_風(fēng)險(xiǎn)型決策方法ppt課件

1、蘆國(guó)軍風(fēng)險(xiǎn)型決策風(fēng)險(xiǎn)型決策方法 1.1 風(fēng)險(xiǎn)型決策的根本問(wèn)題1.2 不同規(guī)范的決策方法 1.3 決策樹(shù) 1.4 風(fēng)險(xiǎn)決策的敏感性分析1.5 完全信息價(jià)值 1.6 成效概率決策方法1.7 延續(xù)型變量的風(fēng)險(xiǎn)型決策方法1.8 馬爾科夫決策方法回總目錄1.1 風(fēng)險(xiǎn)型決策的根本問(wèn)題決策普通可以分為：確定性決策、不確定性決策與風(fēng)險(xiǎn)型決策1.1.1 確定性決策：確定型決策亦稱(chēng)規(guī)范決策或構(gòu)造化決策。是指決策過(guò)程的結(jié)果完全由決策者所采取的行動(dòng)決議的一類(lèi)問(wèn)題，它可采用最優(yōu)化、動(dòng)態(tài)規(guī)劃等方法處理。 確定性決策具備的條件：1存在著決策人希望到達(dá)的一個(gè)明確目的。2只存在一個(gè)確定的自然形狀。3存在著可供選擇的兩個(gè)或兩個(gè)以

2、上的行動(dòng)方案。 4不同的行動(dòng)方案在確定形狀下的損失或利益值可以計(jì)算出來(lái)。 1.1.2 不確定性決策：決策人無(wú)法確定未來(lái)各種自然形狀發(fā)生的概率的決策，是在不穩(wěn)定條件下進(jìn)展的決策。只需可供選擇的方案不止一個(gè)，決策結(jié)果就存在不確定性。 1.1 風(fēng)險(xiǎn)型決策的根本問(wèn)題 概念：根據(jù)預(yù)測(cè)各種事件能夠發(fā)生的先驗(yàn)概率，然后再采用期望效果最好的方案作為最優(yōu)決策方案。 先驗(yàn)概率的概念：根據(jù)過(guò)去閱歷或客觀判別而構(gòu)成的對(duì)各自然形狀的風(fēng)險(xiǎn)程度的測(cè)算值。簡(jiǎn)言之，原始的概率就稱(chēng)為先驗(yàn)概率。 1.1.3、風(fēng)險(xiǎn)型決策的概念回總目錄回本章目錄 1.1.4、損益矩陣可行方案；自然形狀及其發(fā)生的概率；各種行動(dòng)方案的能夠結(jié)果。損益矩陣普

3、通由三部分組成： 把以上三部分內(nèi)容在一個(gè)表上表現(xiàn)出來(lái)，該表就稱(chēng)為損益矩陣表?；乜偰夸浕乇菊履夸浛尚蟹桨缸匀恍螤钕闰?yàn)概率損益值損益矩陣表回總目錄回本章目錄1.2 不同規(guī)范的決策方法 常用的方法有： 以期望值為規(guī)范的決策方法；以等概率合理性為規(guī)范的決策方法；以最大能夠性為規(guī)范的決策方法 ?；乜偰夸浕乇菊履夸浺?、以期望值為規(guī)范的決策方法 方法簡(jiǎn)述：以收益和損失矩陣為根據(jù)，分別計(jì)算各可行方案的期望值，選擇其中期望收益值最大或期望損失值最小的方案作為最優(yōu)方案?；乜偰夸浕乇菊履夸浧溆?jì)算公式為：其中， 表示第 個(gè)方案的期望值； 表示 采取第 個(gè)方案，出現(xiàn)第 種形狀時(shí)的損益值； 表示第 j 種形狀時(shí)的損益值；

4、 表示第 j 種形狀發(fā)生的概率，總共能夠出現(xiàn)m種形狀?；乜偰夸浕乇菊履夸浝?:某化工廠為擴(kuò)展消費(fèi)才干,擬定了三種擴(kuò)建方案以供決策:1.大型擴(kuò)建;2.中型擴(kuò)建;3.小型擴(kuò)建.假設(shè)大型擴(kuò)建,遇產(chǎn)品銷(xiāo)路好,可獲利200萬(wàn)元,銷(xiāo)路差那么虧損60萬(wàn)元;假設(shè)中型擴(kuò)建,遇產(chǎn)品銷(xiāo)路好,可獲利150萬(wàn)元,銷(xiāo)路差可獲利20萬(wàn)元;假設(shè)小型擴(kuò)建,遇產(chǎn)品銷(xiāo)路好,可獲利100萬(wàn),銷(xiāo)路差可獲利60萬(wàn)元.根據(jù)歷史資料,預(yù)測(cè)未來(lái)產(chǎn)品銷(xiāo)路好的概率為0.7,銷(xiāo)路差的概率為0.3,試作出最正確擴(kuò)建方案決策。表1：某化工廠擴(kuò)建問(wèn)題決策表 單位：萬(wàn)元解：1計(jì)算各方案的期望收益值:大型擴(kuò)建:E(d1)=0.7*200+0.3*(-60)=

5、122( 萬(wàn)元)中型擴(kuò)建:E(d2)=0.7*150+0.3*20=111(萬(wàn)元)小型擴(kuò)建:E(d3)=0.7*100+0.3*60=88(萬(wàn)元)2選擇決策方案 根據(jù)計(jì)算結(jié)果,大型擴(kuò)建方案能獲利122萬(wàn)元,中型擴(kuò)建方案能獲利111萬(wàn)元,小型擴(kuò)建方案能獲利88萬(wàn)元。因此,大型擴(kuò)建方案是決策最優(yōu)方案。 二、以等概率合理性為規(guī)范的決策方法 方法簡(jiǎn)述：由于各種自然形狀出現(xiàn)的概率無(wú)法預(yù)測(cè)，因此假定幾種自然形狀的概率相等，然后求出各方案的期望損益值，最后選擇收益值最大或期望損失值最小的方案作為最優(yōu)決策方案?；乜偰夸浕乇菊履夸浗猓?計(jì)算各方案的期望收益值:大型擴(kuò)建:E(d1)=0.5*200+0.5*(-6

6、0)=70(萬(wàn)元) 中型擴(kuò)建:E(d2)=0.5*150+0.5*20=85(萬(wàn)元) 小型擴(kuò)建:E(d3)=0.5*100+0.5*60=80(萬(wàn)元)2選擇決策方案根據(jù)計(jì)算結(jié)果,大型擴(kuò)建方案能獲利70萬(wàn)元,中型擴(kuò)建方案能獲利85萬(wàn)元,小型擴(kuò)建方案能獲利80萬(wàn)元。因此,中型擴(kuò)建方案是決策最優(yōu)方案。 三、以最大能夠性為規(guī)范的決策方法 方法簡(jiǎn)述：此方法是以一次實(shí)驗(yàn)中事件出現(xiàn)的能夠性大小作為選擇方案的規(guī)范，而不是思索其經(jīng)濟(jì)的結(jié)果。 回總目錄回本章目錄期望損益值一樣方案的選擇在一項(xiàng)決策中，假設(shè)期望收益值最大或期望損失值最小的方案不止一個(gè)時(shí)，就要選取離差最小的方案為最優(yōu)方案，按決策技術(shù)定義的離差為：第i個(gè)

7、方案的離差；第i個(gè)方案的期望損益值；第i個(gè)方案在各種形狀下的最小損益值。例2：設(shè)有一個(gè)四種形狀、三個(gè)方案的決策問(wèn)題。各形狀發(fā)生的概率及每一方案在各個(gè)形狀下收益值如表1所示。試用期望損益決策法確定最優(yōu)方案。解：首先計(jì)算各方案的期望收益值E(d1)=300.1+100.2+450.3+200.4=26.5E(d2)=150.1+250.2+250.3+350.4=28E(d3)=330.1+210.2+350.3+250.4=28由最大期望值準(zhǔn)那么可知，最優(yōu)方案為d2、d3。因此，需比較這兩個(gè)方案的離差。 E(d2)min(15,25,25,35)281513 E(d3)min(33,21,35,

8、25)28217因770，應(yīng)選3年后擴(kuò)建的方案。節(jié)點(diǎn): (2250+1103)0.7+300.310350=1546萬(wàn)元決策點(diǎn)I：比較建大廠建小廠 15461250 應(yīng)選先建小廠后擴(kuò)建大廠。1.4 風(fēng)險(xiǎn)決策的敏感性分析 敏感性分析的概念：在決策過(guò)程中，自然形狀出現(xiàn)的概率值變化會(huì)對(duì)最優(yōu)方案的選擇存在影響。概率值變化到什么程度才引起方案的變化，這一臨界點(diǎn)的概率稱(chēng)為轉(zhuǎn)機(jī)概率。對(duì)決策問(wèn)題做出這種分析，就叫做敏感性分析，或者叫做靈敏度分析。 回總目錄回本章目錄 敏感性分析的步驟： 1、求出在堅(jiān)持最優(yōu)方案穩(wěn)定的前提下，自 然形狀出現(xiàn)概率所變動(dòng)的允許范圍； 2、衡量用以預(yù)測(cè)和估算這些自然形狀概率的方 法，其

9、精度能否能保證所得概率值在此允許 的誤差范圍內(nèi)變動(dòng)； 3、判別所做決策的可靠性。回總目錄回本章目錄例10.11 有外殼完全一樣的木盒100個(gè)，將其分為兩組，一組內(nèi)裝白球，有70盒，另一組內(nèi)裝黑球，有30盒?，F(xiàn)從這100個(gè)盒中任取一盒，讓他猜，假設(shè)這個(gè)盒內(nèi)裝白球，猜對(duì)的500分，猜錯(cuò)罰200分；假設(shè)這個(gè)盒內(nèi)裝黑球，猜對(duì)的1000分，猜錯(cuò)罰150分。 為了使得分最高，合理的決策方案是什么？有關(guān)數(shù)據(jù)如表所示。白(0.7) 黑(0.3)猜白500分-200分猜黑-150分1000分解 畫(huà)決策樹(shù)，如以下圖所示：猜白的數(shù)學(xué)期望： 0.7500分+0.3(-200分)290分，猜黑的數(shù)學(xué)期望： 0.7(-1

10、50分)+0.31000分19分，顯然按照最大期望值原那么，猜白是最優(yōu)方案。如今假設(shè)白球出現(xiàn)的概率變?yōu)?.8。這時(shí)：猜白的數(shù)學(xué)期望： 0.8500分+0.2(-200分)360分，猜黑的數(shù)學(xué)期望： 0.8(-150分)+0.21000分80分，很顯然，猜白仍是最優(yōu)方案。再假設(shè)白球出現(xiàn)的概率變?yōu)?.6，這時(shí)：猜白的數(shù)學(xué)期望： 0.6500分+0.4(-200分)220分，猜黑的數(shù)學(xué)期望： 0.6(-150分)+0.41000分31分，如今的結(jié)果發(fā)生了改動(dòng)，猜黑是最優(yōu)決策方案。 1.5 成效概率決策方法 成效概率決策方法是以期望成效值作為決策規(guī)范的一種決策方法。 成效概率決策方法的概念：回總目錄回

11、本章目錄 一、成效的含義 含義：決策人對(duì)于期望收益和損失的獨(dú)特興趣、感受和取舍反響就叫做成效。成效代表著決策人對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度，也是決策人膽略的一種反映。成效可以經(jīng)過(guò)計(jì)算成效值和繪制成效曲線的方法來(lái)衡量。 經(jīng)濟(jì)學(xué)中成效的含義：消費(fèi)者從一定量的商品消費(fèi)中得到的滿足程度?；乜偰夸浕乇菊履夸?二、成效曲線 含義：用橫坐標(biāo)代表?yè)p益值，縱坐標(biāo)代表成效值，把決策者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的變化關(guān)系繪出一條曲線，就稱(chēng)為決策人的成效曲線。 回總目錄回本章目錄 三、成效曲線的類(lèi)型三種類(lèi)型 1、上凸曲線。代表了保守型決策人。他們對(duì) 于利益反響比較緩慢，而對(duì)損失比較敏感。 大部分人的決策行為均屬于保守型。 2、下凸曲線。代表了進(jìn)取

12、型決策人。他們對(duì) 于損失反響緩慢，而對(duì)利益反響比較敏感。 3、直線。代表了中間型決策人。他們以為損 益值的成效值大小與期望損益值本身的大 小成正比，此類(lèi)決策人完全根據(jù)期望損益 值的高低選擇方案。回總目錄回本章目錄成效曲線的類(lèi)型圖：損益值成效值1.0-+回總目錄回本章目錄例4： A1：建大廠 需求投資300萬(wàn)元 運(yùn)用期10年 A2：建小廠 需求投資160萬(wàn)元 運(yùn)用期10年 銷(xiāo)路 S1(好) S2(差) 0.7 0.3 A1 100萬(wàn)元/年 -20萬(wàn)元/年 A2 40萬(wàn)元/年 10萬(wàn)元/年(1)期望值準(zhǔn)那么決策樹(shù)法134023建小廠A2建大廠A11503400.70.30.70.34010 -1602401010 -160-6010010 -300700-2010 -300-500(2)成效值準(zhǔn)那么決策樹(shù)法1) 求決策者最大能夠損益值 建大廠銷(xiāo)路好： 700 u(700)=1