2015年基金從業(yè)資格考試大綱.

1、對應(yīng) 教材章名節(jié)名編號學(xué)習(xí)目標(biāo)（掌握/理解/了解6.投資管理基礎(chǔ) 1.財務(wù)報表6.1. a理解資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表所提供的信息6.1. b 理解資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益6.1. C 理解利潤和凈現(xiàn)金流6.1. d 了解營運(yùn)現(xiàn)金流、投資現(xiàn)金流和融資現(xiàn)金流2.財務(wù)報表分析6.2. a 理解財務(wù)報表分析的概念6.2. b了解流動性比率、財務(wù)杠桿比率、營運(yùn)效率比率6.2. C理解衡量盈利能力的三個比率：銷售利潤率(ROS,資產(chǎn)收益率(ROA,權(quán)益報酬率 (ROE6.2. d 了解杜邦分析法3.貨幣的時間價值與利率6.3. a 掌握貨幣的時間價值的概念6.3. b 掌握即期利率和遠(yuǎn)期利率的概念6.3.

2、 c 掌握名義利率和實(shí)際利率的概念6.3. d 掌握單利和復(fù)利的概念6.3. e理解時間和貼現(xiàn)率對價值的影響以及PV 和FV 的概念、計算和應(yīng)用4常用描述性統(tǒng)計概念6.4. a掌握平均值、中位數(shù)、分位數(shù)的概念、計算和應(yīng)用6.4. b 理解方差和標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計算和應(yīng)用6.4. C 了解正態(tài)分布的特征6.4. d 理解相關(guān)性的概念7.權(quán)益投資 1.資本結(jié)構(gòu) 7.1.a理解不同資本類別之間投票權(quán)和所有權(quán)的區(qū) 別2. 權(quán)益證券7.2. a 理解權(quán)益證券的類型和特點(diǎn)7.2. b 理解普通股和優(yōu)先股的區(qū)別7.2. C 了解存托憑證（Deposit Receipts7.2. d 理解可轉(zhuǎn)債的定義、特征和基

3、本要素7.2. e 理解權(quán)證的定義和基本要素7.2. f 理解不同種類權(quán)益資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征7.2. g 理解影響公司在外發(fā)行股本的行為3. 股票分析方法7.3. a 理解股票基本面分析和技術(shù)分析的區(qū)別4. 股票估值方法7.4. a 理解內(nèi)在估值法與相對估值法的區(qū)別8固定收益投資 1.債券與債券市場8.1. a理解債券市場各參與方的責(zé)任以及發(fā)行人類型8.1. b 掌握債券的種類和特點(diǎn)8.1. C 理解債券違約時的受償順序8.1. d理解固定利率債券、浮動利率債券和零息債券8.1. e 了解嵌入條款的債券8.1. f 理解投資債券的風(fēng)險8.1. g 理解中國兩大債券交易市場2.債券價值分析8.2

4、. a 了解 DCF 估值法的概念和應(yīng)用8.2. b 掌握債券價格和到期收益率的關(guān)系8.2. C 理解債券的到期收益率和當(dāng)期收益率的區(qū)別8.2. d 了解利率的期限結(jié)構(gòu)和信用利差8.2. e掌握債券久期（麥考利久期和修正久期的計算方法和應(yīng)用3貨幣市場工具8.3. a 掌握貨幣市場工具的特點(diǎn)8.3. b 理解常用貨幣市場工具類型9.衍生工具 1.衍生工具概述9.1. a 理解衍生品合約的概念和特點(diǎn)9.1. b 了解衍生品合約中的買入和賣出2. 遠(yuǎn)期合約和期貨合約9.2. a 理解期貨和遠(yuǎn)期的定義與區(qū)別9.2. b 理解期貨和遠(yuǎn)期的市場作用3. 期權(quán)合約9.3.a了解期權(quán)合約和影響期權(quán)定價的因子4

5、. 互換合約9.4. a 理解互換合約的概念9.4. b 了解影響互換合約定價的因子9.4. C 理解遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和互換的區(qū)別10. 另類投資 1另類投資概述10.1. a 理解另類投資的優(yōu)點(diǎn)和局限10.1. b 理解另類投資的投資對象 2私募股權(quán) 投資10.2. a 了解私募股權(quán)投資3. 不動產(chǎn)投資10.3. a 了解不動產(chǎn)投資4. 大宗商品投資10.4. a 了解各類大宗商品投資11. 投資者需求與資產(chǎn)配置 1.投資者類型和特征11.1.a 掌握投資者的主要類型、區(qū)分方法和特征2.投資者需求和投資政11.2.a理解不同類型投資者在資產(chǎn)配置上的需求和差異11.2.b 理解投資政策說明書包

6、含的主要內(nèi)容12. 投1.系統(tǒng)性風(fēng)12.1.a掌握系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的概念和來資組合管理險、非系統(tǒng)性風(fēng)險和風(fēng)險分散化源12.1. b 理解風(fēng)險和收益的對應(yīng)關(guān)系12.1. C 掌握分散風(fēng)險的原理和方法2.資產(chǎn)配置12.2. a理解不同資產(chǎn)間的相關(guān)性，及其對風(fēng)險和收益的影響12.2. b 理解均值方差法及其條件12.2. C 理解最小方差法及有效性前沿、資本市場線12.2. d 理解 CAPM 模型12.2.e 理解戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置3.被動投資和主動投資12.3. a 了解市場有效性的三個層次12.3. b掌握主動投資和被動投資的概念、方法和區(qū)別12.3. C了解市場上主要的指數(shù)（

7、股票和債券的編制方法12.3. d了解市場有效性和主動、被動產(chǎn)品選擇的關(guān)系12.3. e了解完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和最優(yōu)化方法復(fù)制三種跟蹤指數(shù)方法的具體應(yīng)用環(huán)境12.3. f 理解股票型指數(shù)基金的管理和風(fēng)險收益特征12.3. g 了解債券指數(shù)基金無法完全被動的原因12.3. h 了解量化投資和多因子模型4.投資組合構(gòu)建12.4. a 理解股票投資組合的構(gòu)建要點(diǎn)12.4. b 理解債券投資組合的構(gòu)建要點(diǎn)5.投資管理部門12.5. a 理解基金公司投資管理部門設(shè)置12.5. b 理解基金公司投資流程13. 投資交易管理 1.證券市場的交易機(jī)制13.1. a了解指令驅(qū)動市場、報價驅(qū)動市場和經(jīng)紀(jì)人市場三種

8、市場13.1. b 理解做市商和經(jīng)紀(jì)人的區(qū)別13.1. C理解買空、賣空和加杠桿對風(fēng)險和收益的影響2.交易執(zhí)行13.2. a 理解基金公司投資交易流程13.2. b 了解算法交易的概念和常見策略3.交易成本與執(zhí)行缺口13.3. a 理解不同類型的交易成本13.3. b 了解執(zhí)行缺口的組成13.3. C 了解投資組合資產(chǎn)轉(zhuǎn)持與 T-Charter14. 投資風(fēng)險的管理與控 1.投資風(fēng)險的類型14.1. a 掌握風(fēng)險的定義和分類14.1. b 理解投資風(fēng)險的種類2. 投資風(fēng)險的測量14.2. a 理解事前與事后風(fēng)險14.2. b 理解貝塔系數(shù)的概念和計算方法14.2. C 理解下行風(fēng)險和最大回撤的

9、概念和計算方法 制14.2. d 理解風(fēng)險價值 VaR 的概念,了解常用計算方法14.2. e 了解風(fēng)險敞口與風(fēng)險敏感度的概念3. 不同類型基金的風(fēng)險管理 14.3.a 理解股票型基金的風(fēng)險管理14.3.b 理解混合型基金的風(fēng)險管理14.3. C 理解債券型基金的風(fēng)險管理14.3. d 理解貨幣市場基金的風(fēng)險管理14.3. e了解指數(shù)、ETF、保本基金、QDII 基金、分級基金的風(fēng)險管理15. 基金業(yè)績評價 1.基金業(yè)績評價概述15.1. a 理解投資業(yè)績評價的基礎(chǔ)概念2. 絕對收益與相對收益15.2. a 掌握收益率的計算方法15.2. b理解業(yè)績比較基準(zhǔn)概念與選取方法絕對收益 與相對收益的

10、概念15.2. C 理解風(fēng)險調(diào)整后收益的主要指標(biāo)3. 業(yè)績歸因 15.3.a 理解 Brin son 歸因方法的三個歸因項(xiàng)4. 基金業(yè)績 評價方法15.4. a 了解基金評價服務(wù)機(jī)構(gòu)15.4. b了解基金評價中的基金分類、業(yè)績計算和風(fēng) 格類型15.4. C理解全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)（GIPS 的目的、作用 和要求17. 基金的投資交易與結(jié)算 1.基金參與證券交易所二級市場的交易與清算17.1. a 理解證券投資基金場內(nèi)證券交易市場17.1. b 理解證券投資基金場內(nèi)證券結(jié)算機(jī)構(gòu)17.1. C理解證券投資基金場內(nèi)交易涉及的主要費(fèi)用 項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)17.1. d 理解場內(nèi)證券交易特別規(guī)定及事項(xiàng)17.1.

11、 e 掌握場內(nèi)證券交易清算與交收的原則17.1.f了解場內(nèi)證券交易交收與資金清算的內(nèi)容與 模式2. 銀行間債券市場的交易與結(jié)算17.2. a 了解銀行間債券市場的發(fā)展與現(xiàn)狀17.2. b 理解銀行間債券市場的交易制度17.2. C 理解銀行間市場的交易品種和類型17.2. d 掌握銀行間債券結(jié)算類型和方式17.2. e 理解銀行間債券結(jié)算業(yè)務(wù)類型3. 海外證券市場投資的交易與結(jié)算17.3. a 了解境外市場交易與結(jié)算規(guī)則17.3. b理解 QDII 開展境外投資業(yè)務(wù)的交易與結(jié)算情況18. 基金估值、費(fèi) 1.基金資產(chǎn)估值18.1. a 掌握基金資產(chǎn)估值的概念18.1. b 掌握基金資產(chǎn)估值的法律

12、依據(jù)18.1. C 了解基金資產(chǎn)估值的重要性和需要考慮的因 用與會計核算素18.1. d 理解基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人18.1. e 理解基金資產(chǎn)估值的估值程序及基本原則18.1. f理解具體投資品種的估值方法及基金暫停估值的情形18.1. g 了解 QDII 基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定2. 基金費(fèi)用18.2. a 了解基金費(fèi)用的種類,18.2. b掌握基金管理費(fèi)、托管費(fèi)及銷售服務(wù)費(fèi)的計提標(biāo)準(zhǔn)及計提方式18.2. C 了解不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目種類3. 基金會計 核算18.3.a 理解基金會計核算的特點(diǎn)及主要內(nèi)容4.基金財務(wù)會計報告分析18.4.a 理解基金財務(wù)報告分析的主要內(nèi)容19. 基金的利潤分配與稅收 1基金利潤及利潤分配19.1. a掌握基金利潤來源及相關(guān)財務(wù)指標(biāo)的主要內(nèi) 容19.1. b 掌握利潤分配對基金份額凈值的影響19.1. C理解解基金分紅的不同方式和貨幣市場基金 利潤分配的特殊規(guī)定2.基金稅收19.2. a 了解基金投資活動中涉及