非壽險精算實驗課程教學(xué)大綱

《非壽險精算實驗》課程教學(xué)大綱一、課程基本信息課程名稱非壽險精算實驗Non-lifeInsuranceActuarialExperiment課程代碼課程性質(zhì)必修開課院部數(shù)學(xué)與計算科學(xué)學(xué)院課程負責人授課學(xué)期5學(xué)分/學(xué)時1/16課內(nèi)學(xué)時16理論學(xué)時0實驗學(xué)時0實訓(xùn)（含上機）16實習(xí)0其他0適用專業(yè)會計學(xué)（精算）授課語言中文對先修的要求需要非壽險精算課程的理論知識對后續(xù)的支撐無課程思政設(shè)計通過實驗操作，強調(diào)理論聯(lián)系實際、知行合一，切忌眼高手低、紙上談兵。鼓勵學(xué)生將所學(xué)理論知識轉(zhuǎn)為實際技能，為祖國的繁榮富強做貢獻。創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育設(shè)計打開學(xué)生就業(yè)格局，精算專業(yè)不只局限于保險公司精算崗位。在金融風(fēng)險監(jiān)測與控制研究方向也是大有作為的。課程簡介課程定位：本課程是精算專業(yè)的學(xué)科專業(yè)必修課，主要面對保險精算本科專業(yè)。壽險精算實驗是對非壽險業(yè)務(wù)進行實驗操作的課程。主要為了加強學(xué)生對非壽險精算的理論知識應(yīng)用于實際操作中，一方面為了更深地領(lǐng)會書本的知識，另外也為了加強學(xué)生實際動手能力，對學(xué)生走向精算崗位更有幫助。主要學(xué)習(xí)內(nèi)容：索賠次數(shù)的擬合與檢驗、損失分布的擬合與檢驗、費率厘定的過程、汽車保險獎懲系統(tǒng)的實證分析、非壽險準備金的計提。核心學(xué)習(xí)結(jié)果：通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)生掌握非壽險精算實驗的基本概念、了解基本實驗步驟和方法，從而使學(xué)生初步掌握設(shè)計非壽險產(chǎn)品的基本思想方法，培養(yǎng)學(xué)生運用基本理論分析和解決問題的能力。主要教學(xué)方法：本課堂的教學(xué)以實驗教學(xué)為主，采用計算機軟件為輔多種方式進行，使學(xué)生通過多種方法獲得非壽險精算實驗的有關(guān)知識、掌握相應(yīng)的運算技能和分析技能。實驗教學(xué)以學(xué)生自主學(xué)習(xí)為主，輔之課堂提問、專題談?wù)摰确绞酱龠M學(xué)生積極學(xué)習(xí)。二、課程目標及對畢業(yè)要求指標點的支撐序號課程目標支撐畢業(yè)要求指標點畢業(yè)要求1目標1：加強學(xué)生對非壽險基本理論和方法的理解，更好地解決精算中的復(fù)雜問題1.3、掌握保險學(xué)、會計學(xué)等基礎(chǔ)知識與方法，能夠運用其理論和方法解決精算中的復(fù)雜問題1精算知識：掌握數(shù)學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、保險學(xué)等基礎(chǔ)知識，能夠運用其理論和方法解決精算中的復(fù)雜問題。2目標2：培養(yǎng)學(xué)生應(yīng)用相關(guān)軟件處理非壽險精算問題的能力，促進學(xué)生知識、能力、思維和素質(zhì)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。4.2在保險產(chǎn)品設(shè)計中熟練運用統(tǒng)計分析工具畢業(yè)要求4.團隊合作：能夠在多學(xué)科背景下的團隊中，以及保險產(chǎn)品的創(chuàng)新設(shè)計項目中承擔個體、團隊成員以及負責人的角色，并有效開展工作。三、教學(xué)內(nèi)容及進度安排序號教學(xué)內(nèi)容學(xué)生學(xué)習(xí)預(yù)期成果課內(nèi)學(xué)時教學(xué)方式支撐課程目標1索賠次數(shù)的擬合與檢驗：數(shù)據(jù)整理、計算觀測數(shù)據(jù)的數(shù)值特征、參數(shù)估計、分布擬合、分布檢驗重點：分布擬合、分布檢驗難點：分布擬合、分布檢驗創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育：打開學(xué)生就業(yè)格局，精算專業(yè)不只局限于保險公司精算崗位。在金融風(fēng)險監(jiān)測與控制研究方向也是大有作為的。熟練掌握對于已知的關(guān)于索賠次數(shù)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，利用可能的分布模型進行擬合4講授上機目標1目標22損失分布的擬合與檢驗：作出所給數(shù)據(jù)的頻率直方圖、經(jīng)驗分布函數(shù)確定、參數(shù)估計、分布擬合、K-S檢驗重點：經(jīng)驗分布函數(shù)確定、參數(shù)估計、分布擬合、K-S檢驗難點：經(jīng)驗分布函數(shù)確定、分布擬合、K-S檢驗熟練掌握對于已知關(guān)于單個損失額的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，利用可能的分布模型進行擬合4講授上機目標1目標23費率厘定過程：預(yù)測最終損失和最終索賠次數(shù)、計算平均賠付額趨勢因子、計算目標損失率、計算指示費率變化量、計算信度加權(quán)相對數(shù)、費率沖銷修正、計算修正基本限額費率重點：預(yù)測最終損失和最終索賠次數(shù)、計算平均賠付額趨勢因子、計算目標損失率、計算指示費率變化量、計算信度加權(quán)相對數(shù)、費率沖銷修正、計算修正基本限額費率難點：計算平均賠付額趨勢因子、計算信度加權(quán)相對數(shù)、費率沖銷修正理解計算新費率的全過程4講授上機目標1目標24汽車保險獎懲系統(tǒng)的實證分析：計算轉(zhuǎn)移概率矩陣、計算穩(wěn)態(tài)分布、計算評價系統(tǒng)優(yōu)劣的指標重點：計算穩(wěn)態(tài)分布、計算評價系統(tǒng)優(yōu)劣的指標難點：計算穩(wěn)態(tài)分布、計算評價系統(tǒng)優(yōu)劣的指標掌握利用評價指標對汽車保險獎懲系統(tǒng)優(yōu)劣進行評價2講授上機目標1目標25非壽險準備金計提：鏈梯法、案均法、分離法、準備金進展法等準備金的計提重點：鏈梯法、案均法、分離法、準備金進展法等準備金的計提難點：分離法準備金計提掌握使用軟件進行準備金的計提2講授上機目標1目標2注：“學(xué)生學(xué)習(xí)預(yù)期成果”是描述學(xué)生在學(xué)完本課程后應(yīng)具有的能力，可以用認知、理解、應(yīng)用、分析、綜合、判斷等描述預(yù)期成果達到的程度。課程考核該課程采用上機實驗和提交實驗報告的形式考核序號課程目標（支撐畢業(yè)要求指標點）考核內(nèi)容評價依據(jù)及成績比例(%)成績比例(%)作業(yè)上機設(shè)計考試1目標1：加強學(xué)生對非壽險基本理論和方法的理解，更好地解決精算中的復(fù)雜問題（支撐畢業(yè)要求指標點1.3）用數(shù)學(xué)軟件實現(xiàn)索賠額度和索賠次數(shù)的分布擬合，費率厘定，汽車獎懲系統(tǒng)的實證分析，準備金計提05000502目標2：培養(yǎng)學(xué)生應(yīng)用相關(guān)軟件處理非壽險精算問題的能力，促進學(xué)生知識、能力、思維和素質(zhì)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。（支撐畢業(yè)要求指標點4.2）用數(shù)學(xué)軟件實現(xiàn)索賠額度和索賠次數(shù)的分布擬合，費率厘定，汽車獎懲系統(tǒng)的實證分析，準備金計提0500050合計010000100注：各類考核評價的具體評分標準見《附錄：各類考核評分標準表》五、教材及參考資料1．《非壽險精算》，中國精算師協(xié)會，中國財政經(jīng)濟出版社，2010，978750952550；2．《非壽險精算理論與實驗》，孫佳美，中國財政經(jīng)濟出版社，2008，9787509507353。教學(xué)條件需配備一人一機的實訓(xùn)上機條件，電腦安裝了Windows7、Office2010、Lingo11、Matlab2015、Mathematica11、MathType6.9以上版本的正版軟件和非壽險實務(wù)平臺。附錄：各類考核評分標準表上機評分標準教學(xué)目標要求評分標準權(quán)重（%）90-10080-8960-790-59目標1：加強學(xué)生對非壽險基本理論和方法的理解，更好地解決精算中的復(fù)雜問題（支撐畢業(yè)要求指標點1.3）能按要求使用軟件進行數(shù)據(jù)處理和計算，完成實驗報告，實驗報告格式規(guī)范內(nèi)容完整，結(jié)果正確。能按要求使用軟件進行數(shù)據(jù)處理和計算，完成實驗報告，實驗報告格式較規(guī)范內(nèi)容完整，結(jié)果有少量偏差。能按要求使用軟件進行數(shù)據(jù)處理和計算，完成實驗報告，實驗報告格式較規(guī)范內(nèi)容完整，結(jié)果有少量偏差。。不能按要求完成軟件操作，實驗報告不完整，結(jié)果有較多錯誤。50%目標2：培養(yǎng)學(xué)生應(yīng)用相關(guān)軟件處理非壽險精算問題的能力，促進學(xué)生知識、能力、思維和素質(zhì)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。（支撐畢業(yè)要求指標點4.2）能按要求使用軟件進行數(shù)據(jù)處理和計算，完成