金融風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)點(diǎn)整理濟(jì)南大學(xué)考試必備

1、一、簡(jiǎn)述風(fēng)險(xiǎn)和金融風(fēng)險(xiǎn)的定義 ：風(fēng)險(xiǎn)：1損失發(fā)生的可能性 2結(jié)果的不確定性3結(jié)果對(duì)期 望的偏離4風(fēng)險(xiǎn)是受傷害或損失的危險(xiǎn)。金融風(fēng)險(xiǎn)：是指經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中遭受的損失的不確定性或可能性。二、簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)的特征和種類(lèi) ：特征：1普遍性2.傳導(dǎo)性和滲透性3隱蔽性4潛伏性和突 發(fā)性5.雙重性6擴(kuò)散性7可管理性8周期性。種類(lèi)：1信用風(fēng)險(xiǎn)2流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)3利率風(fēng)險(xiǎn)4. 匯率風(fēng)險(xiǎn)5操作風(fēng)險(xiǎn)6法律風(fēng)險(xiǎn)7通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)8政策風(fēng)險(xiǎn)9國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)三、 簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目的 ：1創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的生存環(huán)境2以最經(jīng)濟(jì)的方法減少損失3.保護(hù)社會(huì)公眾利益 4維護(hù)金融體系的穩(wěn)定與安全四、 簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織機(jī)構(gòu)：內(nèi)部：1股東大會(huì)、

2、董事會(huì)與監(jiān)事會(huì) 2總部的高級(jí)管理 層3各分支機(jī)構(gòu)的中級(jí)管理層 4審計(jì)部門(mén)5.基層管理者。外部：1行業(yè)自律2政府監(jiān)管五、簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的流程：1明確風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)識(shí)別 2識(shí)別關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)誘因 3.確定風(fēng)險(xiǎn)事件4. 建立關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系 5.確定風(fēng)險(xiǎn)敞口。六、 簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)度量的主要方法：1.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率評(píng)估：（1）主觀概率法（2）客觀概 率法（3）時(shí)間序列預(yù)測(cè)法（4 ）累計(jì)頻率分析法2.預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果的評(píng)估：（1）在險(xiǎn)價(jià)值（2） 極限測(cè)試（3 ）情景分析2. 金融風(fēng)險(xiǎn)管理基本方法一、 現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)與發(fā)展： 基礎(chǔ)：1.馬柯維茨的資產(chǎn)組合選擇 2.夏普和林特納的資本 資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM ）發(fā)展：

3、1.運(yùn)用VaR對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量2.運(yùn)用RAROC將風(fēng)險(xiǎn)管理同資 本收益相聯(lián)系3.ERM的提出及在金融企業(yè)中的應(yīng)用二、 簡(jiǎn)述VaR的含義及在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用：定義：在給定的概率水平下（置信水平），在一定的時(shí)間內(nèi)持有一種證券或資產(chǎn)組合可能遭受的最大損失。作用：1.確定內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)資本需求和設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額 2.用于進(jìn)行資產(chǎn)組合 3.用于績(jī)效評(píng)估和金融監(jiān)管。三、 簡(jiǎn)述RAROC的含義及在績(jī)效評(píng)價(jià)中的作用：含義：按風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率，描述了單位資本所獲得的收益。作用：對(duì)于金融機(jī)構(gòu)所有的分析和決策活動(dòng)都有幫助，銀行的分配限額、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析、管理資本、調(diào)整定價(jià)策略和進(jìn)行資產(chǎn)組合管理。同時(shí)也對(duì)資本管理、融資計(jì)劃、資

4、產(chǎn)負(fù)債表管理和補(bǔ)償活動(dòng)有幫助。四、 簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)管理的定性方法：1.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防2.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避3.風(fēng)險(xiǎn)自留4.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)抑制五、簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)管理的定量方法：1.金融風(fēng)險(xiǎn)的損失控制 2.金融風(fēng)險(xiǎn)的分散3.金融風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移4、金融風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖六、簡(jiǎn)述內(nèi)部控制與金融風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系： 1.基于內(nèi)部控制環(huán)境的金融風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境 2.基于 金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與度量 3.基于內(nèi)部控制活動(dòng)的金融風(fēng)險(xiǎn)控制 4.基于信息系統(tǒng) 控制的金融風(fēng)險(xiǎn)信息交流與反饋 5.基于監(jiān)督評(píng)價(jià)的金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。3. 信用風(fēng)險(xiǎn)管理一、簡(jiǎn)述信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因：1.現(xiàn)代金融市場(chǎng)內(nèi)在本質(zhì)的表現(xiàn)2.信用活動(dòng)中的不確定性導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)3.信用當(dāng)事人遭

5、受損失的可能性形成信用風(fēng)險(xiǎn)二、 簡(jiǎn)述信用風(fēng)險(xiǎn)的定性度量方法：1.專(zhuān)家制度2.評(píng)級(jí)方法3.信用評(píng)分方法一一Z評(píng)分模型 和0評(píng)分模型三、簡(jiǎn)述信用風(fēng)險(xiǎn)的定量度量方法：1.在險(xiǎn)價(jià)值方法2.信用度量制模型3.信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型4. 信用監(jiān)控模型5.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型四、簡(jiǎn)述信用風(fēng)險(xiǎn)的控制策略：1.貸款定價(jià)策略2.資產(chǎn)分散化策略3.貸款證券化4.風(fēng)險(xiǎn)資本比率約束機(jī)制5.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系6.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋五、 簡(jiǎn)述信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的構(gòu)成及作用：構(gòu)成：1.評(píng)級(jí)發(fā)起2.評(píng)級(jí)認(rèn) 定3.評(píng)級(jí)推翻4.評(píng)級(jí)更新。作用：確保非零風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評(píng)級(jí)和零售風(fēng)險(xiǎn)暴露風(fēng)險(xiǎn)分池過(guò)程中的獨(dú)立性。六、簡(jiǎn)述信

6、用風(fēng)險(xiǎn)緩釋的方法和條件：方法：采用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。條件：法律確定性、 可執(zhí)行性、風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的流動(dòng)性、估值頻率和管理要求、保證人評(píng)級(jí)必須高于債務(wù)人評(píng)級(jí)。4. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理一、 簡(jiǎn)述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念和成因：概念：指銀行無(wú)力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融 資的可靠性保證，即當(dāng)銀行流動(dòng)性不足時(shí)，無(wú)法以合理的成本迅速增加負(fù)債或變現(xiàn)資產(chǎn)以獲得足夠的資金從而影響其盈利水平。 成因：內(nèi)部：資產(chǎn)和負(fù)債的期限不匹配、 金融企業(yè)的信 譽(yù)。外部：1貨幣政策的影響2金融市場(chǎng)發(fā)育程度影響 3客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的影響 4對(duì)利率變動(dòng) 的敏感性。二、簡(jiǎn)述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括

7、的內(nèi)容： 1董事會(huì)及高級(jí)管理層的有效監(jiān)控 2完善的流動(dòng) 性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序3完善的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制程序4完善的內(nèi) 部控制和有效的監(jiān)督機(jī)制 5有效完善的信息管理系統(tǒng) 6有效的危機(jī)處理機(jī)制三、 簡(jiǎn)述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式：1銀行的一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常2銀行本身出現(xiàn)短期危機(jī) 3.銀行業(yè)整體出現(xiàn)短期危機(jī) 4銀行陷入長(zhǎng)期危機(jī)四、 簡(jiǎn)述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)負(fù)債流動(dòng)性管理方法：1遵循分散性原則2遵循審慎性原則五、 簡(jiǎn)述現(xiàn)金流量管理辦法：1現(xiàn)金流期限錯(cuò)配凈額 2現(xiàn)金流期限錯(cuò)配限額六、簡(jiǎn)述壓力測(cè)試管理的內(nèi)容：通過(guò)壓力測(cè)試分析銀行承受壓力的能力，考慮并預(yù)防未來(lái)可能的流動(dòng)性危機(jī)，以提高在流動(dòng)性壓力的情

8、況下履行其支付義務(wù)的能力。七、簡(jiǎn)述應(yīng)急計(jì)劃管理的內(nèi)容：1資產(chǎn)流動(dòng)性管理策略 2負(fù)債方融資管理策略。5. 利率風(fēng)險(xiǎn)管理一、 簡(jiǎn)述利率風(fēng)險(xiǎn)的含義及成因：含義：由于市場(chǎng)利率波動(dòng)造成商業(yè)銀行持有資產(chǎn)的資本損失和對(duì)銀行收支的凈差額產(chǎn)生影響的金融風(fēng)險(xiǎn)。成因：1基于金融機(jī)構(gòu)自身的原因：資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不對(duì)稱(chēng)、利率可控性差、信貸定價(jià)機(jī)制的問(wèn)題、利率預(yù)期不準(zhǔn)確、利率計(jì)算具有不確定性；2.基于行業(yè)的原因二、 簡(jiǎn)述利率風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)：1.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)2.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)3.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)4.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)三、簡(jiǎn)述利率風(fēng)險(xiǎn)傳統(tǒng)管理方法包括的內(nèi)容：1.選擇有利的利率形式 2.訂立特別條款3.利率敏感性缺口管理4.有效持續(xù)期缺口管理四、

9、 簡(jiǎn)述利率風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)新工具的種類(lèi)：1.遠(yuǎn)期利率協(xié)議 2.利率期貨3.利率互換4.利率期權(quán)5. 利率上限、利率下限和利率上下限6. 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理一、 何為匯率風(fēng)險(xiǎn)？匯率風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因是什么？：是指由于匯率的波動(dòng)，而使一項(xiàng)以外幣計(jì)值的資產(chǎn)、負(fù)債、盈利或預(yù)期未來(lái)現(xiàn)金流量以本幣衡量的價(jià)值發(fā)生變動(dòng)，而給外匯交易主體帶來(lái)的不確定性。二、 匯率風(fēng)險(xiǎn)可分為哪幾種類(lèi)別？1.交易風(fēng)險(xiǎn)2.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)3.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三、可采用哪幾種方法對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)量？1.交易風(fēng)險(xiǎn)的度量：缺口限額管理、在險(xiǎn)價(jià)值2.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的度量：收益和成本的敏感性分析、回歸分析3.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的度量：?jiǎn)我粎R率法、多種匯率法。四、如何對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制？1.內(nèi)部

10、管理法：選擇計(jì)價(jià)貨幣法、提前或推后收付法、凈額結(jié)算法、配平法、調(diào)整價(jià)格法、訂立保值條款2.金融交易管理方法：即期外匯交易、遠(yuǎn)期外匯交易、外匯期貨交易、外匯期權(quán)交易、掉期外匯交易、貨幣互換、貨幣市場(chǎng)借貸7. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理一、簡(jiǎn)述操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的背景：應(yīng)該不考二、 簡(jiǎn)述操作風(fēng)險(xiǎn)的含義及分類(lèi)：含義：由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成的風(fēng)險(xiǎn)。分類(lèi)：1內(nèi)部欺詐事件2外部欺詐事件3就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件 4客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件5實(shí)物資產(chǎn)的損壞6信息科技系統(tǒng)事件 7.執(zhí)行、交割和流程管理事件。三、簡(jiǎn)述操作風(fēng)險(xiǎn)形成的原因：1風(fēng)險(xiǎn)管理文化缺失 2管理制度失衡 3人力資源狀

11、況欠佳4操作風(fēng)險(xiǎn)信息不對(duì)稱(chēng) 5技術(shù)和設(shè)備相對(duì)落后 6轉(zhuǎn)型期的社會(huì)環(huán)境及市場(chǎng)變動(dòng)相對(duì)復(fù)雜7.金融生態(tài)環(huán)境不理想四、 簡(jiǎn)述操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系：由于信貸管理人員貸中管理不理會(huì)引發(fā)產(chǎn)品及業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)，或因信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保品管理導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)提高；系統(tǒng)設(shè)備及設(shè)備領(lǐng)域由于網(wǎng)絡(luò)病毒、電腦黑客的威脅，銀行采取多種防護(hù)措施提高系統(tǒng)安全性的同時(shí)，會(huì)因?yàn)橄到y(tǒng)界面的友好型降低，使銀行失去一定的市場(chǎng)份額，使市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提高。五、簡(jiǎn)述操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法的含義及度量過(guò)程：含義：將資本金的計(jì)提建立在總收入之上。度量過(guò)程：1商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量的操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，等于前三年操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本 的算術(shù)平均數(shù)2前三年中每年的操作

12、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本相當(dāng)于9種業(yè)務(wù)條線監(jiān)管資本的總和。 各業(yè)務(wù)條線監(jiān)管資本相加為負(fù)數(shù)的，當(dāng)年的操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本用零表示。3每年各業(yè)務(wù)條線的監(jiān)管資本等于當(dāng)年該業(yè)務(wù)條線的總收入與該業(yè)務(wù)條線對(duì)應(yīng)3系數(shù)的乘積。4業(yè)務(wù)條線的總收入等于該業(yè)務(wù)條線的凈利息收入與凈非利息收入之和。六、 簡(jiǎn)述操作風(fēng)險(xiǎn)替代標(biāo)準(zhǔn)法的含義及度量過(guò)程：含義略；度量過(guò)程：與標(biāo)準(zhǔn)法相同。七、 簡(jiǎn)述操作風(fēng)險(xiǎn)打分卡法的含義： 1通常提供恰當(dāng)?shù)募?lì)，因?yàn)樗鼘?duì)風(fēng)險(xiǎn)敏感 2質(zhì)量提高 引起的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)變化， 風(fēng)險(xiǎn)控制的改進(jìn)都會(huì)反映在打分卡上， 從而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)資本減少， 提高 經(jīng)營(yíng)效率。八、試述內(nèi)部控制在操作風(fēng)險(xiǎn)控制中的作用：是商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)，保證財(cái)務(wù)

13、報(bào)表的可靠性、經(jīng)營(yíng)的效果和效率以及現(xiàn)行法規(guī)的遵循。8. 衍生金融工具及其風(fēng)險(xiǎn)管理一、 簡(jiǎn)述衍生金融工具的含義和基本特點(diǎn)：含義：金融機(jī)構(gòu)為了滿足特定客戶避免風(fēng)險(xiǎn)的需要而創(chuàng)造的一種投資工具。特點(diǎn)：1其價(jià)值變動(dòng)取決于標(biāo)的物變量的變化2.表外交易3.“以小博大”的杠桿作用。二、 簡(jiǎn)述衍生金融工具的基本分類(lèi)：1遠(yuǎn)期2期貨3期權(quán)4互換三、 簡(jiǎn)述衍生金融工具市場(chǎng)的功能：1微觀功能：規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格發(fā)現(xiàn)、套利、投機(jī)2宏觀功能：資源配置、降低國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、容納社會(huì)游資。四、 簡(jiǎn)述衍生金融工具的風(fēng)險(xiǎn)及管理辦法：1信用風(fēng)險(xiǎn)：在對(duì)場(chǎng)外交易的衍生金融工具進(jìn)行管理時(shí)，要認(rèn)真分析交易對(duì)手的履約能力，進(jìn)行交易之前核定風(fēng)險(xiǎn)限額。2市

14、場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：需要依賴(lài)高級(jí)的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)、數(shù)據(jù)庫(kù)與程序。3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：從事場(chǎng)外金融衍生工具的機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)提前結(jié)束衍生金融工具合約的潛在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。4操作風(fēng)險(xiǎn)：依賴(lài)健全的制度及控制程序。五、 簡(jiǎn)述衍生金融工具風(fēng)險(xiǎn)管理制度的主要內(nèi)容：1金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部監(jiān)督管理：完善組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、建立風(fēng)險(xiǎn)決策機(jī)制和內(nèi)部監(jiān)管制度、完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序2交易所內(nèi)部監(jiān)管：創(chuàng)建完備的金融衍生市場(chǎng)制度、建立衍生品市場(chǎng)的擔(dān)保制度、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督3政府部門(mén)的宏觀調(diào)控 與監(jiān)管：完善立法、完善監(jiān)管制度、加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管、控制金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)交叉程度。9. 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)管理一、簡(jiǎn)述系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的含義及產(chǎn)生原因：指以金融系統(tǒng)為風(fēng)險(xiǎn)載體的系統(tǒng)

15、性風(fēng)險(xiǎn)，指的是客觀存在的、金融系統(tǒng)本身遭受?chē)?yán)重?fù)p害的不確定的狀態(tài)。二、簡(jiǎn)述系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)特征： 1最基本的特征是其外部特征 2具有風(fēng)險(xiǎn)和收益的不對(duì)稱(chēng)性3具有與投資者信心直接相關(guān)的特征 4系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于融資過(guò)程 5系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo) 致的危機(jī)具有傳染性 6系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)涉及實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出和經(jīng)濟(jì)效率的損失7系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)要求政策反應(yīng)三、 簡(jiǎn)述系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)：1通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)2政策風(fēng)險(xiǎn)3國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)四、簡(jiǎn)述系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管方法：1構(gòu)建多維監(jiān)管框架：微觀審慎監(jiān)管目標(biāo)、宏觀審慎監(jiān)管目標(biāo)、構(gòu)建宏觀審慎監(jiān)管與微觀審慎監(jiān)管并重的多位監(jiān)管框架2實(shí)施綜合監(jiān)管方法：國(guó)際層面的指導(dǎo)、基于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的靈活監(jiān)管、有效的

16、綜合監(jiān)管10. 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理一、簡(jiǎn)述商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)和特征：種類(lèi)：1信用風(fēng)險(xiǎn)2流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)3利率風(fēng)險(xiǎn)4匯率風(fēng)險(xiǎn)5操作風(fēng)險(xiǎn)6政策風(fēng)險(xiǎn)7通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)8聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)9環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)10.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)；特征：1銀 行風(fēng)險(xiǎn)的主體是貨幣資金，而不是有形資產(chǎn)2銀行風(fēng)險(xiǎn)與其客戶的風(fēng)險(xiǎn)緊密相連3銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)都面臨風(fēng)險(xiǎn) 4銀行的風(fēng)險(xiǎn)不能消失 5銀行的風(fēng)險(xiǎn)是全員的、全過(guò)程的6銀行風(fēng)險(xiǎn)具有 很強(qiáng)的外部負(fù)效應(yīng)二、 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架及適用于我國(guó)的模式：框架：1風(fēng)險(xiǎn)管理部集權(quán)模式 2事業(yè)部模式3矩陣型模式4網(wǎng)絡(luò)型模式；適用于我國(guó)的模式： 1董事會(huì)設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)業(yè)委 員會(huì)2.總部設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理部 3各種風(fēng)險(xiǎn)的獨(dú)立管理體系三、

17、 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理辦法：1風(fēng)險(xiǎn)資本法2在險(xiǎn)價(jià)值法3風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益法 4. 信貸矩陣模型5全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式四、簡(jiǎn)述商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理策略：1貸款回避策略 2貸款分散策略 3貸款轉(zhuǎn)嫁策略 4.貸款抑制策略5貸款補(bǔ)償策略66666五、簡(jiǎn)述商業(yè)銀行并購(gòu)貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理策略：六、 簡(jiǎn)述巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的要求：1實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管 理，提高風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量 2增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的主動(dòng)性，增加風(fēng)險(xiǎn)管理手段的靈活性 3注重模型化 和定量化計(jì)量，提高風(fēng)險(xiǎn)管理的精密度 4強(qiáng)調(diào)監(jiān)管當(dāng)局及時(shí)干預(yù)，充分發(fā)揮監(jiān)管者的作用5增強(qiáng)信息的透明度，更加強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)約束七、 簡(jiǎn)述證券公司風(fēng)險(xiǎn)生成的原因及特征：原因

18、：1.證券公司內(nèi)在脆弱性 2金融資產(chǎn)價(jià)格的 過(guò)度波動(dòng)性；特征：1社會(huì)性2擴(kuò)張性3周期性4可控性6666666八、簡(jiǎn)述證券公司內(nèi)部業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法：九、簡(jiǎn)述保險(xiǎn)公司傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法： 1完善“兩核”制度2強(qiáng)化償付能力管理 3運(yùn)用再 保險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)4科學(xué)進(jìn)行保險(xiǎn)投資管理 5建立以人為本的高效管理模式 6完善和加強(qiáng)對(duì)保 險(xiǎn)公司的監(jiān)管十、簡(jiǎn)述基金管理公司風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制框架的內(nèi)容：1.內(nèi)部控制的法律、法規(guī)指引 2建立投資風(fēng)險(xiǎn)管理制度 3建立內(nèi)部會(huì)計(jì)控制 4建立內(nèi)部管理控制 5對(duì)違規(guī)行為的監(jiān)察和控制11. 金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警一、簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的概念：指運(yùn)用各種反映金融風(fēng)險(xiǎn)警情、警兆、警源及變動(dòng)趨勢(shì)的組織形式

19、、指標(biāo)體系和預(yù)測(cè)方法等所構(gòu)成的有機(jī)整體對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢測(cè)的過(guò)程二、簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的目標(biāo)和原則：目標(biāo)：防范和預(yù)測(cè)不同時(shí)期、不同外部環(huán)境所引發(fā)的金融風(fēng)險(xiǎn)，獲取超前風(fēng)險(xiǎn)指示信息，縮短風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)滯、消除時(shí)滯誤差、平抑預(yù)期波動(dòng)， 為風(fēng)險(xiǎn)調(diào)控和決策提供信息支持。原則：1設(shè)置相應(yīng)的量化指標(biāo)體系 2指標(biāo)體系的設(shè)置要有重點(diǎn)、分層次，突出核心指標(biāo)，保證金融機(jī)構(gòu)擁有較強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，以相輔指標(biāo)來(lái)支持、補(bǔ) 充核心指標(biāo)，以求得在反應(yīng)金融監(jiān)控內(nèi)容上的完整性。3在此基礎(chǔ)上，充分利用現(xiàn)代化信息技術(shù)手段，建設(shè)金融系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系。三、 簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的主要方法：1指數(shù)報(bào)警2統(tǒng)計(jì)指標(biāo)報(bào)警3模型法四、簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制的框架：1尋