、理念、原理復習思考題：見教材3RiskManagementPartTwo-RiskStrategy教學重點、難點：RiskManagementFramework課程的考核要求：理解RiskStrategy復習思考題：見教材3課程思政：1）理解風險管理在穩(wěn)定金融市場中的作用；2）理解國家穩(wěn)定金融市場的政策方針；3）培養(yǎng)學生的愛國情懷。RiskManagementPartThree-Riskassessment教學重點、難點：RiskClassificationSystems課程的考核要求：理解和應用LossControl復習思考題：見教材3RiskManagementPartFour-RiskResponse教學重點、難點：InsuranceandRiskTransfer課程的考核要求：理解和應用如何應對風險復習思考題：見教材3RiskManagementPartFive-RiskGovernance教學重點、難點：RiskGovernance課程的考核要求：理解各種不同情形下的風險管理復習思考題：見教材3RiskManagementPartSix-RiskAssurance教學重點、難點：RiskAssuranceTechniques課程的考核要求：了解RiskAssuranceTechniques復習思考題：見教材3五、考核方式、成績評定本課程一般按閉卷、開卷或論文方式考核，卷面一般占70%，考勤與平時作業(yè)一般占30%。六、主要參考書及其他內(nèi)容[1]（教材1）JohnC.HullOptionsFuturesandOtherDerivatives,7th,UnitesStatesofAmerican,PearsonPrenticeHall．ISBN-13:978-0-13-500994-9[2]（教材2）Handbookon