magicquant策略開發(fā)指南

版本號: MagicQuant簡 概 面 方 策 品 時 行 回 賬 委 成 持 交 交 采 數(shù) 指 復 概 調(diào) VWAP拆 基差Alpha對 Beta增強型對 DLL 數(shù)據(jù) 概易的全生命周期。MQ的功能覆蓋量化投機、算法交易、高頻交易、策略研究、、對沖以及趨勢交易等。MQ本文檔首先介紹MQ的使用操作，然后講述C#策略語言的基本語法，接著介紹策略相能，最后通過一些實際的例子介紹MQ的功能擴展和策略范例。特色功MQ始終將確保策略安全放在最高優(yōu)先的位置，通過核級加密、不可逆文件以及用戶平臺架下圖是MQ的網(wǎng)絡拓撲圖。MQ集成了國內(nèi)主流券商、經(jīng)紀商柜臺系統(tǒng)的接口，可以輕松無縫地在國內(nèi)的各大券商、經(jīng)紀商直接進行交易。MQ內(nèi)嵌了和實時行情通接口，在實盤交調(diào)用交易的方法系統(tǒng)將拋出異常券商機行行情數(shù)據(jù)交易指令柜臺系交易網(wǎng)銀江全CTP柜臺系MQ客戶CTP行情服務交易 安 MQ3.NETFrameworkMQ運行的基礎（微軟提供MQ實時行情源客戶端（可選登錄MQ主頁：http://w /然后進入【使用】欄目，在置頂?shù)奶又蝎@取安裝包的。安裝包后進行安裝。只面向MQ用戶開放，如果需要賬號請聯(lián)系MQ管理員：.NET由于MagicQuant是基于Windows平臺和.NETFramework3.5開發(fā)的，因此無法在LinuxUnixWindows平臺下使用。.NETFramework3.5的微 銀江行情是一種的全推實時行情源（可選其地址為： /data/2011/0411/article2407.htmVisual軟的開發(fā)工具VisualStudio2010。 MQ自身需要開放網(wǎng)絡端口8080和8443登運行Ats.Core.exe程序，點擊右下角的按鈕，可以MQ賬號。以后就可以使用該賬號登陸MQ。的用戶名就是MQ賬號，請牢記MQ用戶名和。一個MQ賬號下可以管理關聯(lián)多個實盤、賬號，可以方便實現(xiàn)多賬號管理。普通登錄需要輸入用戶名和，服務器驗證成功登錄后就進入MQ的主界面了。登錄界面布歷史數(shù)Tick、分鐘線和日線。MQ安裝時自帶的數(shù)據(jù)，提供了部分重要品種（股指、上證指數(shù)、成指、滬深300、深發(fā)展和浦發(fā)銀行等）部分時段的歷史數(shù)據(jù)。這些數(shù)MQ安裝程序根下的data。通過系統(tǒng)配置可以重新設置數(shù)據(jù)。TickTick時請注意對應好文件夾的層次關系。數(shù)據(jù)中心： 迷你數(shù)據(jù)包提供的內(nèi)容包括股指Tick數(shù)據(jù)、的Tick、分鐘線、日線數(shù)據(jù)。指的是上證指數(shù)、成指、滬深300指數(shù)、浦發(fā)銀行以及深發(fā)展5個品種。請聯(lián)系MQ管理員。數(shù)據(jù)管理功能可以直接瀏覽和的歷史數(shù)據(jù)。擇要查看的品種和日期，下面就可以顯示歷史Tick數(shù)據(jù)?？梢圆榭雌贩N、除權除息表、Tick、日線以及分鐘線和日期，下面就可以顯示客戶端本地保存的Tick數(shù)據(jù)。實時行戶端，MQ本身不提供轉發(fā)實時行情的服務，只提供從客戶端接收其它行情源的功能。?行時，MQ就會從公司接收實時行情數(shù)據(jù)。行情的服務和質(zhì)量由公司保證。，在公司的行情因此在啟動多個賬號的策略時優(yōu)先啟動行情速度最快的公司對，MQ會從上期模擬平臺接收行情數(shù)據(jù)，?行銀江網(wǎng)絡 期之前需要聯(lián)系MQ對銀江網(wǎng)絡進行續(xù)費處理。000001.SH賬戶管用戶需要擁有一個MQ賬戶才能登錄MQ系統(tǒng)進行實盤交易，而一個MQ賬戶可以關聯(lián)都是與當前登錄的MQ賬戶關聯(lián)的。出于安全考慮，MQ賬戶的是保存在MQ服務器端的，而實盤賬戶的是保存在客戶端本地計算機硬盤里的。MQ賬戶信息顯示當前MQ的余額和過期日期。MQ余額用于對實盤自動交易進行。過期日期目前主要用于提醒銀江行情是否到期。確的經(jīng)紀商。CTP柜臺系統(tǒng)提供了模擬賬號，請向的公司申請CTP模擬賬號、、公司代碼。上期模擬有2個代碼，一個是2030由上期技術，一個是4030由公司自己。策略管以后會生成相應的策略dll文件。的。需要注意一個策略dll中的策略的類名不能相同。注意：Ats.Core.dll和Ats.Indicators.dll是必須的動態(tài)庫這兩個文件在 略dll文件加密后導入到MQ中。注意：因為出于策略安全考慮，MQ每次啟動程序時都需要強制輸入該。該既不入的策略就不能被使用，所以請記牢您第一次載入策略時輸入的策略。用戶登錄MQ以后，都需要輸入策略，點擊【策略】后，顯示成功后才能注意：和實盤交易賬號的一樣，MQ的策略源碼和dll文件均只在客戶端計算機本地運行。由于MQ采取的多重加密，盡最大努力保護用戶的策略安全。工程管 r模式，是基于實時行情進【盤】則是一旦發(fā)現(xiàn)委托滿足成交條件，則按照較為嚴苛的盤口成交，例如在盤賬戶面手工交實盤程開啟實盤程序化交易之前也需要連 柜臺服務器，開啟以后其圖標會變成如果您需要開通實盤交易，請聯(lián)系MQ管理員，提供您的公司、交易賬號以MQ賬號，MQMQ管理員功能。例如操作數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)頁、實現(xiàn)復雜回溯計算等。基于MQ的策略語言，金融工程2.12.1象C#語言處理的都是對象（Object。、賬戶、Tick、Tick、K線、指標對象具有屬性和方法。屬性對象的特征。例如賬戶的賬號、余額、保證金等VisualStudio中，對象的屬性和方法可以通過鍵入點.來調(diào)出。基本語顯示ok和finish。if(a=={}注意：在一個代碼區(qū)塊定義的變量只在這個代碼塊內(nèi)有效以在句首使用“//”將該行文字注釋，若是需要對多行語句進行注釋，則可使用“/*...*/”strategy變量的效率最高。下面介紹C#語言中最常用的變量類型：True201211日stringa="MagicQuant";doubleb=0.618;intc=5;boold=true;DateTimet=newDateTime(2012,1,1,9,30,0);//定義時間t為+加-減*乘/除%intmyInt=0;//變量myIntmyInt=5+(3*4);//執(zhí)行計算關系計算的結果是一個布爾變量（TrueFalse。=<>inta=4; intb=5;if(a>b){}{}

邏輯與(&&)和邏輯或(||)對兩個布爾值或者表達式進行邏輯計邏輯與TrueTrueAB果是Fa=1;intb=2;intc=0;if(a<b&&b<c){Print("a<band}邏輯或當兩個布爾值中，只要有一個為True時，邏輯或(||)計算結果就為TrueAB的布爾表達式，以節(jié)省計算資源。如下面的代碼：程序首先計算a<b，得出True，此時直接返回結果True，并不需要計算表達式b<a=1;intb=2;intc=3;if(a<b||b<c){Print("a<bor}在一個變量的屬性前，一般先要確保變量本身有效，然后再看調(diào)用的屬性是否有效。下面斷其長度大于0，最后還要檢查價格是否合理，防止數(shù)據(jù)壞點導致后續(xù)計算發(fā)生錯誤。if(AllFutures!=null&&AllFutures.Count>0&&{doubleCurrentPrice=}最終結果為True?；镜馁x值運算符是=，同 C#還支持+=，-=，*=，/=這種簡潔的賦值運算符=xyyxyxx-xyxxX*=yxx*xyxxx++xx-x--xxintstringinta=stringb=stringintstringa="100";intb=int.Parse(a);doubleint后再轉換成字符串，最后利用Parse的方法解析成intdoublea=intb=int.Parse(Math.Round(a,0).ToString()字符串可以通過+stringM="Magic";stringQ="Quant";stringMQ=M+Q;字符串也可以用+=運算符stringstr="Magic";str+="Quant";數(shù)學函對數(shù)、絕對值、三角函數(shù)等。C#將這些基礎的數(shù)學函數(shù)封裝在一個叫做Math的類庫中。C#VisualStudio的智能技巧也可以運用在其它類庫上。在VisualStuido中，首先鍵入類名Math，然后鍵入點.，C#提供了2個常數(shù)：圓周率PI和自然對數(shù)edoublepi=Math.PI;doublee=Math.E;Print("e="+e.ToString());Math.Abs(-|-Math.Pow(2,Math.Max(100,Math.Min(100,9下面的實例代碼中實現(xiàn)了經(jīng)典的指數(shù)函數(shù)擬合公式????=??0+??1???1Futurefuture=AllFutures[0];doubley=y0+A1*Math.Exp(-x/條件結C#語言支持對程序進行流程控制，包括條件結構和循環(huán)結 intx=0;if(x=={}if-If-else結構，當特定的條件滿足時執(zhí)行if后面的語句，否則執(zhí)行elseintx=1;if(x=={}{}

intx=2;if(x=={}elseif(x=={}{}

intx=2;switch{casecasecase}當沒有任何數(shù)據(jù)與其匹配時，則轉入default循環(huán)邏for初始化;條件表達式;迭代計算{執(zhí)行代碼}例如想將策略訂閱的所有品種代碼顯示出來，就可以用for結構。由于C#列表0i=0i<AllFutures.Count用于判斷是否索引移到了最后一個；迭代計算是在每次循環(huán)結束后執(zhí)行，對索引i加1。執(zhí)行代碼中將品種通過索引i取出，然后將品種代碼顯示在屏幕上。for(inti=0;i<AllFutures.Count;{Futurefuture=AllFutures[i];Print(future.ID);}上一個例子中的AllFutures是一個列表，是多個品種的合集。如果要遍歷數(shù)組、列從下面的代碼中可以看出，實現(xiàn)同樣的功能，foreach比for要簡潔很多。foreach(Futurefuturein{}while條件表達{}10List<double>型的浮點型數(shù)據(jù)隊列，然后每來一個Tick，就把的價格添加到隊列中。如果隊列的長度超過了usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;//由于用到了List，需要這個命名空namespace{publicclassTestStrategy:{publicoverridevoidInit(){PriceBuffernewList<double>();//}publicoverridevoid{Futurefuture=if(futurenull&&future.LastPrice0)//{PriceBuffer.Add(future.LastPrice);//將的價格添加到Listwhile(PriceBuffer.Count>10)//如果隊列長度{PriceBuffer.RemoveAt(0);//移除最先加入}}}}}不能退出的情況，這種情況稱之為死循環(huán)，例如:while{}while{if(}以使用continue語句來達到目的，如下：while條件表達式A{if條件表達式B}當條件表達式A滿足時，循環(huán)被執(zhí)行，在執(zhí)行完執(zhí)行語句X后，將判斷條件表達式B的BTruecontinueYA的值，進入下一次循環(huán)。否則將繼續(xù)執(zhí)行執(zhí)行語句Y。開開條件表達式執(zhí)行語句結條件表達式執(zhí)行語句高級類下面列出MQ中常用的一些枚舉類型：publicenu{買入賣出}publicenu{開倉}publicenu{多頭}K線類publicenu{秒分鐘小時日線周線月線}publicenu{//////////////////}在策略中也可以自定義枚舉類型。假設定義策略可以處于三種狀態(tài)：無、做空、publicenum{}前面學過Datetime類型有時想知道兩個時刻間的信息需要用到TimeSpan類型。兩個DateTime類型的值相減，可以得到時間段TimeSpan。進一步TimeSpan的Total*類屬性，可以獲取這個時間段的總長度。下面這個例子中計算出已經(jīng)開盤了多少分鐘。DateTimetOpennewDateTime(Year,Month,Day9,30,0);TimeSpants=Now-tOpen;//獲取開盤到現(xiàn)在的時間差算當前距離上次交易時刻T0的時間段的總長度，如果時間段過短，則不進行新的交易。doubleDT=100;if((Now-T0).TotalSeconds>={//...T0Now;//}用usingSystem.Collections.Generic。List的操作主要包括：：[i]，i繼續(xù)沿用前面一個例子，策略需要最近10個Tick的算術平均價格，可以構建一個自己的Tick緩存，將到來的Tick添加到緩存中，當緩存中Tick的個數(shù)超過10時，將Buffer中第一個Tick移除。然后對Buffer進行算術平均計算。usingusingAts.Core;namespace{publicclassTestStrategy:{[Parameter(DisplayNDescriptionCategory參數(shù)")]intN=10;List<FutureTick>Buffer=newList<FutureTick>();//自己一個Tick緩publicoverridevoid{FutureTicktick=LastFutureTick();//獲取的Tickif(tick!=null){Buffer.Add(tick);//添加的Tick到Bufferwhile(Buffer.Count>{Buffer.RemoveAt(0);//移除第1個}}if(Buffer.Count>={doubleavgPrice0;doublesumPricefor(inti=0;i<Buffer.Count;{sumPrice+=}avgPrice=sumPrice/Buffer.Count;}}}}字典是鍵Key和值Value的對應關系的集合，寫法是Dictionary<key,value>，key和value均可以是任意類型。在策略中如果要使用字典Dictionary，需要添加usingSystem.Collections.Generic。字典Dictionary的操作主要包括：：[key]，key中可以建立一個鍵是string型，值是double型的字典，用來保存代碼和止損閾值的對usingSystem;usingAts.Core;namespace{publicclass字典Dictionary范例{Dictionary<string,double>DICT=newDictionary<string,double>();//定義publicoverridevoid{DICT=newDictionary<string,double>();DICT.Add("000001.SZ",-0.2);//添加及其止損閾值DICT.Add("600001.SH",-0.5);DICT.Add("000735.SZ",-}publicoverridevoid{foreach(Stockstockin{stringStockCode=stock.StockCode;if(DICT.ContainsKey(StockCode)){doubleGate=DICT[StockCode];//通過鍵對應的{StockPositionpos=MyStockPositions[StockCode];if(pos!=null&&pos.EnableVolumn>0){SellStock(StockCode,pos.EnableVolumn,}}}}}}}方字符串型，輸入?yún)?shù)是整型的方法，方法名是MyMethod。publicstringMyMethod(intstringMyMethod(int2stringMyMethod(intx,int如果方法沒有返回值，用void作為方法的返回類型voidMyMothod(int如果方法有返回值，在代碼塊的最后必須返回 doubleGetAvgValue(doublex,doubley,double{doubletmp=x+y+z;returntmp/3;}3概 策 回測復盤：基于歷史數(shù)據(jù)（Tick和K線），驅動策略運行，產(chǎn)生信號，依據(jù)虛執(zhí)行Pr交易（仿真交易使用實時行情源驅動策略運行，同時在虛擬賬戶里記紀商的柜臺系統(tǒng)，用真實進行交易。5~6秒推送一個Tick。因此對于程序化交易而言，實盤和復盤中的Tick數(shù)據(jù)都是必不可少的。這一點在投機策略中顯得尤為重要。大部分策略都是基于Tick運算執(zhí)行的。Tick行情 Tick行情價Tick【StockTick】中包含了行情推送的實時信息，如價格、盤口等。稱為Bar。高 結 Bar和Bar的數(shù)據(jù)結構是一樣的，在MQ中都被是Bar。Bar既包含了時間維開高低收空間維度上變化構成的數(shù)據(jù)單元。如下圖所示，多個數(shù)據(jù)單元Bar就構成了一個時間序列事件驅MQMQ策略可以并行執(zhí)行算法，及時響應各種事件的發(fā)生。所謂事件驅動就是你點什么按鈕(即產(chǎn)生什么事件),計算機就執(zhí)行什么操作(即調(diào)用什么函數(shù))。在MQ策略中用戶點擊開始，計算機就執(zhí)行Init，一個TickBar驅動數(shù)MQ中數(shù)據(jù)到來的事件驅動策略運行（Run）Tick驅動，也可以是K線驅動。如果是單純策略，一般采用上證指數(shù)【000001.SH】、深證成指【399001.SZ】等交易所指數(shù)作為驅動品種。如果采用個股作為驅動品種，當遇到個股停牌時，策略就會由于沒有Tick數(shù)據(jù)而無法正確執(zhí)行。如果是的混合策略，一般采用Tick周期短的品種，即情更新速度太慢而錯過的交易機會。Tick當選擇Tick驅動方式時，每當新來一個TickTickTick序tt代碼結§空策略模板※源代碼\策略范例\空策略模板usingAts.Core;namespace{publicclass{[Parameter(Display="下單量",Description="每次下單數(shù)",Category="參數(shù)")]intQty=1;doublek=publicoverridevoid{}publicoverridevoid{}publicoverridevoid{}voidMyTask(){}publicoverridevoidOnOrder(FutureOrder{}publicoverridevoidOnTrade(FutureTrade{}}}Ats.Core以及Ats.Indicators。usingAts.Core;下表列出了一般常用的類庫方法MQMQ處理List、DictionaryXML下面的例子中，參數(shù)的變量名是Qty，初始值是1，界面顯示的名稱是“下單量”，描述是publicoverridevoid{Qty2;//}不同于參數(shù)，策略的變量是不可以由用戶在MQ界面里配置初始值的，因此變量在策略usingSystem;namespace{publicclassTestStrategy:{intclc=publicoverridevoid{stringstr="["+clc.ToString()+"]Tick,t="+Now.ToString();}}}當用戶啟動策略時，初始化事件被觸發(fā)，策略執(zhí)行InitInit一般執(zhí)行K線，設定變量的初始值，顯示KbackDays需要從一個外部文件。文本到的是一個字符串型的變量readStr，通過int.Parse的方法解析成整型變量backDays。最后backDays作為GetStockBarSeries的參數(shù)，構造了上證指數(shù)的日K線。注意：K線的構造工作一定要放在Init里面完成，而不能放在RunusingSystem;usingSystem.IO;//文件讀寫namespace{publicclassTestStrategy:{publicoverridevoidInit(){=stringreadStr=File.ReadAllText(FilePath);//將文件中的內(nèi)容到內(nèi)存intbackDaysint.Parse(readStr);////構造上證指數(shù)的日K線，回溯backDayskLineGetStockBarSeries("000001.SH1,EnumBarType.日線不復權,}}}當驅動數(shù)據(jù)到來事件發(fā)生時，策略就會執(zhí)行Run里面的代碼。一般來說，策略的算法都是寫在Run中的。對于Tick驅動的策略，每到來一個驅動品種的Tick，Run就會被執(zhí)KBar結束時，Run就會被執(zhí)行一次計算。publicoverridevoid{}算法執(zhí)行時間長于兩個Tick間的時間間隔（例如的Tick間隔為500毫秒程序會執(zhí)行當前完成至當前代碼的最后一行，然后在的TICK到來后執(zhí)行下一次的算法計算。因此兩次運算中間可能會有部分Tick沒有參與計算。Tick[0]、Tick[1]、Tick[5]Tick[1]時，由于某種原因（如Tick序 05205213計算耗時過t 下面這個例子中，策略將的價格保存到文件 publicoverridebool{doubleprice=AllFutures[0].LastPrice;//獲取價stringFilePath="c:\\price.txt";//文件路徑File.AppendAllText(FilePath,price.ToString());//將價格寫入文件returntrue;}時任務。定時任務前面需要加任務標志[Task(Time="15:14")]，設置定時任務的執(zhí)行時刻。N跳。IF1206IF1206IF1205IF1206和IF1205的價分別是2500和2502。那么調(diào)用ClearPositions(10)就會以IF1206的價2500-10*0.2=2498的價格平掉IF1206的全部持倉，而但是由于沒有訂閱IF1206的平倉單，并且沒有成IF1206IF1206的平倉委托就是廢單。此時需要先撤法CancelAllFutureOrders()，把當前所有訂閱品種的委托先撤單?！焓毡P定時清倉※源代碼\策略范例\收盤定時清倉usingSystem;usingAts.Indicators;{publicclass{voidMyTask(){}}} FutureOrderpublicoverridevoidOnOrder(FutureOrder{Print("委托回報}委托FutureOrder委托手數(shù)=未成交手數(shù)+成交（CFFEX（SHFE商品交易所（DCE、鄭州商品交易所（CZCE。 FutureTradepublicoverridevoidOnTrade(FutureTrade{Print("成交回報}成交FutureTrade下面的例子演示了如何根據(jù)成交 的OrderSysID找到對應的委FutureOrder§成交匹配委托usingSystem;usingAts.Core;namespace{publicclass{publicoverridevoidOnTrade(FutureTrade{stringTradeID=stringOrderSysID=trade.OrderSysID;FutureOrderSeriesOrderLst=GetFutureOrders();foreach(FutureOrderorderinOrderLst){if(order.OrderSysID=={Print("成交TradeID對應委托}}}}}在有了基本的C#語言知識和了解的概念之后，就可以開始編寫自己的策略了。作。在MQ中，策略獲取的信息包括：品種信息、實時行情、回溯歷史數(shù)據(jù)；執(zhí)行的操作包括：執(zhí)行交易和交互。MQAts.CoreStrategy基類。只要熟悉了Strategy基類提供的各種屬性和方法，就能靈活自如的開發(fā)策略。品MQ的工程配置面板中可以配置策略訂閱的品種。