試驗(yàn)-元線性回歸模型的估計(jì)檢驗(yàn)預(yù)測(cè)和應(yīng)用

1、實(shí)驗(yàn)二 簡(jiǎn)單線性回歸模型的設(shè)定、估計(jì)、檢驗(yàn)和應(yīng)用 一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模赫莆蘸?jiǎn)單相關(guān)分析、格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)、簡(jiǎn)單線性回歸模型的設(shè)定和模型的參數(shù)估計(jì)、簡(jiǎn)單線性回歸模型的區(qū)間估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)和預(yù)測(cè)方 法，并能利用所建立的模型分析實(shí)際問(wèn)題。二、實(shí)驗(yàn)原理： 相關(guān)分析，格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)，普通最小二乘法 （OLS）, 擬合優(yōu)度的判定系數(shù)檢驗(yàn)和參數(shù)顯著性t檢驗(yàn)等，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)預(yù)測(cè)原理。三、實(shí)驗(yàn)要求：掌握變量之間的相關(guān)分析、因果關(guān)系分析，選擇方程進(jìn)行一 元線性回歸，模型的報(bào)告格式，對(duì)總體回歸系數(shù)進(jìn)行區(qū)間估計(jì)， 并對(duì)一元線性回 歸模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、擬合優(yōu)度、參數(shù)顯著性和方程顯著性等檢驗(yàn)，預(yù)測(cè)解釋變量和 因變量，以及模型應(yīng)用

2、。四、實(shí)驗(yàn)步驟：已知廣東省宏觀經(jīng)濟(jì)部分?jǐn)?shù)據(jù)（參見附表“廣東省宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)-第二章”）， 要根據(jù)這些數(shù)據(jù)分別研究和分析廣東省宏觀經(jīng)濟(jì)，建立宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。本實(shí) 驗(yàn)要求具體驗(yàn)證分析（1） “財(cái)政收入的變化引起國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值變化” ，（2） “財(cái) 政收入影響財(cái)政支出” ，（3） “國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值對(duì)社會(huì)消費(fèi)品零售額的影響模型”。 并根據(jù)相應(yīng)的回歸模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、經(jīng)濟(jì)分析和政策評(píng)價(jià)。注：在實(shí)驗(yàn)中對(duì)應(yīng)的空白處寫出實(shí)驗(yàn)的結(jié)果。全部完成后，把該文檔自己 學(xué)號(hào)為名進(jìn)行命名，提交到教師機(jī)上。（一）建立工作文件進(jìn)入Eviews,建立一工作文件，并命名為GD,新建4個(gè)序列，并對(duì)應(yīng)輸入廣 東省經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表中的數(shù)據(jù)：收入法

3、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 -GDPS,財(cái)政收入-CS,財(cái)政支 出-CZ,社會(huì)消費(fèi)品零售額-SLC。（二）相關(guān)分析1、作散點(diǎn)圖分別作上述三組變量之間的散點(diǎn)圖（3個(gè)散點(diǎn)圖），并根據(jù)散點(diǎn)圖作簡(jiǎn)單分 析，寫出各組變量的關(guān)系。散點(diǎn)圖：0400800120016002000CSGDPS分析:2、計(jì)算簡(jiǎn)單線性相關(guān)系數(shù)分別作上述三組變量之間的簡(jiǎn)單線性相關(guān)系數(shù)，并根據(jù)相關(guān)系數(shù)作簡(jiǎn)單分 析。（三）回歸分析|1、【模型設(shè)定】（1）作因果關(guān)系檢驗(yàn)（輔助“模型設(shè)定”）分別對(duì)上述三組變量作因果關(guān)系檢驗(yàn)（3組檢驗(yàn)結(jié)果），并根據(jù)因果關(guān)系檢 驗(yàn)的結(jié)果，作簡(jiǎn)單描述及分析。因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果表：（請(qǐng)對(duì)同一個(gè)模型的滯后期從 2-5多試幾次，并選定

4、最終 的結(jié)果。）Pairwise Granger Causality TestsDate: 03/23/12 Time: 09:08Sample: 1978 2005Lags: 1Null Hypothesis:ObsF-StatisticProbabilityGDPS does not Granger Cause CSCS does not Granger Cause GDPS2717.02750.000380.032570.85829Pairwise Granger Causality TestsDate: 03/23/12 Time: 09:10Sample: 1978 2005Lags

5、: 2Null Hypothesis:ObsF-StatisticProbabilityCS does not Granger Cause CZ260.717540.49953CZ does not Granger Cause CS7.764630.00299Pairwise Granger Causality TestsDate: 03/23/12 Time: 09:11Sample: 1978 2005Lags: 2Null Hypothesis:ObsF-StatisticProbabilityGDPS does not Granger Cause SLC262.264070.12871

6、SLC does not Granger Cause GDPS0.744690.48701分析：從三個(gè)因果關(guān)系檢驗(yàn)可以看出， GDPS是CS的因，CS不是GDPS的因，GDPS不 是SLC的因，但根據(jù)理論CS是CZ的因，GDPS是SLC的因，可以是由于指標(biāo)的設(shè) 置問(wèn)題，所以還是把CS作為應(yīng)變量，GDPS乍為解釋變量；CZ作為應(yīng)變量，CS 作為解釋變量；SLC作為應(yīng)變量，GDPS乍為解釋變量進(jìn)行一元線性回歸分析。(2)結(jié)合以上因果關(guān)系和模型要求，確定模型的因變量和自變量。并從以下給出的回歸函數(shù)中挑選出一個(gè)回歸函數(shù)作為具體模型的設(shè)定函數(shù)(標(biāo)出字母序號(hào)即可)。模型1 ()A. E(GE?PS|CSi

7、)12CSB.GDPSi12CS iC.GDPSi Z ?2csiD.GDPSiZ?2csis模型2:(A. E(cs| czi)i2czic.CZ 2 NCs模型3:()A. SLCi12GDPSib.W ?2cziD.CZi?eiB. E(SLC|GDPSi)12GDPSjC. slq?2 gdpsD.GDPSi ?7SLG ei2、【參數(shù)估計(jì)】(1)分別用最小二乘法估計(jì)以上三個(gè)回歸模型的參數(shù)， 保存實(shí)驗(yàn)結(jié)果。(注: 只需附上模型估計(jì)的結(jié)果即可，無(wú)需分析；模型如果常數(shù)項(xiàng)不能通過(guò)檢驗(yàn)，仍保 留，本實(shí)驗(yàn)中不要求大家對(duì)模型進(jìn)行修正。) 模型1Dependent Variable: CSMetho

8、d: Least SquaresDate: 03/23/12 Time: 09:22Sample: 1978 2005Included observations: 28VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.GDPS0.0802960.00189142.452970.0000C12.5096015.586050.8026150.4295R-squared0.985779Mean dependent var449.5546Adjusted R-squared0.985232S.D. dependent var509.5465S.E. of reg

9、ression61.92234Akaike info criterion11.15839Sum squared resid99693.77Schwarz criterion11.25355Log likelihood-154.2174F-statistic1802.255Durbin-Watson stat0.942712Prob(F-statistic)0.000000模型2Dependent Variable: CZMethod: Least SquaresDate: 03/23/12 Time: 09:24Sample: 1978 2005Included observations: 2

10、8VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.CS1.2788740.01726774.062850.0000C-22.6807311.61500-1.9527100.0617R-squared0.995282Mean dependent var552.2429Adjusted R-squared0.995101S.D. dependent var653.1881S.E. of regression45.71859Akaike info criterion10.55164Sum squared resid54344.93Schwarz criter

11、ion10.64679Log likelihood-145.7229F-statistic5485.306Durbin-Watson stat1.554922Prob(F-statistic)0.000000模型3Dependent Variable: SLCMethod: Least SquaresDate: 03/23/12 Time: 09:27Sample: 1978 2005Included observations: 28VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.GDPS0.3702410.00582763.535780.0000C1

12、48.696248.019443.0965840.0046R-squared0.993600Mean dependent var2163.893Adjusted R-squared0.993354S.D. dependent var2340.232S.E. of regression190.7780Akaike info criterion13.40885Sum squared resid946302.6Schwarz criterion13.50400Log likelihood-185.7239F-statistic4036.795Durbin-Watson stat0.293156Pro

13、b(F-statistic)0.000000(2)回歸結(jié)果的報(bào)告將模型回歸分析結(jié)果按如下形式報(bào)告出來(lái):Y? ?i ?2XSE ? SE ?2 tl12R2 = SE= DF= DW= F = 模型1:模型2:模型3:(3)根據(jù)模型估計(jì)的結(jié)果，對(duì)所估計(jì)的三個(gè)模型，分別寫出總體回歸模型 系數(shù)的置信區(qū)問(wèn)。模型1:1:2 :模型2:1：2 :模型3: 1 ：2 :3、模型檢驗(yàn)(1)經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)根據(jù)模型參數(shù)的估計(jì)值，聯(lián)系實(shí)際和相關(guān)經(jīng)濟(jì)理論，對(duì)各回歸模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì) 檢驗(yàn)。并解釋參數(shù)值的經(jīng)濟(jì)意義。(2)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)根據(jù)估計(jì)出的模型可決系數(shù)(判定系數(shù))R2判斷模型的擬合程度根據(jù)參數(shù)顯著性t檢驗(yàn)值和P值上判斷模型是否通過(guò)

14、檢驗(yàn)(3)計(jì)量檢驗(yàn)(略)（4）預(yù)測(cè)檢驗(yàn)（略）4、模型應(yīng)用（1）點(diǎn)預(yù)測(cè)：先根據(jù)現(xiàn)有的自變量的值，根據(jù)建立的模型，預(yù)測(cè)因變量的平均值，序列命名為如“ yf1”的形式進(jìn)行保存。并在本文檔中保存相對(duì)應(yīng)當(dāng)預(yù) 測(cè)圖 （forcast graph 。模型1的預(yù)測(cè)圖：模型2的預(yù)測(cè)圖：模型3的預(yù)測(cè)圖：（2）再分別作下列預(yù)測(cè)（將預(yù)測(cè)結(jié)果寫在題后）：根據(jù)估計(jì)出的模型1,預(yù)測(cè)當(dāng)廣東省200W的收入法國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDPS）達(dá) 到25000乙元時(shí)，財(cái)政收入（CS）為多少，區(qū)間預(yù)測(cè)的結(jié)果為多少。 0根據(jù)估計(jì)出的模型2以及模型1預(yù)測(cè)出的廣東省200朔的財(cái)政收入（CS）值， 預(yù)測(cè)其財(cái)政支出（CZ）為多少，區(qū)間預(yù)測(cè)的結(jié)果為多少

15、。 0根據(jù)估計(jì)出的模型3,預(yù)測(cè)當(dāng)廣東省200W的收入法國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDPS）達(dá) 到25000乙元時(shí)，其社會(huì)消費(fèi)品零售額（SLC）為多少，區(qū)間預(yù)測(cè)的結(jié)果為多少。 0（3）經(jīng)濟(jì)分析和政策評(píng)價(jià)根據(jù)模型估計(jì)和預(yù)測(cè)的結(jié)果，作相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)分析和政策建議。A、為提高廣東省的財(cái)政收入，可以采取什么措施？B、廣東省計(jì)劃從2005年開始，每年增加財(cái)政收入300億元，其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值需 每年增加多少？C、廣東省財(cái)政連年赤字，政府應(yīng)如何調(diào)整財(cái)政支出方案，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。（根據(jù)所建立的模型回答，思考其與實(shí)際是否相符？并思考原因。）D、下表給出了廣東省197孫-2005年的社會(huì)消費(fèi)品零售額、收入法GDP及社會(huì)消 費(fèi)品零售

16、額占GDP的比重?cái)?shù)據(jù)。年份收入法GDPS社會(huì)消費(fèi) 品零售額SLC社會(huì)消費(fèi)品 零售額占GDP的比重年份收入法GDPS社會(huì)消費(fèi) 品零售額SLC社會(huì)消費(fèi)品 零售額占GDP的比重1978185.8579.8642.97%19922447.541109.5545.33%1979209.3492.6944.28%19933469.281518.3143.76%1980249.65117.6747.13%19944619.021991.3343.11%1981290.36142.3849.04%19955933.052478.3541.77%1982339.92164.2348.31%19966834.97

17、2772.8340.57%1983368.75183.6249.80%19977774.533139.3240.38%1984458.74226.1349.29%19988530.883567.0141.81%1985577.38289.2350.09%19999250.683932.4442.51%1986667.53327.0248.99%200010741.254379.8140.78%1987846.69405.1947.86%200112039.254856.6540.34%19881155.37568.0749.17%200213502.425392.6439.94%19891381.39636.1546.05%200315844.646029.8638.06%19901559.03667.3642.81%200418864.626852.0336.32%19911893.3786.64