金融工程專業(yè)介紹

你為什么讀大學(xué)？你為什么選擇金融工程專業(yè)？大學(xué)是一種經(jīng)歷，一個(gè)成長的渠道。選擇專業(yè)依據(jù)：個(gè)人興趣、就業(yè)前景11.金融工程專業(yè)定位是一個(gè)什么樣的專業(yè)？培養(yǎng)目標(biāo)是什么？畢業(yè)流向何處？根據(jù)麥肯錫公司長達(dá)二十年的跟蹤研究，在所有的職業(yè)類型中，處于社會(huì)地位和經(jīng)濟(jì)收入金字塔尖的階層，是那些從事金融、特別是投資銀行業(yè)務(wù)的成功人士。這在發(fā)達(dá)的歐美國家表現(xiàn)表現(xiàn)得特別明顯，而新興的市場經(jīng)濟(jì)國家初顯端倪。2它是一個(gè)什么樣的專業(yè)？20世紀(jì)末期，在以美國為代表的西方發(fā)達(dá)國家，公司財(cái)務(wù)、商業(yè)銀行和投資銀行業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展導(dǎo)致了一門新學(xué)科的誕生，這就是金融工程。金融工程有很多種名稱，比如FinancialEngineering,FinancialMathematics,MathematicalFinance,ComputationalFinance。目前在學(xué)術(shù)界達(dá)成初步共識(shí)的定義是由最早提出金融工程學(xué)概念的美國金融學(xué)教授JohnFinnerty提出的：“金融工程學(xué)包括金融工具創(chuàng)新與方法的設(shè)計(jì)、開發(fā)和應(yīng)用,并對(duì)解決金融中存在的問題進(jìn)行創(chuàng)造性的探索”。成立于1991年的“國際金融工程師學(xué)會(huì)”（InternationalAssociationofFinancialEngineers，IAFE）推出廣義的金融工程學(xué)的定義：“金融工程是將工程思維引入金融區(qū)域綜合地采用各種工作技術(shù)方法（主要有數(shù)學(xué)建模、數(shù)值計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)圖解、仿真模擬等）設(shè)計(jì)、開發(fā)和實(shí)施新型的金融產(chǎn)品，創(chuàng)造性的解決各種金融問題”。3不管稱謂如何，都是以數(shù)學(xué)工具和計(jì)算技術(shù)來建立金融市場模型和解決金融問題的學(xué)科。其本質(zhì)是利用各種衍生金融工具，如期權(quán)，期貨，以及互換等，對(duì)金融領(lǐng)域中的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。這個(gè)專業(yè)偏重創(chuàng)新型金融工具與金融手段的設(shè)計(jì)、開發(fā)與實(shí)施以及對(duì)金融問題給予創(chuàng)造性的解決。參與金融工程的人員一般被稱之為金融工程師。他們?cè)诮鹑诠こ袒顒?dòng)中扮演著金融交易方案制定者(市場參與者)、新觀念的創(chuàng)造者和鉆法律空子者(在法律邊緣活動(dòng)的人)的角色。其中最后一種角色表現(xiàn)在稅收領(lǐng)域，就是金融工程師們的稅收籌劃活動(dòng)。4一般來說,金融工程學(xué)的內(nèi)容包括三個(gè)方面：1、新型金融產(chǎn)品和金融工具的設(shè)計(jì)和開發(fā)。金融工具是用于交換、結(jié)算、投資、融資的各種貨幣性手段,它包括基礎(chǔ)金融工具和衍生金融工具。基礎(chǔ)金融工具主要有利率或債務(wù)工具的價(jià)格、外匯匯率、股票價(jià)格或指數(shù),以及商品期貨價(jià)格。衍生金融工具由基礎(chǔ)工具衍生而來,主要包括遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和互換四種基本衍生工具和由它們通過變化、組合、合成三種方式再衍生出來的一種結(jié)構(gòu)性和復(fù)雜型的衍生產(chǎn)品。52、創(chuàng)造性地為解決某些金融問題提供系統(tǒng)、完備的解決辦法。通過應(yīng)用前沿性的數(shù)量分析技術(shù)、電子通信技術(shù)、自動(dòng)化系統(tǒng)工程、人工智能技術(shù)等對(duì)客戶所面臨的收益和風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行評(píng)估、取舍、分解和重組。設(shè)計(jì)研究風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，從整體上構(gòu)筑更為完善的金融體系,以增強(qiáng)整個(gè)金融市場的穩(wěn)定性和有效性。3、新型金融手段的開發(fā)，即為解決某些金融問題提出完備的方法，包括公司融資結(jié)構(gòu)的創(chuàng)造，企業(yè)兼并收購方案的設(shè)計(jì)，資產(chǎn)證券化的實(shí)施等。6金融工程專業(yè)與金融專業(yè)的差別美國獨(dú)立的金融工程專業(yè)培養(yǎng)主要設(shè)立在碩士研究生階段，比如Stanford，Columbia，Chicago，Cornell等名校就是只有金融工程專業(yè)而沒有金融專業(yè)。金融工程學(xué)的理論性與抽象性是比較強(qiáng)的，它廣泛應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理和工程學(xué)方法，用數(shù)理語言代替日常語言來闡述金融思想。因此，金融工程學(xué)對(duì)數(shù)學(xué)的要求是蠻高的，高校也更傾向于招收理科生。而大部分高校的金融學(xué)專業(yè)是文理兼收的，對(duì)數(shù)學(xué)的要求也沒有那么高。一般高校的金融學(xué)專業(yè)只是要求學(xué)數(shù)四(數(shù)學(xué)中最簡單的一級(jí))，個(gè)別高校會(huì)要求到數(shù)三。7金融工程學(xué)在國內(nèi)發(fā)展得比較晚，發(fā)展也不是很成熟。就開設(shè)的院校數(shù)量來說，開設(shè)金融工程的不如金融學(xué)的多，一般是財(cái)經(jīng)類重點(diǎn)院?；蚓C合性大學(xué)開設(shè)金融工程學(xué)專業(yè)。對(duì)于就業(yè)而言，證券行業(yè)要求比較高的金融衍生工具分析能力，學(xué)金融工程學(xué)相對(duì)比較占有優(yōu)勢。金融工程學(xué)與金融學(xué)研究的內(nèi)容大體是一致的，只是研究方法不同，因此各自的側(cè)重點(diǎn)也就有所不同。傳統(tǒng)金融學(xué)更多的是以基礎(chǔ)變量為研究對(duì)象和基本工具的，比如利率、匯率、貨幣供應(yīng)等等，而金融工程主要依賴金融衍生工具，比如期貨期權(quán)、遠(yuǎn)期、互換等等。在開設(shè)專業(yè)課程方面,金融工程更重視數(shù)理技術(shù),而金融學(xué)則注重經(jīng)濟(jì)知識(shí)。8金融工程專業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)在美國，金融工程是一門綜合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科，其課程通常由商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課。但由于其課程集中于金融領(lǐng)域，所以深度遠(yuǎn)超過MBA金融方面的課程，通常包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價(jià)、資本預(yù)算、固定收益分析、利率模型、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等課程。金融工程研究的范圍涵蓋計(jì)算機(jī)、財(cái)務(wù)、數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)四大領(lǐng)域。9美國金融工程人才培養(yǎng)的相關(guān)學(xué)位有三種：設(shè)在商學(xué)院的金融工程碩士，如：加州大學(xué)Berkeley分校的Hass商學(xué)院，授予畢業(yè)生金融工程文學(xué)碩士學(xué)位Master’sinFinancialEngineering，這種培養(yǎng)模式屬于職業(yè)導(dǎo)向性教學(xué)模式，偏重于實(shí)際的運(yùn)用，對(duì)理論的要求偏低；設(shè)在工程學(xué)院的金融工程碩士，如：哥倫比亞大學(xué)（金融工程專業(yè)在北美排名第二，授予金融工程科學(xué)碩士學(xué)位MasterofScienceofFinanceEngineering）、普林斯頓大學(xué)（金融工程運(yùn)用專業(yè)在北美排名第九,授予金融工程碩士學(xué)位MasterofEngineeringofFinancialEngineering）；設(shè)在數(shù)學(xué)學(xué)院的金融數(shù)學(xué)碩士，如：芝加哥大學(xué)、斯坦福大學(xué)、康奈爾大學(xué)，畢業(yè)時(shí)獲得數(shù)理金融科學(xué)碩士學(xué)位MasterofScienceofFinancialMathematics。國際金融工程師聯(lián)合會(huì)IAFE(InternationalAssociationofFinancialEngineers)網(wǎng)址（內(nèi)有各所開設(shè)MFE課程的大學(xué)鏈接）/educate/fe_schools.ihtml10國外的金融工程師“金融工程師”的稱謂起始于20世紀(jì)80年代年代倫敦的銀行界。與傳統(tǒng)的金融理論研究和金融市場分析人員不同，它更加注重金融市場交易與金融工具的可操作性，根據(jù)客戶的要求為其“量身設(shè)計(jì)”，創(chuàng)造出符合客戶要求的“個(gè)性化”的新的金融產(chǎn)品、交易方式，從而為金融市場的參與者贏取利潤、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或完善服務(wù)。

現(xiàn)在，金融工程師除了在金融產(chǎn)品零售層面上，為金融消費(fèi)者設(shè)計(jì)可調(diào)整利率的按揭貸款、現(xiàn)金管理賬戶、可轉(zhuǎn)讓提款單賬戶、退休保險(xiǎn)賬戶，以及各種新式的人壽保險(xiǎn)；在公司財(cái)務(wù)管理層面上，為公司進(jìn)行財(cái)務(wù)、貿(mào)易、投資及現(xiàn)金管理，并通過開發(fā)新的金融工具以確保大規(guī)模經(jīng)營活動(dòng)所需要的資金等業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新外，并在新型的業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)揮著尤其重要的作用。國內(nèi)：上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院推出“金融工程師崗位資格證書班”培訓(xùn)

11金融工程專業(yè)學(xué)生的流向國外獨(dú)立的金融工程專業(yè)畢業(yè)生主要流向投資領(lǐng)域（金融工程師）國內(nèi)培養(yǎng)的很多學(xué)生選擇到國外深造，也有部分學(xué)生到證券、銀行等金融類部門就業(yè)。金融工程專業(yè)對(duì)知識(shí)結(jié)構(gòu)的要求是比較全面的，不僅有金融方面的知識(shí)，而且還要數(shù)學(xué)，以及一些計(jì)算機(jī)方面的一些知識(shí)，在短短的三年半時(shí)間里，學(xué)生能夠非常熟悉的或者說非常良好地全面地掌握這些知識(shí)，可能時(shí)間上還是不夠的。因此，很多學(xué)生外出深造。12以中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融工程已經(jīng)畢業(yè)的學(xué)生為例，出國的三分之一的同學(xué)是到國外一些著名高校深造?？佳械膶W(xué)生，就是留在國內(nèi)的深造，只有大約三分之一的學(xué)生，選擇了就業(yè)。美國、加拿大、英國、澳大利亞、包括中國香港地區(qū)，都是金融市場非常發(fā)達(dá)的一些國家和地區(qū)。學(xué)生可以到這樣一些國家去深造，這些國家或地區(qū)關(guān)于金融工程方面的教育比國內(nèi)做的更加成熟一些。13金融工程在中國的就業(yè)主要在以下幾個(gè)領(lǐng)域：基金公司：基金公司需要一批能做基金績效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)配置的人才證券公司：證券公司在集合理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面缺乏相應(yīng)人才。銀行：現(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理模型，急需這方面的人才，可是，由于銀行僵化用人制度，真正有水平的人未必能進(jìn)去做這個(gè)事情。銀行內(nèi)部的另外一個(gè)重要部門——資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場操作，是未來固定收益證券這一塊的主力，同時(shí)也是未來大有發(fā)展空間的公司債券市場，抵押支持債券這些金融工程產(chǎn)品的設(shè)計(jì)主力。142.我國金融工程專業(yè)開設(shè)及學(xué)生培養(yǎng)情況全國情況國內(nèi)金融工程專業(yè)完全按美國相應(yīng)的金融工程碩士培養(yǎng)體系照搬過來。2002年4月，國家教育部批準(zhǔn)5所高校從2002年秋季開始招收金融工程本科生。（5所高校：中國人民大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、武漢大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)和廈門大學(xué)）目前，國內(nèi)已有30余所大學(xué)招收金融工程專業(yè)的本科生，其中部分學(xué)校獲準(zhǔn)招收金融工程方向的碩士。如：武大、人大、南開、廈門大學(xué)、暨南大學(xué)、川大、上海財(cái)大、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、南大、上海金融學(xué)院、山東財(cái)政學(xué)院、西南財(cái)大、上海師范大學(xué)、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、華中科技大學(xué)等。上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、東南大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)、華南理工大學(xué)、大連理工大學(xué)、電子科技大學(xué)、暨南大學(xué)、廈門大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、武漢大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、上海交通大學(xué)等擁有金融工程專業(yè)的博士點(diǎn)。155.我校金融工程專業(yè)的培養(yǎng)方案專業(yè)課程：數(shù)學(xué)方面（高數(shù)、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、金融數(shù)學(xué)、隨機(jī)過程）計(jì)算技術(shù)方面（C語言程序設(shè)計(jì)、金融軟件應(yīng)用、金融數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)）金融方面（金融學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程學(xué)、投資學(xué)、公司理財(cái)、信用管理學(xué)、資信評(píng)估學(xué)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)、固定收益證券、金融衍生工具等）實(shí)際操作方面（專業(yè)課程的實(shí)驗(yàn)操作、財(cái)務(wù)報(bào)表分析等）提高方面（金融專題講座、行為金融學(xué)、金融英語等）16國內(nèi)其他院校開設(shè)的專業(yè)課程廈門大學(xué)（本科）：貨幣銀行學(xué)、金融市場學(xué)、國際金融、金融工程、隨機(jī)過程、數(shù)學(xué)規(guī)劃、時(shí)間序列分析、固定收益證券、金融數(shù)學(xué)（選修）、風(fēng)險(xiǎn)管理、公司理財(cái)南開大學(xué)深圳金融工程學(xué)院（碩士）：金融工程，投資學(xué)、統(tǒng)計(jì)計(jì)算、中宏中微、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融數(shù)學(xué)、現(xiàn)代金融理論前沿專題、公司理財(cái)中央財(cái)經(jīng)大學(xué)（本科）：微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、博弈論與信息經(jīng)濟(jì)學(xué)、隨機(jī)過程、金融學(xué)、