2022年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫(kù)檢測(cè)試卷A卷附答案

2022年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫(kù)檢測(cè)試卷A卷附答案單選題（共100題）1、2015年6月，我國(guó)某銀行在迪拜、新加坡、臺(tái)灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動(dòng)的利率兩種計(jì)息方式，覆蓋7個(gè)期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個(gè)幣種。籌集的資金主要用于滿(mǎn)足沿線(xiàn)分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場(chǎng)建設(shè)等“一帶一路”沿線(xiàn)項(xiàng)目融資。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】D2、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率波動(dòng)性越（）。A.穩(wěn)定B.小C.大D.有規(guī)律【答案】C3、（）規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理水平來(lái)確定。A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口識(shí)別B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)控D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口評(píng)估【答案】B4、我國(guó)規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項(xiàng)貸款與各項(xiàng)存款的比例不得超過(guò)（）。A.25％B.50％C.75％D.85％【答案】C5、客戶(hù)信用評(píng)級(jí)是()對(duì)客戶(hù)償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。A.商業(yè)銀行B.專(zhuān)家C.債務(wù)人D.客戶(hù)【答案】A6、關(guān)于商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法有誤的是（）。A.法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛B.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類(lèi)型的信用風(fēng)險(xiǎn)C.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)D.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)【答案】B7、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從很多來(lái)源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負(fù)債數(shù)據(jù)D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】A8、收益率曲線(xiàn)最為常見(jiàn)的形態(tài)是()。A.正向收益率曲線(xiàn)B.反向收益率曲線(xiàn)C.水平向收益率曲線(xiàn)D.波動(dòng)收益率曲線(xiàn)【答案】A9、公司／機(jī)構(gòu)存款通常（），對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響（）。A.不夠穩(wěn)定，較大B.不夠穩(wěn)定，較小C.比較穩(wěn)定，較大D.比較穩(wěn)定，較小【答案】A10、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。A.董事會(huì)B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)C.監(jiān)事會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)【答案】A11、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。A.員工的必要知識(shí)不足B.業(yè)務(wù)流程無(wú)效C.一般配套設(shè)備不完善D.外部欺詐【答案】C12、“風(fēng)險(xiǎn)熱點(diǎn)”，表明該頭寸（）投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。A.增加了B.減少了C.不影響D.不確定【答案】A13、下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來(lái)計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是（）。A.期望法B.方差一協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A14、商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的（）作為核心資金，為貸款提供金融來(lái)源。A.平均存款B.平均貸款C.期望存款D.期望貸款【答案】A15、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專(zhuān)業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)，并根據(jù)該機(jī)構(gòu)提供的調(diào)查報(bào)告，與某企業(yè)簽訂了一份長(zhǎng)期有抵押貸款合同。之后由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時(shí)商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價(jià)值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險(xiǎn)事件中，（）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失的最終責(zé)任。A.貸款審批人B.貸款企業(yè)C.專(zhuān)業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)D.商業(yè)銀行【答案】D16、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測(cè)試情景。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】B17、商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要素的核心是（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別過(guò)程B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理流程C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)流程D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制流程【答案】B18、多年來(lái)國(guó)內(nèi)外銀行危機(jī)的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，（）是最可能導(dǎo)致銀行危機(jī)的最主要原因。A.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴(kuò)張C.市場(chǎng)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)D.監(jiān)管不到位【答案】B19、下列選項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的是（）。A.信用信息的收集和傳遞B.風(fēng)險(xiǎn)分析C.風(fēng)險(xiǎn)避免D.后評(píng)價(jià)【答案】C20、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風(fēng)險(xiǎn)不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.具有營(yíng)利性D.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域【答案】C21、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任A.監(jiān)事會(huì)B.董事會(huì)C.股東大會(huì)D.高級(jí)管理層【答案】B22、下列關(guān)于零售客戶(hù)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度B.從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度來(lái)看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定C.可以便利地通過(guò)多種渠道了解商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況D.被看做是核心存款的重要組成部分【答案】C23、（）是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。A.情景分析B.敏感性分析C.壓力測(cè)試D.返回檢驗(yàn)【答案】D24、在實(shí)踐中，以下不是人們通常按金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失劃分的是（）。A.已造成損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A25、壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和()。A.制作數(shù)據(jù)清單B.情景分析方法C.失誤樹(shù)分析法D.專(zhuān)家調(diào)查分析法【答案】B26、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過(guò)各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.負(fù)債流動(dòng)性C.資本流動(dòng)性D.表外流動(dòng)性【答案】B27、2015年6月，我國(guó)某銀行在迪拜、新加坡、臺(tái)灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動(dòng)的利率兩種計(jì)息方式，覆蓋7個(gè)期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個(gè)幣種?；I集的資金主要用于滿(mǎn)足沿線(xiàn)分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場(chǎng)建設(shè)等“一帶一路”沿線(xiàn)項(xiàng)目融資。A.對(duì)借款人進(jìn)行信用分析B.進(jìn)行缺口管理C.進(jìn)行套期保值D.建立多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)【答案】A28、商業(yè)銀行采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，回購(gòu)類(lèi)交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】A29、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段是嚴(yán)格的（）。A.內(nèi)部控制B.職責(zé)分工C.外部監(jiān)管D.員工培訓(xùn)【答案】A30、過(guò)去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶(hù)的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.多元化經(jīng)營(yíng)有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力B.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱C.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)D.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失【答案】B31、對(duì)于我國(guó)大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到最大難題是（）。A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障B.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無(wú)法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算C.數(shù)理知識(shí)過(guò)于深?yuàn)W，難以掌握D.計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符【答案】A32、2004年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了()，要求銀行評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。A.《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引》B.《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》【答案】B33、在商業(yè)銀行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理中，（）的設(shè)定旨在控制某國(guó)家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過(guò)分集中于某一國(guó)家或地區(qū)。A.交易對(duì)手限額B.經(jīng)濟(jì)資本限額C.敞口限額D.期限限額【答案】C34、商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）A.來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低B.來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高C.來(lái)源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高D.來(lái)源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低【答案】A35、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高的是（）。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.基本指標(biāo)法D.高級(jí)計(jì)量法【答案】D36、關(guān)于在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過(guò)程中應(yīng)注意的事項(xiàng)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.充分考慮利益相關(guān)者的期望B.將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合C.持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告D.機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，且高管層不得參加【答案】D37、在商業(yè)銀行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理中，（）的設(shè)定只在控制某國(guó)家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過(guò)于集中于一國(guó)家或地區(qū)。A.交易對(duì)手限額B.敞口限額C.經(jīng)濟(jì)資本限額D.期限限額【答案】B38、商業(yè)銀行高級(jí)管理層在外包管理中的職責(zé)不包括（）。A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.制定外包風(fēng)險(xiǎn)管理的操作流程C.制定外包風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)控制度D.定期安排內(nèi)部審計(jì)【答案】D39、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，從報(bào)告的使用者來(lái)看，可以分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告，以下不屬于內(nèi)部報(bào)告的是（）。A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)B.配合內(nèi)部審計(jì)檢查C.識(shí)別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征D.評(píng)價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況【答案】A40、關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。A.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系B.久期缺口的絕對(duì)值越小.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C.久期缺口的絕對(duì)值越大.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高D.久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響【答案】C41、某商業(yè)銀行選取過(guò)去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）為780萬(wàn)元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來(lái)250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有（）天交易賬戶(hù)的損失超過(guò)780萬(wàn)元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A42、某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn)。700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬(wàn)美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】B43、（）應(yīng)當(dāng)定期審核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策，敦促員工熟知相關(guān)政策，并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵(lì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。A.董事會(huì)B.高級(jí)管理層C.董事會(huì)和高級(jí)管理層D.監(jiān)事會(huì)?【答案】C44、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動(dòng)性（）。A.增加B.減少C.不確定D.不變【答案】A45、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試說(shuō)法正確的是（）A.情景設(shè)計(jì)是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)B.情景設(shè)計(jì)是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)C.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計(jì)是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)D.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計(jì)是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)【答案】B46、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。A.經(jīng)營(yíng)和收益B.經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)C.經(jīng)營(yíng)和管理D.風(fēng)險(xiǎn)和收益【答案】B47、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門(mén)根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是（）。A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》B.《中華人民共和國(guó)行政許可法》C.《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》D.《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》【答案】A48、關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值，以下說(shuō)法不正確的是()。A.公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，買(mǎi)賣(mài)雙方在自愿的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C.與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，公允價(jià)值可以代表市場(chǎng)價(jià)值【答案】D49、下列關(guān)于收益率曲線(xiàn)的描述，錯(cuò)誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線(xiàn)對(duì)應(yīng)著各類(lèi)期限的貸款利率C.收益率曲線(xiàn)斜向下意味著長(zhǎng)期收益率較低D.收益率曲線(xiàn)是根據(jù)市場(chǎng)上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線(xiàn)【答案】B50、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管B.市場(chǎng)準(zhǔn)入C.現(xiàn)場(chǎng)檢查D.信息披露【答案】B51、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有（）的特點(diǎn)。A.普遍性和非營(yíng)利性B.普遍性和營(yíng)利性C.流動(dòng)性和非營(yíng)利性D.風(fēng)險(xiǎn)性和非營(yíng)利性【答案】A52、下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額和集中度管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口限額考慮風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險(xiǎn)敞口，即凈敞口限額B.國(guó)別限額依據(jù)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)兩個(gè)因素確定C.經(jīng)濟(jì)資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國(guó)家或地區(qū)所使用的經(jīng)濟(jì)資本D.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國(guó)家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過(guò)分集中于某國(guó)家或地區(qū)【答案】B53、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】B54、我國(guó)規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于（）。A.25％B.30％C.50％D.75％【答案】A55、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2002-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（）長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】C56、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域B.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險(xiǎn)損失C.一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件僅對(duì)應(yīng)一種形態(tài)的損失D.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力等【答案】C57、高級(jí)計(jì)量法中較為推薦的幾種類(lèi)型不包括（）。A.打分卡法B.損失分布法C.內(nèi)部衡量法D.外部衡量法【答案】D58、商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估時(shí)，評(píng)估范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。A.客觀性B.重要性C.全面性D.及時(shí)性【答案】C59、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門(mén)根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是（）。A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》B.《中華人民共和國(guó)行政許可法》C.《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》D.《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》【答案】A60、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）A.代客理財(cái)產(chǎn)品受利率波動(dòng)造成損失B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)D.客戶(hù)通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)【答案】A61、單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式和單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動(dòng)性和效益性的均衡。在此情況下，()應(yīng)運(yùn)而生。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【答案】C62、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯(cuò)誤的是（）。A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值C.對(duì)于一個(gè)買(mǎi)方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零D.價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零【答案】C63、在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買(mǎi)賣(mài)，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。A.第2個(gè)工作日B.第1個(gè)工作日C.第3個(gè)工作日D.第5個(gè)工作日【答案】A64、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過(guò)各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.負(fù)債流動(dòng)性C.資本流動(dòng)性D.表外流動(dòng)性【答案】B65、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中（）風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法D.高級(jí)計(jì)量法【答案】D66、計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)量VaR值時(shí)通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)椋ǎ?。A.VaR值只在99％的置信區(qū)問(wèn)內(nèi)有效B.壓力測(cè)試提供一般市場(chǎng)情形下精確的損失水平C.壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場(chǎng)情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒(méi)有說(shuō)明極端損失【答案】D67、（）是有效管理個(gè)人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具，有助于大幅擴(kuò)大并提高個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模和效率。A.客戶(hù)信用評(píng)級(jí)B.客戶(hù)資信情況調(diào)查C.個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)D.客戶(hù)資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查【答案】C68、()對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。A.零售客戶(hù)B.公司存款C.機(jī)構(gòu)存款D.大額存款【答案】A69、假定一年期零息國(guó)債的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價(jià)值的回收率為60%，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】B70、在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，下列說(shuō)法不正確的是（）。A.日常監(jiān)督機(jī)制主要針對(duì)商業(yè)銀行信息披露的行為、特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督B.懲罰機(jī)制使商業(yè)銀行能自愿、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確地按照市場(chǎng)規(guī)則披露信息C.法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強(qiáng)，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動(dòng)機(jī)越強(qiáng)烈D.懲罰機(jī)制要求信息披露如果不符合要求，必要時(shí)可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露【答案】B71、商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)BBB的某類(lèi)企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當(dāng)期銀行對(duì)該類(lèi)型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當(dāng)期對(duì)該類(lèi)企業(yè)貸款的預(yù)期損失為（）人民幣。A.0.1億元B.0.2億元C.0.5億元D.1億元【答案】A72、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的是（）。A.缺口分析B.壓力測(cè)試C.返回檢驗(yàn)D.敏感性分析【答案】D73、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。A.流動(dòng)性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略【答案】A74、關(guān)于中國(guó)商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.核心負(fù)債比不小于50％B.流動(dòng)性覆蓋率不小于100％C.流動(dòng)性缺口率不小于-10％D.流動(dòng)性比例不小于25％【答案】A75、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來(lái)的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.會(huì)計(jì)資本D.賬面資本【答案】B76、下列各項(xiàng)中，最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）。A.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】A77、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中，認(rèn)真評(píng)估與其收入增長(zhǎng)率、人力資源／技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開(kāi)始，深入貫徹并落實(shí)到中觀和微觀操作層面【答案】C78、按照國(guó)際慣例，下列關(guān)于信用評(píng)定方法的說(shuō)法，正確的是（）。A.對(duì)企業(yè)采用評(píng)級(jí)方法，對(duì)個(gè)人客戶(hù)采用評(píng)分方法B.對(duì)企業(yè)采用評(píng)分方法，對(duì)個(gè)人客戶(hù)采用評(píng)級(jí)方法C.對(duì)企業(yè)客戶(hù)和個(gè)人客戶(hù)都采用評(píng)級(jí)方法D.對(duì)企業(yè)客戶(hù)和個(gè)人客戶(hù)都采用評(píng)分方法【答案】A79、()可能由一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用、政府拒付對(duì)外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)【答案】C80、若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負(fù)債500，銀行賣(mài)出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為400，買(mǎi)入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭650B.空頭650C.多頭600D.空頭600【答案】C81、某商業(yè)銀行選取過(guò)去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）值為780萬(wàn)元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來(lái)250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有（）天交易賬戶(hù)的損失超過(guò)780萬(wàn)元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A82、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率分析的描述中，錯(cuò)誤的是()。A.盈利能力比率，用來(lái)衡量管理層將銷(xiāo)售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤(rùn)的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率，用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力C.效率比率，又稱(chēng)營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產(chǎn)的能力D.流動(dòng)比率，用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力【答案】B83、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理的是（）。A.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.股票風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)?【答案】B84、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。A.買(mǎi)入10億元人民幣金融債B.代客購(gòu)匯100萬(wàn)美元C.為對(duì)沖1000萬(wàn)美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約D.買(mǎi)入1億美元美國(guó)國(guó)債【答案】C85、下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述不正確的是（）。A.監(jiān)管部門(mén)是市場(chǎng)約束的核心B.市場(chǎng)約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)C.市場(chǎng)約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實(shí)現(xiàn)D.股東通過(guò)行使權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加經(jīng)營(yíng)壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束【答案】C86、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。A.流動(dòng)性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略【答案】A87、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)不包括（）。A.數(shù)量指標(biāo)B.等級(jí)指標(biāo)C.規(guī)模指標(biāo)D.比例指標(biāo)【答案】C88、依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評(píng)級(jí)、剩余期限等信息，確定資本計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)提的是（）特定風(fēng)險(xiǎn)。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.股票風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A89、客戶(hù)信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過(guò)程是（）。A.違約概率模型→專(zhuān)家判斷法→信用評(píng)分模型B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型→專(zhuān)家判斷法→違約概率模型C.專(zhuān)家判斷法→信用評(píng)分模型→違約概率模型D.專(zhuān)家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分模型【答案】C90、假定某銀行2010會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準(zhǔn)備8億元，專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備1億元，特種準(zhǔn)備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。A.15％B.20％C.35％D.50％【答案】B91、從事積極資產(chǎn)負(fù)債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場(chǎng)融資能力，可以在短期內(nèi)從機(jī)構(gòu)客戶(hù)或市場(chǎng)上籌集大量資金，此類(lèi)銀行的大額負(fù)債依賴(lài)度______、自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的要求______。（）A.較低；較低B.較低；較高C.較高；較低D.較高；較高【答案】D92、關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法，下列說(shuō)法正確的是（）。A.增強(qiáng)對(duì)客戶(hù)的透明度B.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)C.明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任D.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)【答案】C93、某交易日的稅前凈利潤(rùn)為200萬(wàn)元，該交易只持續(xù)了5個(gè)交易日，商業(yè)銀行為該筆交易配置的經(jīng)濟(jì)資本為5億元，則此筆交易的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設(shè)一年交易日為250天，稅率為20％）A.17.3％B.22.1％C.14.2％D.18.1％【答案】A94、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】C95、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶(hù)中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿(mǎn)足的條件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤(pán)B.不能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C.能夠準(zhǔn)確估值D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】B96、原銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，我國(guó)商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于（）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A97、下列有關(guān)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是（）。A.流動(dòng)性比例=流動(dòng)性負(fù)債余額／流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100％B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款／人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100％C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％D.流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷(xiāo)承諾)／到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100％【答案】D98、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過(guò)經(jīng)濟(jì)資本配置來(lái)實(shí)現(xiàn)，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為信用限額和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額B.對(duì)于不擅長(zhǎng)的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本C.對(duì)于不擅長(zhǎng)但愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置D.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)確定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)確定【答案】B99、系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C100、識(shí)別客戶(hù)關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶(hù)核心資產(chǎn)重大變動(dòng)及其凈資產(chǎn)()的變動(dòng)情況。A.10％以下B.1000以上C.20％以下D.20％以上【答案】B多選題（共50題）1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告包括（）。A.投資組合報(bào)告B.風(fēng)險(xiǎn)分解“熱點(diǎn)”報(bào)告C.最佳投資組合復(fù)制報(bào)告D.最佳風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略報(bào)告E.交易限額報(bào)告【答案】ABCD2、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分為（）。A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.股票風(fēng)險(xiǎn)E.商品風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCD3、信息科技部門(mén)承擔(dān)本銀行的信息科技職責(zé)，履行()等職責(zé)。A.信息科技預(yù)算和支出B.信息科技內(nèi)部控制C.監(jiān)督各項(xiàng)職責(zé)的落實(shí)D.信息安全管理E.信息科技項(xiàng)目發(fā)起和管理【答案】ABD4、商業(yè)銀行在建立和完善市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的實(shí)踐過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)確保（）。A.市場(chǎng)交易部門(mén)的前臺(tái)交易和后臺(tái)管理職能?chē)?yán)格分離B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員掌握所需的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法/技術(shù)C.各職能部門(mén)具有明確的職責(zé)分工D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)保持相對(duì)獨(dú)立E.風(fēng)險(xiǎn)管理人員充分了解本行與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)以及所承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD5、下列關(guān)于流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，說(shuō)法正確的有（）。A.承擔(dān)過(guò)高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔(dān)過(guò)高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致貸款收益顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.可能因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損D.操作風(fēng)險(xiǎn)可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響E.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息都可能危及其聲譽(yù)，最終使商業(yè)銀行被動(dòng)陷入流動(dòng)性危機(jī)【答案】AB6、商業(yè)銀行計(jì)算杠桿率時(shí)，屬于核心一級(jí)資本扣減項(xiàng)的有（）A.凈遞延稅資產(chǎn)B.商譽(yù)C.自持股票D.土地使用權(quán)E.貸款損失準(zhǔn)備缺口【答案】ABC7、下列關(guān)于違約的說(shuō)法中，正確的有（）。A.目前我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最重要定義C.違約的定義是估計(jì)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶(hù)為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念E.債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約【答案】BCD8、商業(yè)銀行開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型有（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD9、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)(A1CO)會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線(xiàn)，不能僅為業(yè)務(wù)部門(mén)的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線(xiàn)未來(lái)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。A.6月5日央行備付金賬戶(hù)-30億元為透支違規(guī)B.6月5日央行備付金賬戶(hù)-30億元不違規(guī)C.如果6月5日央行備付金賬戶(hù)透支額為一250億元，則為違規(guī)D.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應(yīng)是按旬計(jì)算E.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付金是72.10億元【答案】AC10、商業(yè)銀行應(yīng)有能力對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行需求分析、規(guī)劃、采購(gòu)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、部署、維護(hù)、升級(jí)和報(bào)廢，制定制度和流程，管理信息科技項(xiàng)目的優(yōu)先()。A.排序B.立項(xiàng)C.審批D.復(fù)核E.控制【答案】ABC11、根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇（）來(lái)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管成本。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.基本指標(biāo)法C.期望方差法D.高級(jí)計(jì)量法E.自我評(píng)估法【答案】ABD12、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)指標(biāo)體系分為政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、財(cái)政實(shí)力、（）等幾個(gè)方面。A.金融環(huán)境B.經(jīng)商環(huán)境C.國(guó)際收支D.居住環(huán)境E.旅游環(huán)境【答案】AC13、下列各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)中，通常與企業(yè)信用評(píng)級(jí)成正比的有（）。A.資產(chǎn)回報(bào)率B.流動(dòng)比率C.利息償付比率D.銷(xiāo)售利潤(rùn)率E.資產(chǎn)負(fù)債率【答案】ABCD14、在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，屬于現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)的是（）。A.外幣現(xiàn)金B(yǎng).評(píng)級(jí)AA以上地區(qū)政府發(fā)行的債券C.銀行存單D.黃金E.中央政府發(fā)行的債券【答案】ACD15、商業(yè)銀行開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型有（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD16、集團(tuán)法人客戶(hù)與單一法人客戶(hù)相比，它的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性低E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大，貸后監(jiān)督難度較小【答案】ABC17、下列很有可能對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)造成不利影響的情形有（）。A.金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷B.電子銀行業(yè)務(wù)缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性C.缺乏社會(huì)責(zé)任感D.內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮E.缺乏經(jīng)營(yíng)特色【答案】ABCD18、下列各項(xiàng)屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.政治風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.貨幣風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)E.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)【答案】AC19、2008年1月24日，當(dāng)時(shí)擔(dān)任世界上最大金融衍生品交易領(lǐng)導(dǎo)角色的法國(guó)興業(yè)銀行在新聞發(fā)布會(huì)上宣布了一起該行的嚴(yán)重違規(guī)交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經(jīng)授權(quán)的情況下購(gòu)買(mǎi)了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來(lái)了大約49億歐元的嚴(yán)重?fù)p失，這起舞弊案一經(jīng)曝出震驚了全球金融界。A.失職違規(guī)B.流程執(zhí)行失敗C.違法用工法律D.職員欺詐E.與客戶(hù)糾紛【答案】ACD20、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（?）。A.相對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而言，信用風(fēng)險(xiǎn)的可觀察數(shù)據(jù)較少，且不易獲取B.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征C.信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同D.交易結(jié)算不存在信用風(fēng)險(xiǎn)E.信用風(fēng)險(xiǎn)就是違約風(fēng)險(xiǎn)?【答案】AB21、風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋的要求是（）。A.監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢(shì)，確保風(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)一步惡化之前提交相關(guān)部門(mén)，以便其密切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧〣.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性／定量評(píng)估結(jié)果，并隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理／控制措施的實(shí)施質(zhì)量／效果C.風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本～收益要求E.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序【答案】CD22、商業(yè)銀行的資本肩負(fù)著比一企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，主要體現(xiàn)在()。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)D.維持市場(chǎng)信心E.是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理根本的驅(qū)動(dòng)力【答案】ABCD23、融資流動(dòng)性應(yīng)當(dāng)從（）兩個(gè)角度進(jìn)行深入分析。A.企業(yè)負(fù)債B.公司／機(jī)構(gòu)資產(chǎn)C.零售資產(chǎn)D.公司／機(jī)構(gòu)負(fù)債E.零售負(fù)債【答案】D24、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估內(nèi)容主要包括（）。A.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境B.內(nèi)部控制因素C.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)D.情景分析E.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)【答案】ABCD25、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)主要有（）。A.監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.滿(mǎn)足不同職能部門(mén)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求C.風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求E.通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序【答案】CD26、下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性B.管理水平和內(nèi)部控制C.流動(dòng)性D.資產(chǎn)質(zhì)量E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度【答案】ABCD27、以下各項(xiàng)中屬于銀行內(nèi)部流程中的流程無(wú)效因素的有（）。A.缺乏必要的流程B.依賴(lài)手工錄入C.設(shè)計(jì)不完善D.管理信息不準(zhǔn)確E.項(xiàng)目資金不足【答案】BD28、假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動(dòng)性比率的表述，正確的有（）。A.銀行敏感負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高B.銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低C.銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高D.銀行核心存款比例越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低E.銀行大額負(fù)債依賴(lài)度越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高【答案】ABD29、對(duì)于商業(yè)銀行而言，下列屬于通過(guò)加強(qiáng)公司治理來(lái)提升聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理水平的措施有（）A.高級(jí)管理層負(fù)責(zé)建立健全聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度，完善工作機(jī)制，制定重大事項(xiàng)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案和處置方案B.商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)與同業(yè)溝通聯(lián)系，互相吸收和借鑒經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，共同維護(hù)行業(yè)整體聲譽(yù)C.監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職盡責(zé)情況，并將相關(guān)情況納入監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告D.商業(yè)銀行應(yīng)建立或指定部門(mén)作為本機(jī)構(gòu)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，并配備相應(yīng)管理資源E.董事會(huì)負(fù)責(zé)確定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的策略和總體目標(biāo)，掌握聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)狀況，監(jiān)督高級(jí)管理層開(kāi)展聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】ACD30、下列屬于資本的作用的是()。A.為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)D.維持市場(chǎng)信心E.增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性【答案】ABCD31、非財(cái)務(wù)因素分析是信用風(fēng)險(xiǎn)分析過(guò)程中的重要組成部分，主要從管理層風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境等方面進(jìn)行分析和判斷，下面屬于管理層風(fēng)險(xiǎn)分析的是（）。A.歷史經(jīng)營(yíng)記錄及其經(jīng)驗(yàn)B.品德與誠(chéng)信度C.行業(yè)特征及定位D.領(lǐng)導(dǎo)后備力量和中層主管人員的素質(zhì)E.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及替代性分析【答案】ABD32、信息披露是市場(chǎng)約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。我國(guó)銀行監(jiān)管部門(mén)于2002年5月21日制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行必須披露的信息包括（）。A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告B.各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況C.公司治理信息D.年度重大事項(xiàng)E.存款人的獲利情況【答案】ABCD33、一般而言，以下因素會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的有（）。A.利率水平提高B.擴(kuò)張的貨幣政策C.借款人財(cái)務(wù)杠桿提高D.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)人蕭條E.借款人收益波動(dòng)性變大【答案】ACD34、止損限額適用于（）的累計(jì)損失。A.一日B.兩年C.一周D.一個(gè)月E.三個(gè)月【答案】ACD35、下列哪些要求符合監(jiān)管當(dāng)局對(duì)商業(yè)銀行交易賬簿頭寸的規(guī)定？（??）A.監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額B.超過(guò)限額時(shí)，交易員有權(quán)繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸C.至少逐日重新估值D.設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控E.至少逐月重新估值【答案】ACD36、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理，因?yàn)橄鄬?duì)于一般企業(yè)而言商業(yè)銀行（）。A.所提供的金融產(chǎn)品的價(jià)值具有較強(qiáng)的波動(dòng)性和不確定性B.只有通過(guò)全面風(fēng)險(xiǎn)管理消除風(fēng)險(xiǎn)，才能實(shí)現(xiàn)股東收益最大化C.承擔(dān)與管理風(fēng)險(xiǎn)是其基本職能之一D.在獲取利潤(rùn)的同時(shí)，承擔(dān)著維護(hù)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)穩(wěn)定的重要職責(zé)E.必須努力確保其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)不危及公眾利益與市場(chǎng)信心【答案】ACD37、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款人B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)