經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)運營平臺清算子系統(tǒng)培訓(xùn)

1、清算子系統(tǒng)介紹經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)運營平臺V2.0胡玉柱 方錫銀 彭立2009.09.22清算任務(wù)根據(jù)結(jié)算公司和交易所的數(shù)據(jù)，計算并更新客戶的保證金和股份余額。提供報表、查詢和交割的憑證數(shù)據(jù)。新版本新特征獨立的清算系統(tǒng)（清算服務(wù)器）7*24小時交易介紹流程清算架構(gòu)清算流程存管清算流程證券清算流程基金清算流程特殊表介紹小時交易清算實現(xiàn)其它說明清算架構(gòu)hs_setths_settinit清算總體步驟存管清算-流程 存管前清算交易對賬交易對賬后處理 存管后清算導(dǎo)出準(zhǔn)備數(shù)據(jù)導(dǎo)出清算對賬數(shù)據(jù)歸上日存管清算-交易對賬存管文件設(shè)置各個銀行接口轉(zhuǎn)入文件路徑轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到bktranscorrect表，平的數(shù)據(jù)在對賬過程中

2、刪除，保留不平的數(shù)據(jù)供查詢。Bktransdetails保留銀行原始數(shù)據(jù)，供轉(zhuǎn)賬入賬查詢。賬戶交易數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到bkaccotradecorrect表賬戶狀態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到bkaccostatuscorrect表存管清算-交易對賬后處理實現(xiàn)轉(zhuǎn)賬自動解凍功能解凍banktransfer表，未報，已報，待沖正數(shù)據(jù)存管負(fù)余額調(diào)整，針對建行接口證券清算-正常流程 清算準(zhǔn)備清算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入清算處理結(jié)算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入結(jié)算處理清算入賬結(jié)算入賬清算后處理證券歸上日證券對賬證券清算-清算準(zhǔn)備數(shù)據(jù)同步到hs_settinit用戶中setttables配置數(shù)據(jù)源，表結(jié)構(gòu)： finance_type 金融品種 subsys_id_x

3、子系統(tǒng)編號 table_name 表名 index_field 索引字段 remark 備注 特殊表：hs_asset.fundaccount,hs_asset.stockholder, hs_asset.ofstockholder數(shù)據(jù)量太大，采用增量同步。另外，此步會停止基金交易狀態(tài)。證券清算-清算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入配置在hs_sett.exchfiles,file_kind=5,配置方式同06版清算數(shù)據(jù)包括買賣交易和回購的數(shù)據(jù)。轉(zhuǎn)入到清算表hs_sett.business中，計算分筆費用清算轉(zhuǎn)入每個請求包100筆記錄hp595機器轉(zhuǎn)入效率在40W筆/分鐘左右。證券清算-清算處理合并清算數(shù)據(jù)busin

4、ess，產(chǎn)生preclear，如果有未回交收，產(chǎn)生unpreclear計算費用注： 采用這種方式解決了分筆成交的問題，06版中分筆成交在前臺排隊，效率很低，當(dāng)分筆成交超過10000筆時，基本上不能做計算費用，仍然采用賬號并發(fā)，每個請求包100個賬號，在中間層循環(huán)計算。hp595機器轉(zhuǎn)入效率在2000筆/秒左右。證券清算-結(jié)算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入配置在hs_sett.exchfiles,file_kind=6(結(jié)算）, file_kind=8（場內(nèi)開基）,配置方式同06版gh.dbf和sjshb.dbf需要配置在結(jié)算文件中處理除了買賣交易和回購以外的數(shù)據(jù)。轉(zhuǎn)入到squarepreclear中，同時完成所有的

5、計算，如果有未回交收，產(chǎn)生unpreclear證券清算-結(jié)算處理過期代碼清理上海配售確認(rèn)處理待交收處理自動購回處理ETF網(wǎng)下資金認(rèn)購每日處理ETF網(wǎng)下股票認(rèn)購每日處理ETF認(rèn)購清算處理前臺收費處理費用分成處理利稅代扣處理證券清算-一級清算對賬上海買賣回購及結(jié)算數(shù)據(jù)對賬上海深圳場內(nèi)開基數(shù)據(jù)對賬深圳買賣回購對賬證券清算-清算入賬，結(jié)算入賬根據(jù)預(yù)入賬數(shù)據(jù)（preclear,squarepreclear），在存管系統(tǒng)和交易系統(tǒng)中入賬賬號并發(fā)入賬，入賬順序：存管入賬交易入賬清算入賬存管入賬：在賬戶存管系統(tǒng)中入賬，產(chǎn)生fundjour,stockjour,deliver等，fundjour和deliver

6、流水號一致交易入賬：訂單系統(tǒng)中入賬，產(chǎn)生fundrealjour,stockrealjour等。交易入賬日期是清算初始化日期（非交易初始化日期），流水號從1000000開始，流水號表為hs_secu.secuserialcountercp, hs_fund.fundserialcountercp。清算入賬： 產(chǎn)生清算系統(tǒng)在途表hs_sett.settunfinished，hs_sett.exofjour等。證券清算-入賬事務(wù)保證存管入賬完成后，在hs_asset.settlejour中記錄流水號，表明該流水已完成入賬；預(yù)入賬流水表real_status - 2交易入賬完成后，在hs_fund.

7、fundsettlejour, hs_secu.secusettlejour中記錄流水號；預(yù)入賬流水表real_status - 3清算入賬完成后，預(yù)入賬流水表real_status - 證券清算-清算后處理成本價計算清算子系統(tǒng)部分?jǐn)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到存管子系統(tǒng)和交易子系統(tǒng) secuexchtotal-exchangetotal unpreclear-undeliver settunfinished-assetunfinished unpreclear-assetunfinished exofjour-assetunfinished settunfinished-repurchasejour settu

8、nfinished-ndeliverETF未申報處理延遲計息處理權(quán)益登記份額處理證券清算-證券歸上日證券相關(guān)的數(shù)據(jù)歸入到上日表目的是歸歷史不占用清算時間，可以在初始化完成后，做歸歷史操作上日表特征：cl_, 比如entrust上日表cl_entrust歸上日菜單還包括計算 e_correct_balance證券清算-證券對賬模式同06版，預(yù)處理轉(zhuǎn)入查詢轉(zhuǎn)入效率2W筆/秒左右基金清算-正常流程清算準(zhǔn)備上傳數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出確認(rèn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入成交處理入賬處理清算后處理數(shù)據(jù)歸上日對賬處理基金清算-基金清算準(zhǔn)備將基金日終需要處理的委托等數(shù)據(jù)從hs_settinit同步到hs_sett用戶下面。 hs_settinit

9、.ofentrust、hs_settinit.ofstockholderup、hs_settinit.ofrationtime 分別同步到 hs_sett.settofentrust、hs_sett.settofstockholderup、hs_sett.settofrationtime清算準(zhǔn)備還重新計算資金預(yù)交收記錄的交收日期基金清算-基金上傳數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出按照基金公司將客戶的賬戶委托導(dǎo)出為文件01（賬戶申請），交易委托導(dǎo)出為文件03（交易申請）和80（確權(quán)申請）?？梢灾貜?fù)操作，但是需要在基金清算準(zhǔn)備之后進(jìn)行。06版會置委托表狀態(tài)，2.0對委托表不做處理?；鹎逅?基金確認(rèn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入將基金公司返回的

10、各種確認(rèn)文件導(dǎo)入到清算系統(tǒng)中，即02（賬戶確認(rèn)）導(dǎo)入到表ofholderpreclear、04（交易確認(rèn)）和81（確權(quán)確認(rèn)）導(dǎo)入到表ofbusiness，06（紅利）的內(nèi)容導(dǎo)入到表ofdividend。賬戶確認(rèn)轉(zhuǎn)入和交易確認(rèn)轉(zhuǎn)入的配對策略：先根據(jù)申購編號去委托表(settofentrust或settofstockholderup)里面取需要的信息；如果取不到，則從基金賬戶表(hs_settinit.ofstockholder)取信息；如果依然匹配不上，則報錯返回?；鹎逅?基金成交處理處理當(dāng)日確認(rèn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入的ofbusiness、ofholderpreclear和ofdividend中的數(shù)據(jù)，生

11、成份額預(yù)入賬記錄(ofstockpreclear)和資金預(yù)入賬記錄(offundpreclear)。成交處理還同時處理電子合同的相關(guān)數(shù)據(jù)?；鹎逅?基金日終入賬逐條處理份額預(yù)入賬記錄(ofstockpreclear)和資金預(yù)入賬記錄(offundpreclear)，更新客戶的份額和資金。在入賬之前會更新基金份額的成本價(of_cost_price)。根據(jù)轉(zhuǎn)入的確認(rèn)數(shù)據(jù)生成交割表記錄(ofdeliver)?；鹎逅?基金清算后處理將清算系統(tǒng)的委托表的委托狀態(tài)、處理標(biāo)記等變動的數(shù)據(jù)同步回存管和訂單系統(tǒng)，可參照【清算準(zhǔn)備】。hs_sett. settofentrust hs_ofund. ofent

12、rusths_sett. settofstockholderuphs_asset. ofstockholderuphs_sett. settofrationtime hs_ofund. ofrationtime基金清算-基金歸上日將當(dāng)天和基金相關(guān)的流水、委托等數(shù)據(jù)插入到對應(yīng)的上日表。將清算系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù)歸入對應(yīng)的歷史表?；鹎逅?基金對賬份額對賬模式同06版：預(yù)處理-轉(zhuǎn)入查詢。新增資金對賬功能：處理基金公司發(fā)回的25（資金明細(xì)文件），將文件中的記錄和基金的資金預(yù)交收記錄(offundpreclear)進(jìn)行匯總核對。資金收市處理系統(tǒng)狀態(tài)更新（系統(tǒng)狀態(tài)變成日終狀態(tài)）資金日終處理轉(zhuǎn)賬未報處理轉(zhuǎn)賬計劃

13、自動執(zhí)行客戶資金調(diào)撥（多賬戶存管）資金數(shù)據(jù)歸上日存管清算-導(dǎo)出準(zhǔn)備&數(shù)據(jù)導(dǎo)出導(dǎo)出準(zhǔn)備 生成fundbkclear表，每個發(fā)生資金變動客戶數(shù)據(jù)，供數(shù)據(jù)導(dǎo)出使用。數(shù)據(jù)導(dǎo)出 根據(jù)銀行接口，導(dǎo)出各個銀行的數(shù)據(jù)。相關(guān)配置在bkresultset、bkresultfields、bkresultcondition存管清算-清算對賬&數(shù)據(jù)歸歷史清算對賬 清算結(jié)果發(fā)送給銀行后，銀行返回的不平數(shù)據(jù)，需要證券調(diào)整。主要是資金全量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)歸歷史 存管清算所用的臨時表數(shù)據(jù)，歸歷史，歷史數(shù)據(jù)保留5個交易日。資金初始化執(zhí)行具體交易無關(guān)的初始化操作，是證券初始化、基金初始化等的基礎(chǔ)。資金初始化按照子系統(tǒng)并發(fā)執(zhí)行初始化資金初

14、始化業(yè)務(wù)處理利息積數(shù)更新資金流水反向操作處理代理人賬戶清理轉(zhuǎn)賬計劃自動執(zhí)行 注：將業(yè)務(wù)處理從初始化中分開，業(yè)務(wù)處理報錯時，不影響初始化狀態(tài)更新。業(yè)務(wù)報錯時，界面上可以重做。證券初始化執(zhí)行證券業(yè)務(wù)初始化，需要先執(zhí)行資金初始化證券初始化按照子系統(tǒng)并發(fā)執(zhí)行初始化證券初始化業(yè)務(wù)處理 反向操作流水處理 回購預(yù)解凍處理 注：和資金初始化類似，將業(yè)務(wù)處理從初始化中分開?；鸪跏蓟瘎h除當(dāng)天和基金相關(guān)的流水和已處理的委托。處理基金份額自動解凍。基金定時定額觸發(fā)預(yù)處理：確定哪些定時定額當(dāng)天需要觸發(fā)，并改變觸發(fā)標(biāo)志(exceedflag)為1。將基金交易參數(shù)表的日期更新為當(dāng)天，運行狀態(tài)更新為正常運行狀態(tài)?；鸫a初

15、始化處理基金公司發(fā)來的行情文件，更新基金代碼和行情信息。根據(jù)新的基金凈值，更新基金份額的市值(market_value)。查找需要觸發(fā)的定時定額記錄，做觸發(fā)處理。特殊表介紹-1hs_sett.settexcharg證券清算參數(shù)配置表，主要字段為交易類別，清算初始化日期，不提供修改，證券日終界面可查看到hs_sett.exofjour場內(nèi)基金申贖申請表，只有申請數(shù)據(jù)，贖回、強制贖回等資金延遲交收數(shù)據(jù)在unpreclear中hs_sett.settunfinished清算未完成表，集合了以前版本中的undeliver,bondjour,impawnjour,repursejour等等數(shù)據(jù)hs_se

16、tt.unpreclear未回交割數(shù)據(jù)，場內(nèi)基金贖回紅利等資金未交收數(shù)據(jù)，新三板未交收數(shù)據(jù)特殊表介紹-2hs_asset.deliver交割表，未回交割當(dāng)天記錄4011,4012流水，交收記錄4001,4002流水。 記錄deliver數(shù)據(jù)原則:日終產(chǎn)生交割流水，包括若干資金流水(前臺收費，場外數(shù)據(jù)劃入劃出等) 。 獲取deliver數(shù)據(jù)原則:如果聯(lián)合fundjour表，則限制deliver業(yè)務(wù)標(biāo)志大于4000；否則，全部取。hs_user.sysnodedeploy系統(tǒng)節(jié)點部署表。該表配置節(jié)點與子系統(tǒng)的對應(yīng)關(guān)系，對于訂單子系統(tǒng)與節(jié)點的對應(yīng)關(guān)系一定要與實際的網(wǎng)關(guān)配置匹配。清算中按照子系統(tǒng)并發(fā)的

17、功能依賴該表：清算數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、證券初始化、資金初始化、證券歸上日、資金歸上日等。詳細(xì)說明見經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)運營平臺V20_日終表說明.doc小時交易清算實現(xiàn)兩個方面：清算完成前可以做下一天的交易清算過程中，不需要暫停交易清算主要解決入賬資金連續(xù)問題：入賬更改當(dāng)前資金的同時，反向沖正實時變動資金。保證每筆入賬時，可用資金不變化。初始化根據(jù)白天交易和晚上沖正的軋差，調(diào)整可用資金，實現(xiàn)資金凍結(jié)的回收。小時交易清算實現(xiàn)例子例如：白天買入凍結(jié)2000元，則記錄fundrealjour-2000，business_flag = 0晚上清算成交 1000元，這記錄fundrealjour兩筆：-1000, busin

18、ess_flag = 4002； , business_flag = 0初始化根據(jù)business_flag = 0的匯總發(fā)生金額-1000,增加可用資金1000注：對白天所有操作要求，對需要晚上重算的業(yè)務(wù)，主要是交易凍結(jié)、前臺收費等，實時凍結(jié)資金業(yè)務(wù)標(biāo)志為0，其它業(yè)務(wù)，一定不能是0。詳細(xì)說明見經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)運營平臺V20_證券724小時交易方案.doc日終外掛-1為了支持在日終清算期間調(diào)用非日終清算的功能，并且減少日終代碼的修改，日終支持根據(jù)配置調(diào)用功能。功能配置在hs_sett.externfunc表中，在日終每個步驟結(jié)束后，調(diào)用這些功能。支持外掛的模塊： 證券日終、基金日終、資金日終、存管日終。外掛配置hs_sett.externfunc： order_no number(10) 順序號，從0開始，如果相同階段執(zhí)行的功能，順序號小的先執(zhí)行，相同的并發(fā)執(zhí)行。 exchange_type varchar2(4) 交易類別， 資金日終 0 service_no number(10) 功能號（邏輯服務(wù)號） stage_flag char(1) 階段標(biāo)志，見方案設(shè)計：經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)運營平臺V20_日終處理標(biāo)志.doc remark varchar2(2000) 備注，一般寫服