EViews面板數(shù)據(jù)模型估計(jì)教程要點(diǎn)

1、EViews 6.0 beta在面板數(shù)據(jù)模型估計(jì)中的應(yīng)用來(lái)自免費(fèi)的minixi1、 進(jìn)入工作目錄cd d:nklx3，在指定的路徑下工作是一個(gè)良好的習(xí)慣2、建立面板數(shù)據(jù)工作文件workfile（1）最好不要選擇EViews默認(rèn)的blanaced panel 類型Moren_panel（2）按照要求建立簡(jiǎn)單的滿足時(shí)期周期和長(zhǎng)度要求的時(shí)期型工作文件3、建立pool對(duì)象（1）新建對(duì)象（2）選擇新建對(duì)象類型并命名（3）為新建pool對(duì)象設(shè)置截面單元的表示名稱，在此提示下（Cross Section Identifiers: (Enter identifiers below this line )輸入截

2、面單元名稱。，建議采用漢語(yǔ)拼音，例如29個(gè)省市區(qū)的漢語(yǔ)拼音，建議在拼音名前加一個(gè)下劃線“_”，如圖關(guān)閉建立的pool對(duì)象，它就出現(xiàn)在當(dāng)前工作文件中。4、在pool對(duì)象中建立面板數(shù)據(jù)序列雙擊pool對(duì)象，打開(kāi)pool對(duì)象窗口，在菜單view的下拉項(xiàng)中選擇spreedsheet（展開(kāi)表）在打開(kāi)的序列列表窗口中輸入你要建立的序列名稱，如果是面板數(shù)據(jù)序列必須在序列名后添加“?”。例如，輸入GDP?，在GDP后的?的作用是各個(gè)截面單元的占位符，生成了29個(gè)省市區(qū)的GDP的序列名，即GDP后接截面單元名，再在接時(shí)期，就表示出面板數(shù)據(jù)的3維數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)（1變量2截面單元3時(shí)期）了。請(qǐng)看工作文件窗口中的序列名。展

3、開(kāi)表（類似excel）中等待你輸入、貼入數(shù)據(jù)。5、貼入數(shù)據(jù)（1）打開(kāi)編輯（edit）窗口（2）貼入數(shù)據(jù)（3）關(guān)閉pool窗口，趕快存盤(pán)見(jiàn)好就收6、在pool窗口對(duì)各個(gè)序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)選擇單位根檢驗(yàn)設(shè)置單位根檢驗(yàn)單位根檢驗(yàn)結(jié)果注意檢驗(yàn)方法和兩種檢驗(yàn)的零假設(shè)：Null: Unit root (assumes common unit root process)各截面有相同的單位根Null: Unit root (assumes individual unit root process)允許各截面有不同單位根其中，Levin, Lin & Chu t*檢驗(yàn)拒絕含有單位根的零假設(shè)，即拒絕非平穩(wěn)

4、7、在pool窗口對(duì)面板數(shù)據(jù)組合進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)選擇進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)協(xié)整檢驗(yàn)設(shè)置對(duì)話框，注意有3種檢驗(yàn)方法（test type）協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果，同樣要注意兩種假定（含有AR，即含有單位根，非協(xié)整），兩種零假設(shè)都是非協(xié)整，小概率事件發(fā)生拒絕非協(xié)整。本例題檢驗(yàn)的4個(gè)序列時(shí)協(xié)整的，特別提示還要看各個(gè)序列的單位根檢驗(yàn)是否是同階單整的，否則單憑協(xié)整檢驗(yàn)的結(jié)果根據(jù)不足。8、建立混合模型在pool對(duì)象窗口的proc（過(guò)程）的下拉式菜單中選擇估計(jì)打開(kāi)模型設(shè)置窗口?；旌夏Ｐ偷脑O(shè)置混合模型的結(jié)果9、建立變系數(shù)模型這里只建立一次變一個(gè)變量且在截面維的變系數(shù)模型。當(dāng)然也可是在時(shí)間維的變系數(shù)。而且可以一次不止變一個(gè)變量的系數(shù)。變

5、系數(shù)模型的設(shè)置變系數(shù)模型的估計(jì)結(jié)果10、建立截距維的固定效應(yīng)模型，并檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷娜哂嘈裕ㄊ欠癖然旌夏Ｐ蛢?yōu)？）截面維固定效應(yīng)模型的設(shè)置截面維固定效應(yīng)模型的估計(jì)結(jié)果截面維固定效應(yīng)模型的冗余性檢驗(yàn)，首先在pool模型的view中選擇似然比的檢驗(yàn)菜單選項(xiàng)似然比檢驗(yàn)的結(jié)果，零假設(shè)固定效應(yīng)模型是冗余的，小概率事件發(fā)生，拒絕冗余，于是摒棄混合模型：11、建立截距維的隨機(jī)效應(yīng)模型，并進(jìn)行Hausman檢驗(yàn)，確定是選擇隨機(jī)效應(yīng)亦或是固定效應(yīng)模型，零假設(shè)：隨機(jī)效應(yīng)模型成立。截面維隨機(jī)效應(yīng)模型的設(shè)置截面維隨機(jī)效應(yīng)模型的估計(jì)結(jié)果截面維隨機(jī)效應(yīng)模型的Hausman檢驗(yàn)菜單項(xiàng)的選擇截面維隨機(jī)效應(yīng)模型Hausman檢驗(yàn)的結(jié)果

6、：Hausman檢驗(yàn)的零假設(shè)是應(yīng)當(dāng)選擇隨機(jī)效應(yīng)模型，小概率事件發(fā)生拒絕零假設(shè)，選擇固定效應(yīng)模型12、13在時(shí)間維重復(fù)10、和11、的工作，確定數(shù)據(jù)適合采用何種模型？14、建立截面變截距模型，分析沒(méi)有觀察的截面單元因素的影響截面變截距模型的設(shè)置截面變截距模型的估計(jì)結(jié)果15、建立時(shí)期變截距模型，分析沒(méi)有觀察的時(shí)期因素的影響時(shí)期變截距模型的設(shè)置時(shí)期變截距模型的估計(jì)結(jié)果16、在整個(gè)估計(jì)、檢驗(yàn)構(gòu)成中養(yǎng)成使用凍結(jié)和命名保存的習(xí)慣，以便撰寫(xiě)報(bào)告時(shí)調(diào)用。17、工作中注意使用工作文件窗口頂部的顯示過(guò)濾器，簡(jiǎn)化你的窗口，以免眼花繚亂。過(guò)慮前選擇過(guò)慮過(guò)慮后對(duì)同一組數(shù)據(jù)處理兩個(gè)模型，例如生產(chǎn)函數(shù)和增長(zhǎng)模型，可以導(dǎo)出page，在導(dǎo)入page，使它們既有聯(lián)系又有區(qū)別。18、祝大家好運(yùn)，也祝賀在下從北京地質(zhì)學(xué)院畢業(yè)50周年，十分榮幸我的校友5月15日在北京舉行了紀(jì)念會(huì)；十分榮幸楊遵義院士（古生物）、王鴻禎院士（地史）、涂光織院士（礦床，同班小王成了涂夫人，可惜，自古紅顏多薄命）和張本仁院士（南京大學(xué)研究生畢業(yè)，教完構(gòu)造課就成了右派？，教課時(shí)還不是院士）是在下的院士老師，還有許多老師都將永遠(yuǎn)的銘記，教數(shù)學(xué)的女老師（蘇教授的夫人），教俄語(yǔ)的王語(yǔ)今教授。也特向我在武漢大學(xué)的老師張堯庭教授、馮文權(quán)教授